Da teoria à prática - página 841
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Obrigado, Gianni - Eu não preciso mais. Ou haverá um Graal para o Ano Novo, do qual eu posso beber sem restrições, ou não. Não vou mudar mais nada.
Eu li tal diálogo no fórum:
SanSanych Fomenko:
Não posso terminá-lo por meio ano - o interesse caiu.
Portanto, sem mim, pelo menos por enquanto.
Yuriy Asaulenko:
Ilusões. E você o entende. É por isso que o interesse caiu.
E eu não me importo mais.
Você precisa de psicologia, não de física.
Se você não conhece os objetivos dos grandes jogadores, você não é um jogador neste campo.
Em breve o Ano Novo e nenhuma lei física poderá ajudá-lo.
O fio foi interessante à sua maneira, mas pode não ter trazido resultados reais.
Obrigado, Gianni - Eu não preciso mais. Ou haverá um Graal para o Ano Novo, do qual eu posso beber sem restrições, ou não. Não vou mudar mais nada.
e já nem me importo mais.
Bem, este é um estado normal no comércio)))) Alexander, não perca a coragem! O graal está próximo)
Prezados participantes da conferência,
Não sabia onde mais postar minha pequena pergunta. Compartilhe sua experiência: ao utilizar o sinal em sua conta - tudo será copiado, incluindo Tamanho todo o comércio?
Primeira vez na primeira série. Obrigado e boa sorte.
Bem, é um estado de espírito normal em traiding)))) Alexander, não perca a coragem! O graal está próximo)
Não, eu estou bem. Eu acho que o TS está funcionando. Bem, ainda há um pouco de afinação a ser feita, mas não farei nenhuma mudança drástica. Eu gosto - altos e baixos violentos. Tudo como na vida :))))
Só quero dizer que não haverá mais teoria da minha parte - haverá prática. Quem estiver interessado, por favor, continue, ou inicie uma linha semelhante, por favor.
Ainda assim, sem a teoria enfadonha no fórum. Lembro-me com lágrimas nos olhos do auge deste fio e do fio "Vagueio Aleatório". Era aí que os vôos do Levy, ugh, ou seja, os pensamentos estavam! Yep....
Prezados participantes da conferência,
Eu não sabia onde mais colocar minha pequena pergunta. Você pode compartilhar sua experiência: se você usar o sinal em sua conta, tudo será copiado, incluindo Tamanho tudo será copiado em sua conta?
Primeira vez na primeira série. Obrigado e boa sorte.
Santo... Você já tentou procurar por "sinal"? Você só vai empurrar sua pergunta por todo o lado e é obviamente fora de tópico????
Foda-se... Você já tentou procurar por "sinal"? Você só vai empurrar sua pergunta para todos os lugares, obviamente fora do tópico????
Não, eu estou bem. Eu acho que o TS está funcionando. Bem, ainda há um pouco de afinação a ser feita, mas não farei nenhuma mudança drástica. Eu gosto - altos e baixos violentos. Tudo é como na vida :))))
Só quero dizer que não haverá mais teoria da minha parte - haverá prática. Quem estiver interessado, por favor, continue, ou inicie uma linha semelhante, por favor.
Ainda assim, sem a teoria enfadonha no fórum. Lembro-me com lágrimas nos olhos do auge deste fio e do fio "Vagueio Aleatório". Era aí que os vôos do Levy, ugh, ou seja, os pensamentos estavam! Mm-hmm....
como é que esta teoria acabou assim?
apenas uma maldita dica de como determinar onde a teoria rege e onde ela pedala... para transformar a teoria em prática você precisa de limites de definição
Obrigado, Zhenya - Eu não preciso mais...
Eu li um diálogo como este no fórum:
...
e eu não ligo a mínima.
Por que você se concentra nos diálogos de outras pessoas quando você tem seus próprios dados à sua disposição? O que é visível nem mesmo para você, mas para todos https://www.mql5.com/ru/signals/506977:
Olhe para a dinâmica do processo. O desembarque mostra claramente picos em primeiro lugar no final do dia (16-18 horas) e em segundo lugar nos mesmos dias da semana: 5 e 12 de dezembro são quartas-feiras. Picos às terças-feiras, após o cálculo do spread na segunda-feira.
Pense na localização do período de identificação (encaixe) do balanço no dia em relação ao gráfico inferior em https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925.
Pense em seu posicionamento na semana em relação à minha resposta à sua última pergunta dias da semana. A atividade é a menor no 1º e 2º dia da semana de negociação, na quarta-feira aumenta, na quinta-feira e na sexta-feira não muda em relação à quarta-feira. Isto tem sido observado em muitas semanas".
O número de ticks (por dia, por hora, por minuto) é um indicador comparativo da atividade de mercado para diferentes períodos de cotação de um instrumento em um CD, inclusive no sentido de atividade no primeiro link. Acredite em sua palavra ou pergunte aos outros se tiver dúvidas.
E a intensidade de sua alimentação pelo servidor, penso eu, deve estar fortemente relacionada às limitações tecnológicas. Ouvi dizer que um programa de servidor MT tem que suportar até 10k clientes ativos. Se você enviar atualizações de taxas para 30-200 instrumentos para terminais de 10k uma vez por segundo (432k por semana para comparação com a tabela de carrapatos), isso sairia em letras grandes. Acho que a freqüência dos pacotes IP com grupos de carrapatos está principalmente relacionada à situação em que não é mais possível não atualizar a taxa, caso contrário o atraso seria muito grande e as arbitragens seriam acionadas.
como é este o fim da teoria?
Só merda, há algumas dicas de como determinar onde a teoria governa e onde ela pedala... para fazer da teoria uma prática, é preciso um limite de definição...
Não, é isso aí, seus fedelhos.
Eu já disse um bilhão de vezes que quando o mercado é um Processo Gama Variante, ele pode ser facilmente vencido por uma estratégia de canal com cálculo de expectativas e variação usando fórmulas da Wikipedia, por exemplo.
O problema é que pode ocorrer um desvio brusco do Processo de Variância Gama quando uma negociaçãojá foi executada. Neste caso, tudo está perdido e nada pode salvar o pai da democracia russa. A única coisa que resta é observar com olhos de óculos, pois o depósito caiu de +40% do lucro para +20%, por exemplo. Menos 20% em 1-2 negócios, qual é a sensação?
Eu não inventei um método contra estes desastres, bem, o que quer que seja. Mas é divertido :))))
Não, é isso aí, seus fedelhos.
Já lhe disse um bilhão de vezes que quando o mercado é um Processo Gama Variante, ele pode ser facilmente vencido por uma estratégia de canal com o cálculo de expectativa e variância usando fórmulas da Wikipedia, por exemplo.
O problema é que pode ocorrer um desvio acentuado do Processo de Variância Gama quando uma negociaçãojá foi executada. Neste caso, tudo está perdido e nada pode salvar o pai da democracia russa. A única coisa que resta é olhar para uma margem de lucro de +40% que desabou para +20%, por exemplo. Menos 20% em 1-2 negócios, qual é a sensação?
Eu não inventei um método contra estes desastres, bem, o que quer que seja. Mas é divertido :))))
mas se eu lhe der uma chave, 50% é minha? :-)