Da teoria à prática - página 448
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Sinto que a distribuição deve ser a mesma com qualquer janela deslizante, não sei por quê. Talvez seja como olhar para uma pintura a óleo de diferentes distâncias, de longe é mais claro do que de perto, mas a essência não muda.
Não pode ser a mesma coisa.
Já foi dito muitas vezes antes: a intensidade do comércio varia de forma bastante consistente ao longo de um dia.
E quanto maior a janela, mais flutua a intensidade.
Além disso, como em um simples MA, qualquer pico significativo dá dois impactos em uma janela deslizante
- como seu efeito aparece quando bate na janela de um lado e quando sai pela janela do lado oposto.
Vejamos outra coisa importante - a distribuição da soma dos incrementos de tick na janela deslizante = 4 horas.
Lembramos que esperamos ver uma distribuição normal gaussiana. Somente então é garantido um "retorno à média" quando se vai além dos níveis de confiança nas estratégias baseadas na suposição de um processo no mercado como um processo de difusão Ornstein-Uhlenbeck.
Cidadãos garimpeiros de ouro!
O Serviço de Guarda Ignorância nos lembra:
um retorno à média é "garantido" apenas pela existência de uma memória de processo, ou seja, uma dependência inversa das seguintes mudanças em relação às anteriores.
E não pelo tipo de distribuição dos incrementos.
Quem não entende isso, ele tem um F em matemática e bolsos perpetuamente vazios.
Boa sorte.
Você não precisa falar), é o suficiente para simular.
Gere você mesmo dois processos com incrementos normais. Um sem memória, o segundo com memória (o próximo incremento com probabilidade > 0,5 tem um sinal oposto ao incremento anterior).
No segundo, seu sistema ganhará dinheiro, no primeiro não.
Essa é toda a mecânica.
Você não precisa falar), é o suficiente para simular.
Gere você mesmo dois processos com incrementos normais. Um sem memória, o segundo com memória (o próximo incremento com probabilidade > 0,5 tem um sinal oposto ao incremento anterior).
No segundo, seu sistema ganhará dinheiro, no primeiro não.
Essa é toda a mecânica.
Por que se preocupar em modelar se o preço já está modelado?Deus, estou cansado de falar com crianças burras...
Adeus, senhores!
Sinceramente,
Alexander_K e o gato de Schrodinger em um.
Não, não vá! Este é o único tópico que tenho lido nos últimos seis meses. Não preste atenção a mais ninguém, vá em direção ao seu objetivo.
Aumento da freqüência incremental em uma janela de observação de 60 minutos
Não, não vá! Este é o único fio que venho lendo nos últimos seis meses. Não preste atenção a mais ninguém, vá em direção ao seu objetivo.
Cidadãos dos campos de ouro!
O Serviço de Guarda Ignorância nos lembra:
um retorno à média é "garantido" apenas pela existência de uma memória de processo, ou seja, uma dependência inversa das seguintes mudanças em relação às anteriores.
E não pelo tipo de distribuição dos incrementos.
Quem não entende isto, ele tem um F em matemática e bolsos perpetuamente vazios.
Boa sorte.
Veja abaixo.
Eis a questão - que janela de tempo seria obtida com o processamento de tantos carrapatos?
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes estratégicos
Pergunta sobre arrays
Sergey Savinkin, 2018.07.13 18:35
Dizaqui que o tamanho máximo da matriz é de2.147.483.647 elementos.Veja abaixo.
Há também a questão - que tipo de janela de tempo você terá se você processar tantos carrapatos?
Você pode assistir ao fogo no fogo, água no rio e físicos tentando vencer o mercado indefinidamente))))