Da teoria à prática - página 1542
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não vamos discutir...
Aqui estão meus gráficos para agosto de 2019 sobre GBPAUD.
Mostre-me o seu. E apague seus testes - você não sabe como fazê-lo, por que você está mostrando TCs de ameixa?
Uh-huh. Esse é o ponto - talvez Lambert ajude a normalizar a série de retornados. O mais importante é que a integral nos incrementos (soma cumulativa) deve dar um processo estacionário com variação constante e expectativa =0
Enviarei meu R de longa duração à noite, e veremos o que fazer... ( Vou escrever aqui :)
Não sei como Zhenya o faz, ele corta os incrementos pelo limiar de alguma forma, acho eu...
Não, eu não aparo nada! Converto o preço e depois tomo o incremento com uma defasagem (se entendi corretamente) na janela do período.
E a variação no gráfico superior é onde????
Não o calculou. Vou fazer alguns arquivos e colocá-los aqui.
Como se converte o preço? O retardamento incremental é a ordem da barra da qual a barra atual é subtraída. Se a barra atual for subtraída da barra anterior, então defasagem 1, se uma barra for subtraída da anterior, então defasagem 2. É como um período de defasagem
Aqui eu tenho atraso = período .
:))) Estou lhe dizendo novamente - mostre seus gráficos GBPAUD para agosto de 2019 para que todos possam ver o que você fez de errado.
Eu também não entendo como você entende, talvez seja por trabalhar com minutos em vez de carrapatos.
Aqui estão os arquivos, feitos com períodos de 12.240.1440 minutos.
As quantidades ainda dependem de você, porque estou tendo problemas com o código, ele está congelando em algum lugar.
A única coisa é como aplicar isto ao preço.Mostre-me.
Eu lhe enviei o robô em luz, então, você pode testá-lo.
É que eu não escrevi um despejo de dados, para fotos.
Se pegarmos o movimento B(t) padrão Brownian e o dividirmos pelo tempo, o processo B(t)/t pareceria estacionário (em um sentido amplo). Acontece que a transformação da SB em estacionária está lá, mas não há utilidade. Paradoxo.
PS. Por via das dúvidas, deixe-me lembrar que a moção browniana é não-estacionária devido ao crescimento da dispersão com o tempo.
Não há nada a ganhar na tabela superior com o MAH. Na melhor das hipóteses, é 0.
No inferior, com dispersão constante e expectativa matemática =0, o algoritmo de ganhos é o seguinte: cruzando a linha superior - VENDA, cruzando a linha inferior - COMPRAR. Saída do comércio - quando retorna a 0.
Isto é absolutamente verdade, e eu nunca teria contado sobre este algoritmo se ele fosse meu 100%.