O fenômeno de São Petersburgo. Os paradoxos da teoria da probabilidade. - página 15
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Hurst não é meu, estou mais perto de Shepherd com sua volatilidade H.
Não a questão, o que importa é a presença/ausência de uma visão analítica. Outra questão (mais difícil de formalizar) é a correspondência de estatísticas para alguma classe de TS. Como, pelo menos aproximadamente, se pode negociar quando há um desvio perceptível do Hearst (ou de sua volatilidade H) dos valores típicos da SB?
Então talvez você realmente precise de uma chave de fenda em vez de uma pinça? Eu geralmente prefiro um martelo, já que ele derruba todos os tipos de coisas muito rapidamente. Não consigo tirá-lo com pinças).
O que você precisa? Você me diz, você me diz, o que você precisa, o que você precisa, eu posso lhe dar, eu posso lhe dar, o que você quer...
O que você quer? Você me diz, você me diz, o que você quer, o que você quer, eu posso lhe dar, eu posso lhe dar, o que você quer...
Eu? Eu não quero nada. Por que você está me incomodando? Talvez você queira me dizer o que você quer.
Eu? Não é preciso nada. Por que você está me incomodando? Talvez você queira me dizer algo.
Sinto muito. Movimento tático. Esperando por seus oponentes, se houver algum. Não durma por meia hora, por favor.
Desculpe. Movimento tático. Esperando por seus oponentes, se houver algum. Fique acordada por meia hora, por favor.
Sim, eu limpo o martelo, lubrifique-o.
Não a questão, o que importa é a presença/ausência de uma visão analítica. Outra questão (mais difícil de formalizar) é a relevância das estatísticas para alguma classe de TS. Como, pelo menos aproximadamente, se pode negociar quando há um desvio perceptível do Hearst (ou de sua volatilidade H) dos valores típicos da SB?
Pastukhov dá a resposta: olhe para a história, considere qual par é trend-flat. Os pares maiores têm tendência, H>2; os menores são planos, H<2, H=2-SB. Trocamos as tendências ao longo da tendência, as planas contra ela, mas a vantagem é mínima, a dependência direta do spread, o spread deve ser minimamente pequeno, ou até melhor, sem ele, para fazer esta estratégia funcionar. O principal: em um comércio bastante longo, o RI é praticamente zero, embora em alguns lugares ele possa ser até mais do que zero. Esse é o paradoxo, você sabe, mas não vai aceitar.
Pastukhov dá a resposta: olhe para a história, considere qual par é trend-flat. Maiores - todas as tendências, H>2; menores - plano, H<2, H=2-SB. Trocamos as tendências ao longo da tendência, as planas contra ela, mas a vantagem é mínima, a dependência direta do spread, o spread deve ser minimamente pequeno, ou até melhor, sem ele, para fazer esta estratégia funcionar. O principal: no comércio bastante longo, o RI é praticamente zero, embora em alguns lugares ele possa ser até mais do que zero. Eis o paradoxo, você sabe, mas não vai aceitar.
Eu realmente não entendo, mas sugiro construir uma distribuição Monte Carlo de H para uma caminhada aleatória e ver o que seu quantil corresponde a H=2.
Pastukhov dá a resposta: olhe para a história, considere qual par é trend-flat. Maiores - todas as tendências, H>2; menores - plano, H<2, H=2-SB. Trocamos as tendências ao longo da tendência, as planas contra ela, mas a vantagem é mínima, a dependência direta do spread, o spread deve ser minimamente pequeno, ou até melhor, sem ele, para fazer esta estratégia funcionar. O principal: no comércio bastante longo, o RI é praticamente zero, embora em alguns lugares ele possa ser até mais do que zero. Esse é o paradoxo, você sabe, mas não pode aceitar.
Bem, Pastukhov disse...
Eu? Eu não preciso de nada. Por que você está me incomodando? Talvez você devesse dizer algo.
É isso aí. Sinto muito. Guarde o martelo.
Construímos algumas estatísticas sobre as séries de preços. Usando o critério de acordo, verificamos o quanto sua distribuição difere da que seria se os preços fossem uma caminhada aleatória. Se a diferença for estatisticamente significativa, ela pode indicar a possibilidade de comércio. Dos critérios de acordo Kolmogorov-Smirnov parece ser o mais apropriado.
Além disso, este critério (e muitos outros) seria muito útil no fio "Da teoria à prática").
Os testes de"quanto sua distribuição difere do que seria se os preços fossem uma caminhada aleatória" não têm nenhum valor ou utilidade particular.
Mesmo a própria frase está errada:"Se a diferença for estatisticamente significativa, pode indicar uma possibilidade de comércio". Ou seja, caso contrário, a negociação é impossível, de acordo com você.
Esta é uma profunda ilusão. Você aceitou uma falsa premissa como um axioma sem sequer tentar verificá-la.
Pense no fato de que o processo comercial é externo às séries de preços que estão sendo negociadas.
As estatísticas do processo comercial não são redutíveis às estatísticas das séries de preços às quais o comércio é feito.
Conduzir uma experiência:
1. Gerar um processo SB.
2. Aplicar as regras comerciais a este processo SB.
3. Garantir que seja possível comercializar com sucesso neste processo de SB.
4. Repetir os passos 1,2,3 muitas vezes, registrando os resultados das experiências.
5. Confirmar a falácia do postulado de que é impossível negociar com sucesso no processo SB.
6. Determinar as estatísticas do processo comercial.
7. Compare as estatísticas do processo comercial com as estatísticas do processo SB.
8. Finalmente, tirar conclusões.
Se você decidir fazer tal experiência, seus resultados, se você os apresentar aqui, ajudarão você e muitos outros a abrir seus olhos e se livrarem da mente fechada artificialmente criada e sem pensar, como a onipresente ilusão teórica sobre a "eficiência de mercado". Espero que esta falácia da "eficiência de mercado" não o engane.
SO
Em que programa você o faz (R ou não) é um ponto discutível.