Da teoria à prática - página 768
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E se você acrescentar um filtro do tipo freqüência cardíaca?
Digamos que um tique é um batimento cardíaco, a cada tique precisamos calcular o ritmo cardíaco para um tempo t fixo - geralmente um minuto.
Em seguida, calculamos a freqüência cardíaca média para a amostra.
Entre numa profissão se a freqüência cardíaca atual < média (ou talvez vice versa, quem sabe).
E se você acrescentar um filtro do tipo freqüência cardíaca?
Digamos que um tique é um batimento cardíaco, a cada tique precisamos calcular o ritmo cardíaco para um tempo t fixo - geralmente um minuto.
Em seguida, calculamos a freqüência cardíaca média para a amostra.
Entre numa profissão se a freqüência cardíaca atual < média (ou talvez vice versa, quem sabe).
Quem terá um batimento cardíaco como esse?)
E se você acrescentar um filtro do tipo freqüência cardíaca?
Digamos que um tique é um batimento cardíaco, a cada tique precisamos calcular o ritmo cardíaco para um tempo t fixo - geralmente um minuto.
Em seguida, conte o ritmo cardíaco médio sobre a amostra.
Para entrar numa profissão se o pulso atual for < a média (ou talvez vice versa, quem sabe)
Suas medidas e as do A_K2 são ruins, pois quando você conta qualquer coisa, já está tudo acabado. O A_K2 é mais um problema porque conta durante 24 horas. Qualquer estatística é uma história sobre o passado, mas assim que entramos em um comércio, começa a história sobre o futuro). Bem, para entrar numa profissão, seria bom estimar pelo menos o presente, mas não o passado. Mesmo os teimosos deterministas pensavam assim e partiram do estado atual.
Quem terá um batimento cardíaco como esse?)
algo está errado com o tema... o fluxo de idéias secou e caiu no cinzentismo da existência?
Preciso adicionar combustível a essa caixa de bombeiros :-)
Se, tendo considerado estatísticas de períodos enormes, chegamos à conclusão que "a distribuição é quase exatamente XXX" e, por outro lado, é certo que o fluxo não é bem aleatório, então é necessário captar flutuações.
Isto é, você pode pegar um fluxo de carrapato, uma amostra em 1 tempo, uma amostra em 3 ... uma amostra em N e se algumas características mudarem excessivamente e da mesma forma temos a honra de dizer "ele pode explodir". :-) somente as amostras devem ser estreitadas para independentes e mutuamente simples, para ter em mente que correlações de até 3, máximo de até 5 barras/tipos podem ser rastreadas.
Vamos obter uma mistura de "Hearst" + A_K , mas está perto da verdade - o mercado se comporta de forma não natural antes do "bang".
há algo de errado com o tema...
podemos pegar um carrapato, uma amostra em 1 vez, uma amostra em 3... uma amostra em N e se algumas características mudam de forma excessiva e uniforme neles temos a honra de dizer que "está prestes a bater". :-) somente as amostras devem ser estreitadas para independentes e mutuamente simples, para ter em mente que correlações de até 3, máximo de até 5 barras/tipos podem ser rastreadas.
Você recebe uma mistura de Hearst + A_K , mas está perto da verdade - o mercado se comporta de forma não natural antes de "franja".
Ele secou legitimamente, pois tropeçou na pedra filosofal - o parâmetro de memória de processo e suas condições de uso (a tabela de aplicabilidade).
Sem esta chave de cura tudo é um disparate, mas com ela qualquer estratégia funcionará.
Novamente, o máximo que encontrei pessoalmente foi o excesso da atual distribuição de carrapatos.
Estou vendo-o trabalhando junto com meu TS. Eu tive +8% em 2 dias. Vamos ver o que acontece a seguir...
Nos velhos tempos (hmmm... e só passou um ano - como uma eternidade...), eu literalmente quebraria o chão com meus pés, dançando o Kamarinsky a partir de lucros tão desenfreados que tenho agora no meu demo-sinal de teste...
E agora - a expectativa melancólica e ansiosa: o que acontecerá amanhã? E dentro de um mês? Ugh...
Bem, vamos continuar observando.
Será interessante, é claro, se conseguirmos (como Dirac descobriu o positron na ponta de sua caneta), usando a matemática, calcular o graal. Bem, aqueles que não gostam de andar no labirinto matemático, podem pegar o indicador do conjunto padrão MT4 e usá-lo para obter um sinal para fazer, por exemplo, um Expert Advisor:
Teste de 22.11.17 a 22.11.18
Isto, naturalmente, é interessante, se conseguirmos (como Dirac que descobriu o positron na ponta de sua caneta) calcular o graal usando a matemática. Bem, aqueles que não gostam de andar no labirinto matemático, podem pegar o indicador do conjunto padrão MT4 e usá-lo para obter um sinal para fazer, por exemplo, um Expert Advisor:
Teste de 22.11.17 a 22.11.18
Na verdade, a mesma renda com o mesmo depósito e spread na volatilidade intradiária atual
e quando se trabalha com um único lote em uma tendência, pode e deve ser obtido não em um ano, mas em um ou dois dias,
E não para quase meio mil ofícios, mas dez vezes menos (não mais do que 40-45).
Na verdade, a mesma renda com o mesmo depósito e spread, com a atual volatilidade intradiária
E quando se trabalha com um único lote na tendência, ele pode e deve ser obtido não em um ano, mas em um ou dois dias,
E não para quase meio mil ofícios, mas dez vezes menos (não mais do que 40-45).
Sonhos, sonhos, onde está sua doçura? Você pode ganhar, e pode perder. Não é a oportunidade potencial que é importante, mas o fato de o consultor especializado trabalhar com o lucro e um drawdown aceitável durante um longo intervalo. Se você aprender como escolher esses 1-2 dias para tais lucros e eliminar os dias em que há perda, então eu tirarei meu chapéu para você).
Sonhos, sonhos, onde está sua doçura? Você pode ganhar e você pode perder. Não é a oportunidade potencial que é importante, é o fato de que em um longo intervalo o Expert Advisor trabalha com lucro. Se você aprender a escolher estes 1-2 dias para tal lucro e eliminar os dias em que há prejuízo, então eu tiro meu chapéu para você).
Tire o chapéu para você por saber o que é preciso para fazer isto e por ser bastante capaz de fazer isto.