Da teoria à prática - página 1505
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Memória do mercado - sim este é o ponto mais escuro, não fiquei muito satisfeito com a descrição de Peters para aplicá-la, e a cor e os espectros do ruído também flutuam por si mesmos, na verdade apenas o ritmo diurno é estável, outros harmônicos flutuam notavelmente e pior, eles estratificam e se dissipam... Não sei o que fazer sobre isso... Só há uma coisa certa: olhando para o calendário de notícias pode-se supor o "Joker effect by Peters" - uma mudança de memória e uma queda acentuada na autocorrelação... Opções interessantes também foram sugeridas aqui no fórum, muitas opções, não há tempo suficiente para tentar tudo... De um ponto de vista puramente visual, o movimento não deve ser inferior a 200 barras do horário de trabalho, com um olhar no ponto do último extremo e na escala de movimentos à esquerda na história, mas é bastante subjetivo, eu entendo como soa... Até agora, estou acostumado a ser guiado pela própria forma do gráfico e pelo calendário.
você pode listar todas essas opções?
talvez alguém gostaria de experimentá-los.
Não sou matemático, mas apenas um usuário da matemática, mas me parece muito estranho! Talvez o problema esteja na definição de "ganhar"? Por exemplo, significa "ganhar num certo intervalo"? Então você pode parar o processo quando ele estiver acima de zero... Entretanto, se os processos forem somados sequencialmente, isso ainda não terá efeito porque dois processos costurados juntos é como um inseparável... outra suposição é que tem algo a ver com discrição incremental e arredondamento...
***
Acho que a ciência escolheu um nome infeliz para ele.
Amigo, estou apenas repetindo meu posto:
Se eu não conseguir encontrar a chave, não espere mais prática da minha parte, vou parar de me envergonhar. E não recomendo a ninguém que o procure que entre no mercado sem ele.
Companheiro, vou apenas repetir meu posto:
Vou pensar sobre isso...
você pode listar todas essas opções?
talvez alguém gostaria de experimentá-los.
Primeiro de tudo o artigo de Maxim Dmitrievsky, não me lembro de outros links, estava espalhado pelas filiais, geralmente através de autocorrelação e espectros, havia também uma idéia sobre o uso de wavelets, não consigo encontrar o link para o post também, mas em vez disso aqui está um link para a descrição (veja 2.3 A metodologia wavelet)https://www.cairn.info/revue-finance-2014-2-page-57.htm e aqui estão trabalhos de matemáticos chineses: https://www.researchgate.net/publication/327192087_Memories_of_the_Gold_Foreign_Exchange_Market_Based_on_a_Moving_V_-Statistic_and_Wavelet-Based_Multiresolution_Analysis com wavelets é bom que wavelets não se importem com a não-estacionariedade e natureza dos dados mas infelizmente a matemática é tão difícil de ser batida ((
Claro que não sou um matemático, apenas um usuário da matemática, mas acho isso muito estranho! Talvez o senão esteja na definição de "ganhar"?
O senão é que o autor do fio está confuso sobre os termos.
Neste caso, ele está se referindo a um processo do tipo estacionário e incremental. Não é o integrado que estamos realmente comercializando.
Você também pode trabalhar com o preço desta forma
O problema é que o autor da linha está confuso sobre os termos.
Neste caso, ele está se referindo a um processo do tipo estacionário e incremental. Não é o integrado que estamos realmente comercializando.
Bem sim, um processo estacionário é negociado, e a teoria é construída para um processo com incrementos estacionários.
"Gravidade dos vórtices modulares"
O problema é que o autor da linha está confuso sobre os termos.
Neste caso, ele está se referindo a um processo do tipo estacionário e incremental. E não integrada, que na verdade comercializamos.
Bem, então acontece que é algum tipo de pipsing (pelo tempo).
multiplicador:
tal processo também é chamado aleatório
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Acho que a ciência tem um nome infeliz para isso.
É claro que os processos podem ter diferentes parâmetros de distribuição... mas eu estava pensando... Talvez o problema seja que o processo é deste tipo (ver foto) com uma curtose muito forte e caudas muito grandes... então não é difícil imaginar uma estratégia de escalada como quebrar as linhas pontilhadas verticais. apenas formalmente ainda é batota e não é verdade porque uma ordem de parada revolucionária será executada dentro de um incremento (um tick) e isso não é permitido....... - você precisa de pelo menos dois tick para colocar e executar uma ordem e isso significa que o segundo tick será anti-horário para o primeiro e já viola a independência das observações (ou seja, os incrementos não são independentes) ...... na realidade os tick podem muito bem ser independentes, mas de acordo com o problema precisamos de independentes - acaba por ser um inferno - um conflito com outro (se não estou enganado)
Entretanto, algumas versões do TSC, até onde me lembro, permitem alguma dependência, mas há todo tipo de condições adicionais (que se um pouco dependentes - você pode).
Em resumo, o enigma do século - como ganhar dinheiro com a aleatoriedade? - ou receba um prêmio nobel! ou vá para a fábrica hehe
Você também pode trabalhar com o preço desta forma
Este é o multicone com um alto fator de atenuação
Entendo que há um desejo de se afastar da tendência...... Talvez faça sentido considerar não o gráfico de preços, mas por exemplo o gráfico de sinais.....
Dado: Um conjunto de séries não-estacionárias, os parâmetros de distribuição são flutuantes, não há ciclicidade
A tarefa: obter uma série de tendências de crescimento quase monótono (equidade) a partir da série original
Operações admissíveis: corte de fragmentos de séries iniciais( abertura-fechamento deposição), multiplicação de um fragmento por qualquer número, somatório
É claro que é proibido espreitar o futuro.
Quem resolveu o problema irá para Malta