Da teoria à prática - página 580
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OK. Vamos baixar isso. Eu não me importo - eu só quero forrar meus próprios bolsos e não me importo com os de outras pessoas.
1. Eu trabalho com carrapatos em uma segunda janela deslizante.
2. por exemplo, pegue uma janela = 14400 segundos, e crie 3 (três) amortecedores FIFO(14400).
3. Com freqüência = 1 seg. contar a diferença entre o valor do preço atual e o valor do preço anterior (incremento). Tudo em uma fila, não importa se foi ou não um tique real, está escrito no buffer # 1. Calculamos a soma de todos os valores nela contidos. É o preço. Linha preta.
4. Módulos de incremento de contagem - nós os escrevemos no buffer #2. Conte a soma. Dividir por 14400. Esta é a taxa média de mudança no preço. Vamos chamá-lo de C.
5. Agora é um pouco mais difícil. Precisamos contar o número de carrapatos reais nesta janela. A cada passo, procuramos saber se o próprio incremento ou a hora de chegada do valor mudou. Se tiver, nós escrevemos uma unidade (1) no buffer №3, se não - 0. Conte a soma das unidades. Por exemplo, recebemos 12345. Este é o número real de ticks recebidos em 14400 segundos. A soma das unidades de incremento do buffer nº 2 é dividida por 12345. Este é o valor médio dos incrementos Lambda.
6. Calcular o coeficiente de difusão por fórmula: D^2=C*Lambda*T. Desvio padrão Sigma=sqrt(C*Lambda*T).
7. Agora, parta do princípio de que todos os incrementos na BP são fracamente dependentes. A soma de tais valores dá um número pertencente a uma distribuição normal.
6. De zero traçamos linhas de suporte/resistência = +-2,5758*Sigma, onde 2,5758 é o 99º quantil da distribuição normal. Estas são linhas vermelhas e azuis.
7. Para o preço é o mesmo, apenas +-2,5758*Sigma não é tomado de 0, mas do ponto de referência inicial, ou seja, o primeiro elemento do buffer FIFO(14400).
É isso aí. Este é o máximo que pode ser espremido para fora da difusão padrão (não anômala!).
Alexander! se eu descarregar três colunas (soma dos incrementos e canal de variação) você pode substituí-lo para ver o gráfico? Porque eu trabalho com exel online com um limite de 3000 células.
Sou um pouco preguiçoso, Gianni... A difusão não me trouxe um centavo pessoalmente. Deitado numa vala à beira da estrada com os bolsos vazios, escrevo daqui. Estou esperando que a Pessoa nesta linha mostre o Resultado e respire esperança.
Eles queimaram o graal!
A-ya-ya-.... Para onde? Para onde ir em busca da felicidade? Mostre-me o estado com base neste algoritmo, por favor... Tive +5% de lucro em seis meses. Algo está faltando.
A-ya-ya-.... Para onde? Para onde ir em busca da felicidade? Mostre-me o estado com base neste algoritmo, por favor... Tive +5% de lucro em seis meses. Algo está faltando...
Talvez você simplesmente não tenha tempo suficiente!
Seus pensamentos e cálculos parecem bastante adequados.
Há apenas uma pergunta que me assombra: por que o quantil 99%?
Todos os outros níveis estão esgotados ou o quê?
Sou um pouco preguiçoso, Gianni... A difusão não me trouxe um centavo pessoalmente. Deitado numa vala à beira da estrada com os bolsos vazios, escrevo daqui. Estou esperando que a Pessoa nesta linha mostre o Resultado e respire esperança.
Em geral, obtenho um multiplicador na variação = 5. E este número é um pouco razoável, por isso quero olhar para o longo intervalo.
Talvez você simplesmente não tenha tempo suficiente!
Seus pensamentos e cálculos parecem bastante adequados.
Há apenas uma pergunta: por que o quantil 99%?
Todos os outros níveis estão esgotados ou o quê?
:))) Eu não sei. É possível brincar.
O Estado precisa de um graal, mesmo com uma pequena adição secreta a este algoritmo.
Pelo menos saberei que é possível, saia da sarjeta e continue a busca.
Eu tenho assim +5% de lucro em seis meses. Algo está faltando...
É tudo sobre o quantil, é claro... menos de 999% não vale nem mesmo a pena enfiar seu nariz para fora. ))
Tenho uma foto como esta em 3.000 minutos
Alexander_K:
saia da sarjeta e continue procurando.
E se construirmos tal teoria, uma vez que estamos procurando desvios da média e um retorno a zero.
Suponha que tenhamos duas somas de incrementos.
A = soma dos incrementos de preço
B = soma dos incrementos de preços médios
Calcular a variância C = A - B = o desvio atual da média
A seguir, calcular a variância para A e B
Então sigma = Abs(dispersão A - dispersão B)
Construímos um canal e, se a C ultrapassou o nível, assumimos que o preço voltará à média.
Até agora vi apenas um pedido com euro no dia 14, acho que foi às 16:01 a compra de Tp de cerca de 70 pips.
Nah, estou farto da teoria... O Estado quer o Homem. Eu estarei esperando.