Da teoria à prática - página 766
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Uh-huh, mais uma vez. Quantos já existiram?
Eu não acredito nisso! (K.S. Stanislavsky)
Eu mesmo ainda não acredito nisso... Que seja testado até o Ano Novo. Aqueles que precisam sabem onde procurar.
Eu mesmo ainda não acredito nisso... Que seja testado até o Ano Novo. Aqueles que precisam sabem onde procurar.
Isto é o que é feito ao calcular a não centralidade - compara a distribuição atual com a distribuição normal. O problema é que é incrivelmente difícil fazer isso...
Mas eu quase desisti, e você, Eugene?
Estou usando minha última chance - converti completamente meu TS em carrapatos. Que os intervalos de tempo entre os eventos sejam o que realmente são, e não inventado artificialmente M1 ou exponencialmente, como o meu.
Última chance... Se não der certo antes do Ano Novo, vou cuspir, inequivocamente.
Este é um enorme progresso e um passo à frente. Você se livrou da leitura exponencial, isso é muito bom.
Não, bem, eu realmente não tenho o tempo ou a inclinação, Dimitri. Já me empenhei muito...
Deixe-me expressar algumas idéias: um sistema construído exclusivamente a partir da análise de dados do passado é impossível de prever, mesmo uma visão mínima do futuro traz perspectivas ilimitadas de lucro, o paradoxo é que em um caso impossível, em outro realizável, o oposto também é verdadeiro.
Sim, bem...
Você já viu o suficiente, todo o fio condutor está delirando com isso.
Não este, naturalmente.
O comércio de demonstrações e de testadores é uma pechincha, o comércio real é um bando de amontoados.Este é um enorme progresso e um passo à frente. Você se livrou da leitura exponencial, o que é muito bom.
Na verdade, é muito cedo para eu me regozijar, embora o TS sobre carrapatos tenha começado a mostrar resultados incomparavelmente melhores.
E o que fazer com o fato de que cada corretor tem seu próprio fluxo de tick-flow único! Isto é, tanto volumes quanto intervalos de tempo - tudo é absolutamente diferente?
Eu não me "sentei" apenas em uma escala de tempo exponencial - era universal para todos.
Agora, se eu der meu TS a alguém - ele não funcionará devido a diferenças nos fluxos de carrapatos. Certo?
Na verdade - é muito cedo para eu ficar feliz, embora o TS tenha mostrado resultados incomparavelmente melhores em carrapatos.
E o que fazer com o fato de que cada corretor tem seu próprio fluxo de carrapato único! Isto é, tanto volumes quanto intervalos de tempo - tudo é absolutamente diferente?
Eu não me "sentei" apenas em uma escala de tempo exponencial - era universal para todos.
Agora, se eu der meu TS a alguém - ele não funcionará devido a diferenças nos fluxos de carrapatos. Certo?
Mais provável em um real, especialmente se o spread estiver flutuando
Na verdade - é muito cedo para eu ficar feliz, embora o TS sobre carrapatos tenha começado a mostrar resultados incomparavelmente melhores.
E o que fazer com o fato de que cada corretor tem seu próprio fluxo de carrapato único! Isto é, tanto volumes quanto intervalos de tempo - tudo é absolutamente diferente?
Eu não me "sentei" apenas em uma escala de tempo exponencial - era universal para todos.
Agora, se eu der meu TS a alguém - ele não funcionará devido a diferenças nos fluxos de carrapatos. Certo?
Vladimir escreveu sobre isso: não mais do que duas diferenças de propagação, caso contrário é punido por arbitragem.
PS. Se a janela de seleção é de vinte e quatro horas, qual é a diferença?