Da teoria à prática - página 1575
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
exatamente da mesma forma que os movimentos de mercado são estruturados
Não o investiguei, mas a julgar pela Internet e pelo bom senso, se exibirmos em um monitor citações de centenas de provedores, eles formarão algo como uma faixa com várias larguras de espalhamento. Aparentemente, as corretoras aceitam citações de diferentes fontes e depois as filtram, dependendo de suas prioridades, e as distribuem aos comerciantes. Mas no nível dos minutos - opn, cls, hg, lw - não há quase nenhuma diferença. Neste sentido, acho que a investigação do fluxo de tick-flow de uma certa corretora é uma tarefa ingrata - na verdade, é um estudo das peculiaridades de seu filtro de cotações.
Li hoje algumas informações práticas interessantes sobre isso nos magnatas do forex https://ru.forexmagnates.com/reguliruemyiy-foreks-v-rossii-net-preimushhestv-nedostatkov-massa/. Em particular, cerca de 5 segundos de defasagem:
"Entretanto, com alta volatilidade, cinco segundos é quase uma eternidade durante a qual tudo pode acontecer". Por exemplo, depois que o resultado do referendo da UE foi anunciado, GBP/USD saltou 300 pips e depois caiu 2.000 pips. Levou segundos - não minutos - para que os preços mudassem drasticamente em cinco segundos, mas o Banco da Rússia acredita que um corretor não deveria mudar a cotação em tais situações.
Como resultado, os corretores são forçados a desacelerar deliberadamente o fluxo de cotações e distorcer os preços. Como o corretor não pode fornecer ao cliente um preço melhor dentro desses cinco segundos, acontece que o comerciante está de fato recebendo informações falsas.
O mercado reage instantaneamente às principais publicações macroeconômicas, e um atraso de 5 segundos é inaceitável. Observe que as estatísticas macroeconômicas são publicadas com precisão de milissegundos.
Então escrevi qual: "para evitar os extremos". E eu não aplico as palavras "mau" ou "bom" a esta pergunta. Se é bom que qualquer CD esteja lutando contra a arbitragem espacial de clientes por todos os meios, tornando-a apenas sua própria ferramenta, ruim - não posso dizer.
Em direção à máxima liberdade para escolher a direção do próximo passo. Olá )
Li hoje algumas informações práticas interessantes sobre isto nos magnatas do forex https://ru.forexmagnates.com/reguliruemyiy-foreks-v-rossii-net-preimushhestv-nedostatkov-massa/. Em particular, cerca de 5 segundos de defasagem:
"Entretanto, com alta volatilidade, cinco segundos é quase uma eternidade durante a qual tudo pode acontecer". Por exemplo, depois que o resultado do referendo da UE foi anunciado, GBP/USD saltou 300 pips e depois caiu 2.000 pips. Levou segundos - não minutos - para que os preços mudassem drasticamente em cinco segundos, mas o Banco da Rússia acredita que um corretor não deveria mudar a cotação em tais situações.
Como resultado, os corretores são forçados a desacelerar deliberadamente o fluxo de cotações e distorcer os preços. Como o corretor não pode fornecer ao cliente um preço melhor dentro desses cinco segundos, acontece que o comerciante está de fato recebendo informações falsas.
O mercado reage instantaneamente às principais publicações macroeconômicas e um atraso de 5 segundos é inaceitável. Note que as estatísticas macroeconômicas são publicadas com precisão de milissegundos".
tudo isso do ponto de vista dos pips, a estratégia mais ridícula para ambas as partes
No entanto, se você excluir sua arbitragem, é como
---
Com relação ao artigo - aparentemente o DoC também não sabe onde estará o preço
bastante infeliz, pois não é exatamente um negócio robusto para eles.
E como eles saberiam, porque só têm informações privilegiadas sobre seus clientes, e o resto, você não sabe.Saudações, Vladimir! Os resultados são incríveis, é claro, mas você tem total confiança. Portanto, realmente poderia ser.
Por minha vez, vou cada vez mais longe em TFs e valores de janelas deslizantes na esperança de provar que a "lei da raiz do tempo" realmente funciona no mercado. Eu descrevi o problema em um dos fios:
Isto é, em princípio, a lei ~sqrt(T) funciona no mercado, mas em cada caso ela tem seus próprios fatores de correção e eles são difíceis de serem calculados mesmo experimentalmente. Preciso encontrar uma imagem de um processo, no qual esta lei seja plenamente satisfeita.
Portanto, não vou dizer adeus.
Eu odiaria confiar apenas na confiança. Você pode ver o histórico da conta em https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1570#comment_13222691 e ele ainda está em andamento. A senha de investimento para a conta é 437427 "kuz2slz".
No que me diz respeito, os lucros de qualquer CD como um empreendimento comercial são, na maioria das vezes, compostos pela comercialização de, digamos, comerciantes ingênuos. A grande maioria deles, eu acho que mais de 90%. A direção de suas posições pode ser modelada por uma moeda, ou seja, cerca de metade delas se abre para cima e metade se abre para baixo. Seu spread mais slippage combinado é o lucro líquido da empresa de corretagem. O saldo desequilibrado é transferido pela BC para cobrir riscos em algum lugar fora, por exemplo, para outra corretora.
Também há um pequeno grupo de comerciantes que exploram algumas ineficiências dos mercados que encontraram. Eles negociam não muito rápido - intraday e acima, não há lucro especial para as corretoras, exceto por deslizamento, mas se não houvesse, não haveria um grupo de comerciantes ingênuos. Suas posições, juntamente com o desequilíbrio do primeiro grupo, são levadas para fora pela Colômbia Britânica.
O terceiro grupo são escaladores de alta freqüência que fazem as corretoras reagruparem suas posições desequilibradas rápida e freqüentemente, em geral são perturbadoras como os gnats, mas são menos fáceis de manusear, se necessário, fortalecem o escorregamento e se vão.
E finalmente há mais um pequeno grupo de comerciantes que explora as ineficiências de operação de software e centro de negociação, por exemplo, no fornecimento de fluxo de cotações, como mostradopor Vladimir .
O lucro obtido por este grupo é o prejuízo líquido da corretora e, em minha opinião, é ingênuo esperar que ela concorde em pagá-lo a um comerciante. É por isso que as corretoras gastam muito dinheiro em plug-ins para comprar tais ineficiências em seu software.
Não gostaria de contar apenas com a confiança. Você pode ver o histórico da conta em https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1570#comment_13222691, ele ainda está em andamento. A senha de investimento para a conta é 437427 "kuz2slz".
Por que você não continuou a negociar em uma conta real depois de 3 anos de negociações de demonstração?
Por que você não continuou a negociar em uma conta real depois de 3 anos de negociações de demonstração?
Porque vai ser um fracasso. Eu estava. Mas a demonstração está aquecendo))))
gostaria de ter algo mais animado).
Sim, porque vai haver um "flush". Sim e foi. Mas a demonstração está aquecendo))))
Eu gostaria de ter algo mais animado).
Meu coração sangra ;)
Primeiro consegui um sistema lucrativo, e depois...
É o que tenho feito nos últimos 4 anos mais ou menos - capacidade de sobrevivência.
É um assunto muito interessante, eu diria até que está quente.