Da teoria à prática - página 1560
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A parada não é uma estatística, é uma realização específica de um processo. Pode ser realizado em uma barra (ou carrapato).
O algoritmo CUSUM mencionado anteriormente é muito semelhante a uma saída de stop loss. Em seu caso, a decisão de sair de um comércio é tomada quando uma simples quantidade acumulada de incrementos (simplesmente colocada, incrementos de preço em várias barras) excede um certo limite, e aí a decisão de sair é tomada quando alguma (ligeiramente mais complexa, mas também determinada por incrementos) quantidade acumulada é excedida. Em ambos os casos, tudo pode acontecer em um único bar, se ele for suficientemente grande.
Aqui uma única implementação do processo contém uma amostra de muitos incrementos ou poucos, mas muito grandes (mesmo que a amostra seja composta de apenas um número, mas muito grande, pode ser suficiente para refutar a hipótese sobre a igualdade de expectativa a zero ou sobre seu signo)
O algoritmo CUSUM mencionado anteriormente é muito semelhante a uma saída de stop loss. Em seu caso, a decisão de sair de um comércio é tomada quando uma simples quantidade acumulada de incrementos (simplesmente colocada, incrementos de preço em várias barras) excede um certo limite, e aí a decisão de sair é tomada quando alguma (ligeiramente mais complexa, mas também determinada por incrementos) quantidade acumulada é excedida. Em ambos os casos, pode acontecer em um único bar, se ele for suficientemente grande.
Sim, por barra ou carrapato, então não há quantidade, o que importa é a magnitude da mudança de preço.
Fez um acréscimo ao posto acima.
mesmo que haja apenas um número na amostra, mas um número muito grande, pode ser suficiente para refutar a hipótese de igualdade de expectativa a zero
Como? Eu não vi nem uma dica de tais tecnologias nos livros didáticos.
Isso depende da natureza do fenômeno. Se for uma medida física, ela pode ser removida. Infelizmente, alguns outliers ou lacunas não serão eliminados) Portanto, por exemplo, temos que criar modelos onde esses outliers são raros, mas presentes - Maxim escreveu recentemente sobre eles.
Na verdade, a regra dos três sigma diz que para um único número fora de seus limites devemos rejeitar a hipótese nula da distribuição, se não pudéssemos rejeitar o próprio fato de obter esse número.O algoritmo CUSUM mencionado anteriormente é muito parecido com a saída stop-loss. Sua decisão de sair de um comércio é tomada excedendo uma simples soma cumulativa de incrementos (simplesmente falando, incrementos de preço em várias barras) um certo limite
Isto se a estratégia for manter o tempo, mas quase todos que procuram TS com a ajuda de indicadores, grelhas de ordem, canais, provavelmente usando marcadores gráficos (- eu não sei sobre isso), não o usam
Não sei se é correto ou não - não usar o tempo de manutenção de posição, é claro que podemos investigar, mas na maioria dos casos podemos lucrar apenas com movimentos de preços ao longo do eixo Y, o eixo X (tempo) é usado muito raramente, ou melhor, apenas para avaliação do tempo de trabalho do TS, na verdade é valatilidade. Para que conste, agora se acalmou, mas às vezes o gráfico Renko nos fóruns é lembrado em massa, não há eixo de tempo, mas é como uma estratégia onde se lucra e onde não se lucra.
Se eu me lembro que o tempo para manter a posição é usado em High Frequency Trading, mas a estratégia lá não é definitivamente construída sobre barras - os carrapatos e a liquidez são a principal coisa lá
Aqui está outro pensamento.
Como calcular com que rapidez, no futuro, o valor da distribuição retornará à média?
Afinal, queremos que seja rápido, e não tão rápido que um comércio seja aberto e esteja pendurado em um corredor.
Isto se a estratégia for de tempo, mas quase todos que buscam TS usando indicadores, grades de ordem, canais, provavelmente marcações gráficas (- não sei sobre isso) não a usam
Não sei se é correto ou não - não usar o tempo de manutenção de posição, é claro que podemos investigar, mas na maioria dos casos podemos lucrar apenas com movimentos de preços ao longo do eixo Y, o eixo X (tempo) é usado muito raramente, ou melhor, apenas para avaliação do tempo de trabalho do TS, na verdade é valatilidade. Para que conste, agora se acalmou, mas às vezes o gráfico Renko nos fóruns é lembrado em massa, não há eixo temporal, mas é como uma estratégia onde se lucra e onde não se lucra.
SZZ Se bem me lembro, o tempo de manutenção da posição é usado no comércio de alta freqüência, mas a estratégia ali não é definitivamente construída sobre barras - há carrapatos e a liquidez é o principal
Acho que não tinha nada a ver com a saída até o momento. Os aumentos de preço são somados até atingirem um determinado valor e não podemos saber antecipadamente quantas barras serão necessárias.
Aqui está outro pensamento.
Como você calcula a rapidez com que o valor da distribuição retorna à média no futuro?
Afinal, queremos que seja rápido, e não tão rápido que um comércio seja aberto e esteja em um corredor.
O que é "valor de distribuição"?