Da teoria à prática - página 699
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Faça já sua própria versão de SB -- é um trabalho de cinco minutos.Leva 5 minutos para verificar em GBPUSD desde 1791 que parte das seqüências geradas pela SB, com uma faixa incremental adequada, em 250 anos (algumas voarão para o céu, o que não prova nada) dará uma área de valores negativos de pares, o que não pode ser o caso. Assim, a SB prova com este exemplo que, no caso geral, a SB não tem nada a ver com séries do mercado financeiro. Todos os jogos e inferências com SB são baseados em condições iniciais, quando a probabilidade de obter um valor negativo da série no intervalo gerado é infinitesimal. A única estratégia que produziu retornos significativos em um longo intervalo é a entrada infinita em um mercado regulado, porque uma vez a cada 10 anos cai e uma vez a cada 10 anos sobe, e em média sobe - aqui não há SB.
Leva 5 minutos para verificar no GBPUSD desde 1791 que parte das seqüências de SB geradas, com uma faixa incremental adequada, ao longo de 250 anos (algumas voarão para o céu, o que não prova nada) dará uma área de valores negativos de pares, o que não pode ser o caso. Assim, a SB prova com este exemplo que, no caso geral, a SB não tem nada a ver com séries do mercado financeiro. Todos os jogos e inferências com SB são baseados em condições iniciais, quando a probabilidade de obter um valor negativo da série no intervalo gerado é infinitesimal. A única estratégia que produziu retornos significativos a longo prazo é a entrada infinita em um mercado regulado, porque uma vez a cada 10 anos cai e uma vez a cada 10 anos sobe, e em média sobe - aqui não há SB.
Isto é exatamente o que estou dizendo:SB não tem nada a ver com as filas dos mercados financeiros
Portanto, é um GRANDE ERRO tirar qualquer conclusão comparando os preços dos instrumentos financeiros com o processo SB....você tem que se contentar com uma opção.
Não o faça. Dependendo da tarefa, diferentes opções podem ser necessárias. Por exemplo, uma maneira bastante padrão de modelar o preço é representá-lo como uma SB em estado estacionário.
Não o faça. Dependendo da tarefa, diferentes opções podem ser necessárias. Por exemplo, uma maneira bastante padrão de modelar o preço é representá-lo como uma SB em estado estacionário.
Demonstre !
Se você somar várias SBs, você obtém SBs ou pode haver variações?
se você continuar somando as SBs ao infinito, por exemplo
É exatamente isso que estou dizendo:a SB não tem nada a ver com os mercados financeiros
Portanto, é um GRANDE ERRO tirar quaisquer conclusões comparando os preços dos instrumentos financeiros com o processo SB.Você está errado. Comparar não significa encontrar semelhanças, às vezes significa encontrar diferenças. E isso pode ser útil.
As opções comerciais, por exemplo, são inconcebíveis sem entender a teoria, que se baseia em última análise em um processo Wiener, o que não significa de forma alguma reconhecer os preços como desvios aleatórios.
Demonstre !
Modelos de preços. Modelo condicional normal
Se você somar várias SBs, você obtém SBs ou pode haver variações?
Se você continua somando as SBs ao infinito, por exemplo
O que você quer dizer com somar? Você o resume em etapas? Se assim for, o mais provável é que se somasse ao infinito.
Se algo mais, é determinado pelo dispositivo de sua dependência mútua (por sinal, também pela soma).
Se você somar várias SBs, você obtém SBs ou pode haver variações?
se você continuar somando as SBs ao infinito, por exemplo
O que significa somar? Você adiciona isso à mão? Se assim for, é provável que você tenha infinidade.
Se algo mais, é determinado por sua dependência mútua (para a soma, também, por sinal)
A posteriori, cada valor com um valor diferente.
Em que ponto uma SB deixará de ser uma SB quando somada :) ou quantas SBs podem fazer uma não-SB, é um paradoxo
por exemplo, a autocorrelação aparecerá