Da teoria à prática - página 857

 
Evgeniy Chumakov:


Mas a questão é que a diferença pode aparecer assim que a ordem é aberta no real.

exatamente assim

O problema é que a diferença pode aparecer assim que uma ordem é aberta na conta real...

A propósito Senseishen, eu fiz um indicador de auto-otimização pelo fator de lucro e obtive o período ótimo de cálculo sobre H1 - 24 horas, que é um dia!

 
Evgeniy Chumakov:


Essa é a questão, a diferença pode aparecer assim que uma ordem é aberta no real.

Ha! Então por que e quem precisa de todas essas galeras de teste, com alguns dados falsos?!

Estou lhe dizendo - você tem que ir direto para o real!

Mas, pessoalmente, ainda vou usar a demonstração por alguns meses.

 
Renat Akhtyamov:

A propósito, fez um peru auto-optimizador, conseguiu um período de cálculo ideal de 24 horas!!!

Eu acredito nisso. No entanto, quantas negociações em um par ocorrerão em uma semana? 1-2? Chato - Eu já passei por isso.

 
Alexander_K:

Eu acredito que sim. No entanto, quantas negociações em um par ocorrerão em uma semana? 1-2? Chato - Eu já estive lá.

Estou contando os minutos agora, vamos compará-los.

O número de ofertas para a semana é maior, como você pode ver na imagem da tela (vendas em vermelho, bicicletas em azul, datas na parte inferior).

 
Alexander_K:

Estou lhe dizendo - você tem que ir direto para a coisa real!

Mas, pessoalmente, eu ainda vou usar a conta demo por alguns meses.

Negocie em uma conta real com um lote mínimo de 0,01, é muito mais próxima da realidade do que uma conta demo com cotações em tempo real.

 
Alexander_K:

No entanto, ele, estando sob anestesia por comer vegetais de raiz, esquece que neste caso a distribuição dos incrementos terá um pico "falso" a zero devido a pseudo-cotações e todo o poder da pesquisa estatística voa para o inferno.

Ele não esquece. É algum A_K que lê com descuido, pois seus olhos estão obscurecidos pela sede de lucro)https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page830#comment_9810626

p.s. ninguém proíbe que você deixe de considerar este falso pico zero, só para não usá-lo nos cálculos, como se ele não existisse de forma alguma.

É como um jardim de infância com esses físicos, eles não conseguem descobrir a coisa mais simples)

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.12.07
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
secret:

Ele não esquece. É algum A_K que lê com descuido, porque seus olhos estão obscurecidos pela luxúria de lucro)https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page830#comment_9810626

p.s. ninguém proíbe que você deixe de considerar este falso pico zero, só para não usá-lo nos cálculos, como se ele não existisse de forma alguma.

Apenas um jardim de infância com esses físicos, eles não conseguem entender a coisa mais simples)

Uh-huh.

1. Não se ofenda, querido Bas, com minhas piadas - você deve se acostumar a elas todo esse tempo. Você é apenas um tipo interessante. Obviamente - um agrônomo, mas inteligente. Sim, está bem.

2. Sim, sim, às vezes você diz as coisas certas, só eu galopo através de tudo e só depois vem a mim como uma girafa :))

3. meu objetivo para a próxima semana não é calcular RMS de distribuição de incrementos, quando os dados são recebidos a cada N segundos, mas calcular o valor médio dos tiquetaques reais recebidos na janela de tempo deslizante. Isto cortará aqueles zeros falsos apenas para o cálculo da variância.

4. Mas como rejeitar esses zeros ao calcular assimetria e curtose, assim como o mesmo coeficiente de correlação de incrementos - não consigo pensar em....

Enfim, vamos olhar para os resultados da próxima semana e avaliar...

 
Alexander_K:

Uh-huh.

1. Não se ofenda, querido Bass, por minhas piadas - você deve estar acostumado a elas depois de todo este tempo. É que você é um tipo interessante. Obviamente um agrônomo, mas inteligente. Sim, está bem.

2. Sim, sim, às vezes você diz as coisas certas, só eu galopo através de tudo e só depois vem a mim como uma girafa :))

3. meu objetivo para a próxima semana não é calcular a distribuição RMS dos incrementos quando os dados são recebidos a cada N segundos, mas calcular o valor médio dos tiquetaques reais recebidos na janela de tempo deslizante. Isto cortará aqueles zeros falsos apenas para o cálculo da variância.

4. Mas como rejeitar esses zeros ao calcular assimetria e curtose, assim como o mesmo coeficiente de correlação de incrementos - não consigo pensar em....

Enfim, vamos olhar para os resultados da próxima semana e avaliar...

em geral, na M1 uma perda com um fator de lucro máximo de 0,5

é óbvio que os carrapatos são geralmente um pouco vagabundos

 
Renat Akhtyamov:

Obviamente, os tiques são um pouco assustadores.

Não é de modo algum assustador. Você só precisa ser capaz de aceitá-las e processá-las, formando as estruturas certas.

Conheço pessoas na LS que têm demonstrado incríveis distribuições de incrementos baseados em tiques. Só como o fazem - não entendo, infelizmente... Mas, como sei com certeza que isso é possível, e que há um Graal no mercado, eu persevero. Caso contrário, eu teria desistido há muito tempo.

 
Alexander_K:


Conheço da LS pessoas que têm demonstrado incríveis distribuições incrementais baseadas em tiques. Só como o fazem - não entendo, infelizmente...


Há alguma foto? Há alguma maneira de olhar para elas?