Da teoria à prática - página 1835
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Para a "matriz de correlação" - você tem que fazer uma ordem topológica (se não me engano na transcrição em inglês), e obviamente baseada em dados fundamentais, tais como volume de negócios e saldos.
Elas mudam lentamente, mas afetam claramente os limites das flutuações das taxas. Sem tal coisa, toda a matriz é apenas uma imagem
Você pode tentar buscar a cointegração entre as taxas de câmbio e as balanças comerciais. Por exemplo, tomemos a taxa de câmbio EURUSD e os balanços dos EUA e da zona do euro. Você pode usar o API do calendário local para calcular os saldos. Teremos que calculá-las em R. Temos que encontrar uma maneira de reduzir os balanços e as taxas de câmbio para um "denominador comum" - não funcionará de uma forma "bruta".
Não vejo um sentido prático especial nisto, mas para um artigo (sobre o calendário e a cointegração) pode ser adequado.
Você poderia tentar buscar uma cointegração das taxas de câmbio e saldos comerciais. Por exemplo, tomemos a taxa de câmbio EURUSD e os saldos dos EUA e da zona do euro. Os saldos podem ser extraídos do API do calendário local. Teremos que calculá-las em R. Temos que encontrar uma maneira de reduzir os balanços e as taxas de câmbio para um "denominador comum" - não funcionará de uma forma "bruta".
Não vejo um sentido prático especial nisto, mas para o artigo (sobre o calendário e a cointegração) pode ser adequado.
Eles não são nem podem ser cointegrados - a maior parte do volume de negócios do mercado Forex é especulativa e não serve a operações reais de comércio exterior.
E não para "reduzir a um denominador comum", mas para padronizar.
Vergonha para você
Você poderia tentar buscar uma cointegração das taxas de câmbio e saldos comerciais. Por exemplo, tomemos a taxa de câmbio EURUSD e os saldos dos EUA e da zona do euro. Os saldos podem ser extraídos do API do calendário local. Teremos que calculá-las em R. Temos que encontrar uma maneira de reduzir os balanços e as taxas de câmbio para um "denominador comum" - não funcionará de uma forma "bruta".
Não vejo um sentido prático especial nisso, mas pode funcionar para um artigo (sobre calendário e cointegração).
O que R tem a ver com isso... não tem nada a ver com nada.
você precisa ligar a análise técnica (que está 99% pronta para trabalhar com a temperatura média hospitalar) à fundação.
Como um pensamento sensato - as taxas se movem de forma ainda desconhecida, mas suas amplitudes têm limites - as balanças comerciais e seus saldos. Porque, afinal, não se trata de ações, mas de moedas a partir das quais tudo o resto é medido.
Alguns trechos de canções
Obrigado, amigo!
Vergonha para você
Sua assinatura está correta.
O que tem R a ver com isso... não tem absolutamente nada a ver com isso.
Você tem que ligar a análise técnica (que está 99% pronta para trabalhar também na temperatura média hospitalar) com os fundamentos.
Como pensamento razoável - as taxas se movem de forma ainda desconhecida - mas suas amplitudes têm limites - as balanças comerciais e seus saldos. Porque não se trata de ações, mas de moedas a partir das quais tudo o resto é medido.
Não vejo nenhuma contradição entre R e a análise técnica. R é necessário para não ficar atolado na fase de reinvenção das bicicletas.
Você pode tentar pegar a amplitude, a volatilidade, a tendência ou algo mais - o principal é que as séries obtidas das citações foram "proporcionais" às séries de saldos (que são conhecidas em um número limitado de pontos no tempo e mudam mais lentamente). Isto é o que eu chamo de um denominador comum.
Sempre me surpreendem os críticos do martingale quando eles tomam como exemplo a opção mais primitiva sem limites de perdas e provam que o martingale é ruim.
Sempre me surpreendem os críticos do martingale quando eles tomam como exemplo a opção mais primitiva sem limites de perdas e provam que o martingale é ruim. Mas há muitas variantes de TS que utilizam aumento de lote. Aqueles que o praticam há muito tempo sabem que há pelo menos dezenas deles. Os críticos do martingale devem primeiro estudar todas essas variantes possíveis e trabalhar com seus testes e depois tirar conclusões.
Não vejo nenhuma contradição entre R e a análise. R é necessário para evitar ficar atolado no estágio de reinvenção das bicicletas.
Você pode tentar tomar tanto a amplitude quanto a volatilidade, tendência ou qualquer outra coisa - o principal é que as séries obtidas de citações são "proporcionais" com as séries de saldos (que são conhecidas em um número limitado de pontos no tempo e mudam mais lentamente). Isto é o que eu chamo de um denominador comum.
Faltam alguns momentos para dissecar outro naïveté.
Faltam alguns momentos até que outra ingênua seja desmembrada.