Da teoria à prática - página 691
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1. janela de observação: não é correto esperar que, aumentando a janela de observação, a estratégia funcione. Por que de repente não está funcionando com um período de 480 minutos, e aumentando a janela W = até 1440 minutos a condição de retorno deve funcionar? Imho, a teoria correta deve funcionar em qualquer intervalo de tempo, a única diferença é a faixa de preço em pips.
Eu mantenho minha opinião - o mercado NÃO é similar a mim mesmo. O mercado NÃO é semelhante a ele mesmo. Um TS que funciona em uma TF não funcionará em outra TF.
No entanto, se você tiver a KEY tendência/float no bolso e Mandelbrot pode ser enganado.
Mas eu tentei de tudo - nada funciona...
Eu mantenho minha opinião - o mercado NÃO é similar a mim mesmo. Mandelbrot enganou deliberadamente aqueles que sofrem para que seus patrões possam encher seus bolsos sem fundo. Um TS que funciona em uma TF não funcionará em outra TF.
No entanto, se você tiver a KEY tendência/float no bolso e Mandelbrot pode ser enganado.
Mas! eu tentei de tudo - nada funciona...
E este aqui? Não é um graal de novo?
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Da Teoria à Prática
Alexander_K, 2018.10.23 13:30
Estou postando o Graal pela quinhentésima vez:
Aqui está a variação do processo é clara para mim.
sigma^2 - variação normal da distribuição dos incrementos em uma janela deslizante
theta^2 é uma variação incomum, a saber = 2*(b^2), onde
nu é a ordem de distribuição gama, e se estamos falando da distribuição Laplace, nu=1.
Mas a expectativa, que o trovão me atinja, não é clara para mim...
Reli a correspondência entre Automat e Vladimir - opções, funções de saturação... Desmaiou e adormeceu...
Tentei construir um canal de variação em relação ao MA e à mediana, os resultados melhoraram em cerca de +10%, mas não é isso... Errado, por assim dizer...
Continuando a goof up...
Você já classificou esta besta?
E este aqui? Não é um graal de novo?
Você já classificou esta besta?
Não, não tenho. Eu não entendo - que tipo de expectativa é essa...
Se a variação for subtraída do MA normal - sim, há uma melhora nos resultados - mas o MA não corresponde à expectativa dada na fórmula ...
Dado que theta é na verdade a média (não o desvio padrão!) da distribuição incremental, ou seja - a taxa média, então... o quê? Não entendo. Estúpido, ou talvez tenha sido sempre assim...
Eu não entendo... Não entendo o que é a expectativa de morte...
Se você subtrair variação do MA comum - sim, há uma melhora nos resultados - mas MA não corresponde à expectativa dada na fórmula...
Dado que theta é na verdade a média (não o desvio padrão!) da distribuição incremental, ou seja - a taxa média, então... o quê? Não entendo. Estúpido, ou talvez tenha sido sempre assim...
você não encontrou um indicador que vá para o meio do canal.
Eu não entendo... Não entendo o que é a expectativa de morte...
Se você subtrair variação do MA comum - sim, há uma melhora nos resultados - mas MA não corresponde à expectativa dada na fórmula...
Dado que theta é na verdade a média (não o desvio padrão!) da distribuição incremental, ou seja - a taxa média, então... o quê? Não entendo. Estúpido, ou talvez tenha sido sempre assim...
Eu não entendo... Não entendo o que é a expectativa de morte...
Se você subtrair variação do MA comum - sim, há uma melhora nos resultados - mas MA não corresponde à expectativa dada na fórmula...
Dado que theta é na verdade a média (não o desvio padrão!) da distribuição incremental, ou seja - a taxa média, então... o quê? Não entendo. Estúpido, ou talvez sempre tenha sido assim...
Se considerarmos a construção do funcional, sua primeira variação, a segunda variação, -- olhando de trás -- podemos traçar uma analogia com esta besta, pela descrição disponível (de acordo com um dos links dados). Se desejado, a enésima variação pode ser introduzida. Os momentos relevantes podem então ser calculados puramente formalmente, e mesmo sem a usual referência semântica.
Vídeo "O que acontece com os carrapatos XAUUSD e GBPJPY":
Vídeo "O que acontece nos carrapatos XAUUSD e GBPJPY":
Assista ao vídeo.
O que está acontecendo com os carrapatos? Não vi nada super-natural.
Assista ao vídeo.
O que está acontecendo com os carrapatos? Eu não vi nada super-natural.
Há muita artificialidade no ouro, por exemplo. Ajustável.
Um pouco de prática, cavalheiros!!!
Os ofícios devem ser assim:
Acabou de fechar no NZDUSD. Sobre o real, é claro.
Gostaria que eles fossem sempre assim.