Da teoria à prática - página 852
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A média da curtose não paramétrica em todos os pares, nos dados do meu tick, =20.
Nah, quero dizer a média da curtose não paramétrica da soma dos pares de moedas.
Basta somar esse número de todos os pares e dividir pelo número.
E então olhe o valor atual da curtose (de qualquer par no momento do sinal) e a média.
Basta adicionar este número de todos os pares e dividir pelo número.
E então olhe para o valor atual da curtose (de qualquer par no momento do sinal) e a média.
Por quê?
Posso assegurar àqueles que estão sofrendo que, como não há expectativa no mercado, 95% venderão tudo, e ou viverão em uma lixeira ou trabalharão em uma fábrica, mas 5% podem ter infinitamente mais dinheiro do mercado. Em outras palavras, tal coisa é impossível de se imaginar.
Conclusão: o Graal existe e é isso.
Não engane as pessoas, os lucros diários e outros lucros periódicos em forex são limitados aos comerciantes, pelo menos à volatilidade intradiária.
Não se deixe enganar, os lucros diários e outros lucros periódicos são limitados aos comerciantes, pelo menos pela volatilidade intradiária.
A volatilidade intradiária é limitada de alguma forma? Vou lhes contar um segredo - em teoria, ele também está limitado ao infinito.
Mas - shhhh.... Nem uma palavra para ninguém! OK?
Existe um limite para a volatilidade intradiária? Deixe-me contar-lhe um segredo - teoricamente, também é infinito.
Apenas - shhhh.... Nem uma palavra para ninguém! OK?
Qualquer coisa pode ser compensada, especialmente com deduções do tipo científico.
Você pode inventar todo tipo de coisas, especialmente com deduções do tipo científico.
No entanto, tais conclusões aquecem a alma e, figurativamente falando, fazem com que você queira continuar trabalhando.
Para quê?
Bem, as moedas estão ligadas de alguma forma, ao que parece. Então digamos se a curtose < média, então esperemos movimento em direção à média = aumento da curtose.
Então em essência o indicador de curtose é a volatilidade? Ou não é?
Entretanto, tais cálculos aquecem a alma e, figurativamente falando, fazem com que você queira continuar trabalhando.
Os dados sobre a rentabilidade potencial e real dos principais pares de moedas (diário e semanal) são muito mais valiosos, pois ainda podem lhe dizer como trabalhar, e em que modo
Bem, as moedas estão ligadas de alguma forma, ao que parece. Então digamos que se a curtose for < a média, então esperemos um movimento em direção à média = aumento da curtose.
Então basicamente o indicador de curtose é a volatilidade? Ou será?
Bem, eu não estou cavando tão fundo - obviamente de alguma forma relacionado. O tempo, por exemplo. Talvez se deva olhar para todos os pares em um complexo - como eles fazem em Bablokos.... Mas, essa é uma história diferente...
A curtose é uma medida da não aleatoriedade do processo. É análogo ao coeficiente de autocorrelação, e muito forte.
Bem, eu não escavo tão fundo.
Faça as contas também, é interessante. Leva cinco minutos.
A curtose é uma medida da não aleatoriedade do processo. É análogo ao coeficiente de autocorrelação, e muito forte.
Bem, se todos os incrementos na amostra forem iguais, então a curtose seria = 1. Certo?