Da teoria à prática - página 535

[Renat Akhtyamov]

Natalja Romancheva:

16:00	CAD		Declaração de acompanhamento do Banco do Canadá
16:00	CAD		Decisão sobre a taxa de juros

também queria responder primeiro

mas

Tendo analisado o movimento de ontem na libra, percebi que o foco das notícias tem sido muito enganoso ultimamente.

[Natalja Romancheva]

Renat Akhtyamov:

Também queria responder no início

mas

depois de analisar o movimento de ontem da libra, percebi que recentemente o viés das notícias tem sido muito ruim

Talvez devêssemos apenas evitar o comércio em tais áreas? Ao lado de notícias fortes, embora em uma moeda diferente.

Quem sabe em que ativo os fundos começarão a fluir quando houver fortes distúrbios em qualquer instrumento.

[Nikolai Semko]

Georgiy Merts:

Receio que a "solução probabilística" aqui seria todo o conjunto de quaisquer trajetórias em um determinado espaço - e qual é o valor dessa solução?

Isso seria como afirmar "com alta probabilidade" que o Eurodólar não será negativo este ano, não mais do que 100. Observe que a probabilidade desta afirmação é próxima de 100%. Mas você se beneficiaria muito com tal "previsão"?

Na teoria da probabilidade, ela prova que quando o estado de um objeto é influenciado por muitas forças independentes, a probabilidade do estado começa a obedecer à lei de Gauss. Mas o curso e o valor dos preços não obedecem a esta distribuição pela simples razão de que as entradas e saídas dos participantes do mercado são dependentes.

Bem, esse é outro tema ainda mais amplo. Já é uma analogia com a mecânica quântica. A equação deSchrödinger para oresgate.

[Georgiy Merts]

Nikolai Semko:

Bem, esse é outro tema ainda mais amplo. Já é uma analogia com a mecânica quântica. A equação deSchrödinger para ajudar.

Novamente - esta equação nos dá apenas o espaço de coordenadas possíveis. Mas como isso nos ajuda a encontrar a própria coordenada?

[Georgiy Merts]

RRR5:
Mas isto só é adequado para o plano positivo. para o experimento tomei um "canal de preço em um arco", que está no plano positivo.

O que há de tão difícil nisso, RRR5 :

#define   NUMBER_OF_POINTS 10  // Число аппроксимируемых точек.
#define   POLARPOINT_IDX 1     // Индекс "полярной" точки, через которую обязательно должен пройти аппроксимируемый график (или WRONG_VALUE, если такой точки нет)

// Абсциссы точек (можно взять непосредственно datatime каждого тика, бара, значения индикатора.
double dXPoints[NUMBER_OF_POINTS] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 }; 
// Ординаты точек (цены, значения).
double dYPoints[NUMBER_OF_POINTS] = { 1,5,2,2,2,4,6,4,3,3 };  

// Объявляем наш класс, и перегружаем необходимые функции
class CMyApproximator: public CLSMCore
{
protected:
   virtual uint   _N() { return(NUMBER_OF_POINTS); };      // Число точек
   virtual double _X(uint uiIdx) { return(dXPoints[uiIdx]); };  // Значение X точки с индексом uiIdx
   virtual double _Y(uint uiIdx) { return(dYPoints[uiIdx]); };  // Значение Y точки с индексом uiIdx
   virtual int    _PolarIdx()    { return(POLARPOINT_IDX); }            // Индекс точки, через которую должна проходить прямая, при отрицательном значении - такой точки нет.     

public:
   CMyApproximator() {};
   ~CMyApproximator() {};
   
   // Объявляем функцию, которая вернет нам кубическую аппроксимацию
   SLSMPowers SolveCubic() { return(_CountLSM(LSM_CUBIC)); };
};

// ТАМ, ГДЕ НАДО РАССЧИТАТЬ АППРОКСИМАЦИЮ:
// Объявляем объект нашего класса

CMyApproximator maSolver;

// Получаем степени:

SLSMPowers lpPowers = maSolver.SolveCubic(); 

// ТАМ, ГДЕ НАДО ПОЛУЧАТЬ АППРОКСИМИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
// Получаем значение любой аппроксимированной точки, например, с абсциссой 3:

double dAnyPoint = CLSMCore::CountLSMPolynom(3,lpPowers); // Получаем аппроксимированную ординату, вызываем данную функцию для всех ординат, и получаем аппроксимированную кривую.

[Nikolai Semko]

Georgiy Merts:

Novamente - esta equação nos dará apenas o espaço de coordenadas possíveis. Mas como isso nos ajuda a encontrar a própria coordenada?

