Fazendo um sistema comercial Python para MT. - página 16
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Se você calcular esta medida corretamente, você verá que em uma janela deslizante, estamos sempre dentro da distribuição normal e temos o cobiçado Graal.
Logicamente, quanto mais curto o intervalo de medição, menos provável será o outlier. É claro, canais adaptativos corretos para estes outliers. A questão é como determinar esta "Medida", ou seja, quais devem ser os critérios de seleção dos canais para que eles meçam bem as mudanças de preço?
Logicamente, quanto menor o intervalo de medição, menos prováveis são os valores aberrantes. É claro, canais adaptativos corretos para estes outliers. A questão é como determinar esta "Medida", ou seja, qual deve ser o critério de seleção dos canais para que eles meçam bem as mudanças de preço?
Pegue uma amostra de 1.000.000 de desvios de preço linear em relação à sua média móvel. Vejam o histograma desses desvios. Quanto mais próxima a distribuição resultante estiver de uma distribuição normal, melhor.
Pegue uma amostra de 1.000.000 de desvios de preço linear em relação à sua média móvel. Vejam o histograma desses desvios. Quanto mais perto de uma distribuição normal, melhor.
A questão é sobre automação, existe um coeficiente ou existe algo mais que mostra a dinâmica e torna possível a medição.
1kk é demais, eu não uso carrapatos.
A propósito, por que você decidiu contar o desvio da média em vez de dividir o ha e os loys em duas partes e contar o ha no limite superior e os loys no limite inferior do canal - seria mais equitativo.
A questão é sobre automação, existe um coeficiente único ou existe algo mais que mostra a dinâmica e torna possível a medição.
1kk é demais, eu não uso carrapatos.
A propósito, por que você decidiu contar o desvio da média em vez de dividir o hai e o loys em duas partes e contar o hai no limite superior e o loys no limite inferior do canal - seria mais justo.
Quando os desvios lineares do preço em relação à média móvel formam uma distribuição normal (leia-se: binômio), o graal está à mão. Você só precisa saber sobre a distribuição binomial. Yuri faz :)
Quando seus desvios de preço linear da média móvel formam uma distribuição normal (leia-se binômio), o graal está à mão. Você só precisa saber sobre a distribuição binomial. Vaughn, Yuri faz :)
Eu não gosto da teoria redundante. Preciso de um método para determinar se o indicador é adequado para criar uma distribuição normal artificial ou não, e então verei o que fazer com ele.
Bem, como ninguém mostrou qualquer interesse na tabela de preços com médias (afixadas acima) eu vou apagá-la.
Você não pôde responder como obteve este gráfico, não entendi como você encontrou o preço do dólar separadamente, que não está expresso em nada...
Você não pôde responder como obteve este gráfico, não entendi como encontrou o preço do dólar separadamente, ele não estava expresso em nada...
O fracasso e a relutância são coisas diferentes. E como este preço separado não pode ser expresso em nada.
O preço é a valorização de um ativo no equivalente de outro, e isto é o que o outro não está claro.
Obrigado por sua atenção.
E se o preço for a medida não desfasada da tendência central?