Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A média pode ser diferente:
... Suas opções
Certo, precisamos decidir sobre o conceito adicional. Ou você pode continuar a abrir negócios em ambos os pares simultaneamente e obter lucros em ambos os pares, ou você pode limitar ambos os pares por correlações de pares, considerar ambos os pares como um só, abrir posições direcionadas de forma diferente em ambos os pares, assim protegendo grandes drawdowns sem ressaltos (onde você normalmente tem paradas dolorosas) e obtendo lucros em diferenças de pares.
Agora eu não entendo: você está dizendo que é melhor através dacorrelação K de pares?
Agora eu não entendo: você está dizendo que é melhor através deK correlacionar pares?
De qualquer forma, não entendo nada. Enquanto estivermos de pé.
Vladimir, foi escrito logo no primeiro post que os pares se comportam de forma diferente. Sugeri a lógica de avaliar a escolha dos pares, através da Correlação K, dei links para os artigos acima. Você precisa implementar a correlação K para a semana em ambos os pares e para o dia. Se houver correlação positiva para o dia e correlação positiva para a semana, abrimos negócios opostos e hedge, se houver correlação negativa, abrimos negócios unidirecionais porque os pares divergem quando há correlação negativa.
Vou lê-lo à minha vontade (https://www.ig.com/en/trading-strategies/a-trader_s-guide-to-currency-pair-correlations-in-the-forex-mark-191223 )
Two_Symbols_iRSI_EA. 1.003 Adicionado o parâmetro'Posições máximas' para cada símbolo.
Colocar a última versão no projeto
Colocar a última versão no projeto
A versão 1.003 foi publicada imediatamente e está nos projetos há muito tempo:
Estou correto ao assumir que os seguintes itens foram completados?
1. Executado\ Um assessor em cada par é executado separadamente e eles trocam informações sobre o estado da transação através devariáveis globais.
2. Feito/Se ambos os pares têm lucro, então eles o tomam independentemente.
(Comente. O problema não está configurado corretamente. Então por que trocar dados comerciais, se o tp é tomado separadamente? Deve ser uma condição, que se ambos os pares tiverem lucro, então todas as posições sejam fechadas, e a tp seja tomada).
3. Não atendido. \Se apenas um deles é lucrativo, então, no momento em que ambos se equilibram, os dois fecham as posições.
(Comente. Não razoável, levando em conta a implementação da média em ambos os pares. De acordo com os resultados da média, deve haver um total de tp para ambos os pares)
4. Executado. Pára para cada par separadamente. \Quando não há lucro, há paradas só por precaução. Este ponto precisa ser trabalhado.
(Comentário. Não correto, uma vez que os lucros são calculados usando ambos os pares simultaneamente, respectivamente parar deve ser calculado usando perdas de ambos os pares simultaneamente, ou seja, 2 pares - é uma cesta e tp e sl para ele)