Por que precisaríamos encontrar a coordenada?
Por exemplo, se atualmente há 65% de probabilidade de aumento do preço e 35% de diminuição e 10% de necessidade de abertura de um comércio, então a abertura de um comércio deve se parecer com isto

if (rand()%10==rand()%10) if (rand()%100<65)  Buy(); else Sell();

E você ficará feliz.

[aleger]

Nikolai Semko:

E por que encontrar a coordenada?
Por exemplo, se atualmente há 65% de probabilidade de aumento do preço e 35% de diminuição, e 10% de probabilidade de necessidade de abertura de um comércio, então a abertura de um comércio deve se parecer com isto

E você ficará feliz.

E por que inventar algo desnecessariamente, você deveria (na maioria dos casos) apenas pisar na tendência (tanto uma como a outra, e a terceira, e se você puder aprender tal movimento).

[Georgiy Merts]

Nikolai Semko:

Por que encontrar a coordenada?
Por exemplo, se atualmente há 65% de probabilidade de aumento do preço e 35% de diminuição e 10% de necessidade de abertura de um comércio, então a abertura de um comércio deve ter este aspecto.

E você ficará feliz.

Não-não. Tudo isso está claro.

A pergunta é de onde vêm todas essas porcentagens?

Todo o aparato estatístico se baseia na natureza conhecida da distribuição. Na seção"teste de hipóteses" você também pode estimar se a amostra disponível está de acordo com nossa distribuição teórica. Portanto, mesmo no nível de significância de a=90%, a distribuição de preços não é uma distribuição gaussiana (não podemos sequer falar de um nível de significância mais alto). O motivo que indiquei acima - a dependência das ações dos participantes uns dos outros (o que é inaceitável para a maioria das distribuições) - também não é nenhuma das distribuições bem conhecidas e estudadas.

Como resultado - ou você tem que baixar o nível de significância, e de que adianta contar, se o movimento de preços é descrito pela distribuição gaussiana no nível de significância a=30% ? A probabilidade de erro será de 70%! Qualquer um deles tem que tomar limites muito amplos. E então você percebe que no momento o movimento de preços sobe 50,001%, e o movimento de preços desce 49,999% - e você pensa que em um tal spread você terá lucro? A curto prazo o lucro será aleatório, e a longo prazo - o spread devorará toda a diferença.

[multiplicator]

Nikolai Semko:

É possível prever a trajetória conhecendo apenas a própria trajetória no passado?

Nós não prevemos a trajetória no futuro, o mais importante é que o último ponto indicador atingiu o centro do canal de preços.

Nikolai Semko:
reconhecimento de padrões.

O reconhecimento de padrões soa muito bem.

[Violetta Novak]

Nikolai Semko:

Acho que a analogia com a gravidade é muito adequada. No mercado, a gravidade é criada pelo dinheiro. Alguns entrarão com 100 dólares, outros com alguns bilhões. As mesmas leis de gravitação e até mesmo a mesma fórmula que dei acima se aplicam aqui. A força de atração é inversamente proporcional ao quadrado da distância e diretamente proporcional às massas. Portanto, uma regressão polinomial de grau 2 (parábola) é a ferramenta mais apropriada. Embora fosse mais lógico usar uma hipérbole, pois é de acordo com as leis da hipérbole que dois corpos gravitacionais interagem. Mas, o fato é que a parábola é muito mais conveniente para os cálculos, assim como a parábola e a hipérbole são muito semelhantes uma à outra no intervalo mais importante.
Você pode vê-lo claramente aqui. A linha vermelha é a parábola e a linha azul é a hipérbole.

A principal diferença entre a gravidade do dinheiro e a gravidade dos corpos celestes é que o dinheiro pode aparecer e desaparecer de repente, criando flutuações gravitacionais poderosas. Mas para calcular este evento, há uma coisa como a quebra de um canal.

Não apenas um comentário maravilhoso, mas também o mais belo))

Deixe-me dizer algumas palavras. Se o mercado fosse um sistema fechado formado, talvez muitas coisas fossem mais simples, mas temos não apenas o fenômeno do aparecimento e desaparecimento de algum volume de massa monetária, indo propositadamente em uma direção e separando em pequenas acumulações dispersas de tal massa, mas também a possibilidade dessa massa monetária aumentar constantemente, (emissão periódica controlada adicional), ou seja, como resultado desse volume de capital em constante expansão, cria-se um movimento em espiral para frente. A questão é como este fator poderia ser contabilizado. Provavelmente, a opção do universo em expansão seria a de comparar)).

P.S. Talvez devido a este movimento translacional constante não possamos ver uma distribuição normal, mas apenas algo próximo a Laplace (duplo exponencial).