ZigZags Shepherds - página 9
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O volume do tick pode e deve ser levado em conta ) mas somente se o tempo for levado em conta ))
Estou em criptografia, ainda é um mercado semi-selvagem. fui aconselhado a reiniciar meus estudos comerciais em qualquer bolsa de criptografia cerca de 3-4 anos atrás.
Se você tiver em mente que eu sou o único da velha guarda que é membro permanente do fórum, eu sou provavelmente o mais ignorante)
Eu não sei como negociar).
Você está sendo modesto)))) Eu acho que se houver um "sal", é um "sal" na África, ou seja, se o sistema for "revestido de ferro", então ele funcionará em todos os lugares. Eh, cripto, cripto, a opção mais fácil aqui era, como Buffett, comprar ... Se você está familiarizado com isso, talvez possa me dar alguns conselhos. Existem mais de mil desses criptos agora, em que cavalo devo apostar? Não sei como fazê-lo, não tenho certeza de como consertá-lo.
em qual cavalo apostar?
Aquele que funciona)))
Os TFs padrão (prazos) são fatiados pelo tempo, barras de reno em função do preço. E você também pode adicionar volume de carrapato às barras de renko, sem problemas com isso. A vantagem inegável da reneko/cagi/range-bars está na filtragem de pequenas flutuações de preços, ruídos, nos quais não é lucrativo comercializar.
Você pode nos dizer um pouco mais sobre volumes?
Isso me vem à mente. Tenho um cliente, um grande cara de Kiev, mas na época ele não sabia muito sobre programação e indicadores, apesar de ter sido treinado por mim (somente em programação).
Eu lhe pedi para escrever um robô em branco usando zig-zag. Ele me escreveu muito claramente TOR, mas o cara era inteligente, apenas tinha pouca experiência. Pedi-lhe que escrevesse uma cópia em branco das regras do robô, e ele me enviou os termos de referência. Mas o problema é que o ziguezague remonta ao último pico.
- Eu não notei!
- OK, vamos escrever um simples Expert Advisor como parte do treinamento, vamos colocar X's no topo.
Quando ele viu um monte de cruzes penduradas no ar, ele ficou triste. Eu digo - há muitos tolos em forex que gritam que, porque o indicador está a descoberto, significa que ele não vale nada. Mas não é assim, apenas fugu é venenoso, você tem que saber como cozinhá-lo ))))
Se fosse assim tão simples)), trata-se de coletar estatísticas e tomar decisões com base nelas, mas a "média hospitalar" obscurece a visão de um evento individual.
Se fosse assim tão simples)), trata-se de coletar estatísticas e tomar uma decisão com base nisso, exceto que a "temperatura média hospitalar" está entupindo a visão de um evento individual.
É provavelmente útil afirmar mais uma vez o conhecimento comum - repetir as verdades comuns não vai piorar as coisas.
Há várias maneiras de exibir o preço no mercado - renko, renji, ekeioboost, kagi, etc. Normalmente eles são divididos em independentes do tempo e dependentes do tempo, mas na minha opinião esta não é uma ruptura sensata. É melhor, imho, classificar de acordo com a constância de qualquer característica. Neste caso, a representação de preço habitual pode ser chamada de equi-temporal, ou seja, cada barra tem sempre a mesma quantidade de tempo, enquanto a diferença de preço de abertura/fecho e a diferença Hg/Lw podem variar muito.
Renko é equi-opn/cls, ou seja, a diferença de preço aberto/fechado é sempre o mesmo modulo e igual ao tamanho renko, enquanto a diferença entre Hg e Lw varia, mas na faixa de um a dois tamanhos renko. A quantidade de tempo no bar renko também é diferente.
Rencos são equi-Hg/Lw, ou seja, a diferença entre o ponto mais alto e o mais baixo da barra é sempre constante, a diferença de preço da barra opn/cls pode ser qualquer uma dentro do tamanho do reng. A quantidade de tempo no bar randge também é diferente.
Se considerarmos que a representação de preço é a mais natural, então um gráfico de barras de encontro é essencialmente um gráfico de carrapato com o tamanho de um carrapato por encontro. Por exemplo, se houver citações de carrapatos com o tamanho de cinco dígitos e precisarmos programar um de quatro dígitos - encontrar min/max assim que sua diferença exceder 10, um novo gráfico de quatro dígitos é formado, ou seja, um gráfico de quatro dígitos com 1 tamanho é formado.
Os volumes de ações, como o nome indica, são barras em que o número de carrapatos é o mesmo, todas as outras características associadas ao preço, são diferentes para cada barra. Na minha opinião, esta é a representação de preço mais sem sentido. O fluxo de preços, se o considerarmos a partir de uma multiplicidade de fornecedores, tem sempre uma largura de alguns spreads. Esta largura não é constante com o tempo e se alarga e se estreita. Toda corretora transmite os preços aos terminais de seus clientes usando o programa - chamemos isso de filtro de preços. Você tem que ser muito simples para não entender que uma parte significativa dos lucros das corretoras provém do filtro de cotações e, portanto, sua lógica não é simples. E a quantidade de carrapatos gerados é determinada por esta lógica. Ou seja, barras equivocadas terão aparência diferente em diferentes corretoras e, além disso, podem ter aparência diferente mesmo em contas diferentes dentro de uma corretora. Voltando ao tópico do ramo - as características estatísticas dos zig-zags serão diferentes para diferentes corretoras devido ao funcionamento dos filtros de cotações, e dentro da mesma corretora eles estarão constantemente "flutuando" devido à lógica interna não-linear do filtro de cotações. É claro que estas diferenças e mudanças serão pequenas, mas a vantagem estatística de Pastuhov, como eu a entendo, também é pequena, portanto só teoricamente é possível ganhar com isto, imho.
Este é o resultado de determinar a diferença entre os extremos em função da mudança no valor limiar para a ZZ da Kagi. Figura b)-curva cumulativa.
O mesmo para a ZZ da Renko.
Percebo uma característica interessante: a distribuição de Chi-squared:
Veja, em k=1, há uma semelhança com o ZZ da Kagi, em k=2, expoente, exatamente o mesmo que no gráfico ZZ da Renko.
A distribuição qui-quadrada tende a normalizar com k. crescente.