Otimize um EA e obtenha o melhor dos otimizados. - página 31
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TCs de saída que precisam ser reoptimizados no momento:
Vou colocar o último CADCHF ChnTrendRTS para otimizar - para que o CADCHF tenha um conjunto completo de TS.
E a questão da escolha ainda é muito relevante.
Os critérios de seleção já foram definidos? O que são eles?
Se você tem as senhas para investimentos tanto de contas demo como reais, Alexey ! Dê uma olhada.
O resultado em todo o campeonato? É claro que é negativo - porque os períodos de perda para qualquer TS são mais longos do que os períodos de ganho, e todos os TS trabalham lá, independentemente de seus resultados.
O resultado dos melhores que eu escolhi ? Ligeiramente positivo. Acho que se for assim - abrirei um sinal em uma semana.
Acho que não sou só eu quem está interessado nesta questão, especialmente dada a sua mentalidade que li nos posts...
Espero que haja um sinal, de modo que o resultado desta atividade possa ser visto imediatamente.
E a questão da escolha ainda é muito relevante.
Tenho trabalhado muito com sistemas de contra-tendência, eu automatizo a seleção lá.
Se o principal indicador para sistemas de contra tendência ou planos é um fator de recuperação, então para outros sistemas (onde não há o risco de se obter uma média excessiva) o indicador mais importante é a rentabilidade. E eu olho para Ksharp - em geral dá uma boa amostra.
CADCHF ChnFlatSP
Levado em conta.
33 códigos de regra.
Os critérios de seleção já foram definidos? O que são eles?
Não há critérios! Esse também é o problema.
Um algoritmo para avaliar a qualidade do comércio foi agora encontrado e aceito para uso. Acho que é bastante adequado.
Mas tomemos dois TS com parâmetros de qualidade semelhantes. Suponha AUDCHF EMAFlatRTS e AUDCAD EMATrendSP.
Ambos fizeram 15 negócios em Demo. Ambos apresentaram resultados semelhantes, qualidade 130%, saldo de $10.
Mas suspeito que sua resiliência será radicalmente diferente.
O problema está exatamente na palavra "suspeito". A escolha entre estes TSs é completamente intuitiva para mim agora, e eu não gosto disso.
Aqui, digamos que outro TS sobre o real morreu. Eu tenho que substituí-lo. O melhor na demonstração destes dois TS. Qual escolher e por quê?
E o que diz respeito aos sistemas de tendência ou planos - aqui é um pouco mais complicado, se para o sistema de contraste o indicador mais importante é o fator de recuperação, então para outros sistemas (onde não há risco de excesso de média) o indicador mais importante é a rentabilidade. E eu olho para Ksharp - em geral dá uma boa amostra.
Tanto o fator de recuperação quanto a rentabilidade são considerados no "índice de qualidade". E, é claro, se a qualidade dos sistemas for diferente, então será utilizado aquele que tiver a melhor qualidade comercial. Mas eu tenho tantos sistemas, que mesmo os melhores, que estão trabalhando em demonstração há algum tempo e têm bons resultados, têm sistemas significativamente diferentes. Portanto, a questão é escolher entre tais sistemas, que mostram aproximadamente a mesma qualidade, mas são baseados em algoritmos completamente diferentes e trabalham com símbolos diferentes.
Aposto na minha superoptimização:
Outro TC para a otimização:
O fator de recuperação e a rentabilidade são ambos levados em conta no "indicador de qualidade". E, é claro, se a qualidade dos sistemas for diferente, então será utilizado aquele com maior qualidade de comércio. Mas eu tenho tantos sistemas, que mesmo entre os melhores, que estão trabalhando em demonstração há algum tempo e mostram bons resultados, os sistemas são essencialmente diferentes. Portanto, a questão é escolher entre tais sistemas, que mostram aproximadamente a mesma qualidade, mas são baseados em algoritmos completamente diferentes e trabalham com símbolos diferentes.
Então devemos apenas dividir os lotes entre eles, e deixá-los todos para o comércio.
Não há critérios! Esse é o problema.
Agora um algoritmo para avaliar a qualidade do comércio foi encontrado e adotado para uso. Na minha opinião, é bastante adequado.
Mas vamos tomar dois TS com parâmetros de qualidade similares. Suponha AUDCHF EMAFlatRTS e AUDCAD EMATrendSP.
Ambos fizeram 15 negócios em Demo. E ambos apresentaram resultados semelhantes, qualidade 130%, saldo de $10.
Mas suspeito que sua resiliência será radicalmente diferente.
O problema está exatamente na palavra "suspeito". Minha escolha entre estes TCs é agora completamente intuitiva, e não gosto disso.
Aqui, digamos que outro TS sobre o real morreu. É preciso substituí-lo. O melhor na demonstração destes dois TS. Qual escolher, e por quê?
Portanto, precisamos introduzir uma medida dessa mesma resiliência que (para começar) se aproximaria pelo menos do que a intuição seleciona.