Da teoria à prática - página 1465
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Qual é a especificidade do uso de Symbol( ) e _Symbol ? Quando é melhor usar este ou aquele Symbol ?
O seguinte código funcionará corretamente para verificar se há ordens no instrumento atual:
_Symbol() funcionou perfeitamente em 5pc e Symbol() em 4pc
Não me lembro o que me fez fazer isso, mas é assim que eu o uso.
Não tenho verificado ultimamente, apenas seguindo minhas próprias regras.
Oh, vamos lá...
Não, pegue-o)
Não, você entendeu).
Obrigado, eu peguei ;)
Levarei o meu tempo e vou analisar o assunto.
Mas se você tem este livro em seu computador, não seria melhor colocá-lo no zip-archive e prendê-lo aqui mesmo, para o benefício de todos? Ou melhor ainda, no fio "Vagueio Aleatório", intimamente relacionado.
(já na segunda página uma referência aos resultados do capítulo V, onde a idéia central se baseia na aplicação dométodo de substituição de medidas, o que permite reduzir o estudo ao caso Markov)
Não, você entendeu).
Sim, você não pode dar sentido a isso sem uma garrafa ;)
Diga-me, Alexey, você usa esses resultados na prática em nosso campo?
Sim, você não pode fazer sentido sem uma garrafa (c) ;)
Diga-me, Alexey, você usa esses resultados na prática em nosso campo?
Ainda mais com uma garrafa, pois parte do cérebro se fecha). Seria mais correto, "... sem Perelman é impossível de entender aqui"))))
Ainda mais com uma garrafa, pois parte do cérebro se fecha). A resposta correta seria: "... sem Perelman você não consegue entender"))))
Não leve tudo tão literalmente ;)))
Sim, você não pode fazer sentido sem uma garrafa (c) ;)
Diga-me, Alexey, você usa esses resultados na prática em nosso campo?
Concordo que Shiryaev não é de modo algum um mestre da popularização da ciência) Aparentemente, seu professor Kolmogorov, cujas palestras foram reclamadas pela incapacidade de compreendê-las, tem uma influência sobre ele.
Vejo os seguintes benefícios para mim:
1) Em um sentido amplo - a leitura (visualização) de tal ciência e da literatura a que ela se refere leva a pensamentos interessantes e inesperados.
2) No sentido restrito, a teoria da "descontinuidade" pode ser aplicada à curva de equidade do Expert Advisor para determinar o momento em que ela deve ser interrompida.
Concordo que Shiryaev não é de modo algum um mestre da popularização da ciência) Provavelmente influenciado por seu professor, Kolmogorov, cujas palestras foram reclamadas por sua incapacidade de ser compreendido.
Vejo os seguintes benefícios para mim:
1) Em um sentido amplo - a leitura (visualização) de tal ciência e da literatura a que ela se refere leva a pensamentos interessantes e inesperados.
2) No sentido restrito, esta teoria de divergência pode ser aplicada à curva patrimonial do Expert Advisor para definir o momento em que ela deve ser interrompida.
Aparentemente, é assim ;)
1) Eu concordo plenamente com você aqui, contando com minha própria experiência.
2) É aqui que tenho minhas dúvidas - uma coisa é dizer "pode ser aplicado" e outra bem diferente é aplicá-lo na prática. Foi por isso que perguntei se você aplica esta teoria na prática. Mas, tanto quanto sei, ainda não foi posto em prática.
2) É aqui que tenho minhas dúvidas - uma coisa é dizer "pode ser aplicado" e outra bem diferente é colocá-lo em prática. Foi por isso que perguntei se você está aplicando a teoria na prática. Mas, tanto quanto sei, ainda não chegou a ser utilizado na prática.
Parece ser bastante simples. A equidade de uma boa EA a) deve mostrar uma clara tendência ascendente e b) não deve depender de incrementos (como nos resultados das negociações). Portanto, o modelo de movimento browniano com uma tendência e possível inversão de tendência é bastante aplicável. Mas esta teoria de Shiryaev não é totalmente aplicável em sua forma exata, pois, por exemplo, não conhecemos antecipadamente os indicadores da tendência após a divergência (no segundo parágrafo do meu capítulo postado ela é tratada de uma forma bastante ingênua). Além disso, a suposição sobre a distribuição a priori do momento de inversão de tendência (a probabilidade pode mudar dependendo da hora do dia ou da disponibilidade de notícias) pode não ser muito satisfatória. Portanto, é necessário um refinamento, o tipo exato de refinamento depende da estratégia.
Assim, minha resposta lembra um pouco o raciocínio vago de alguns camaradas locais)
testando o TS em mt4:
gado! CRAWLEY!
teste em mt5 (em spreads reais):
chatice!