![MQL5 - Linguagem para estratégias de negociação inseridas no terminal do cliente MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
também queria responder primeiro
mas
Tendo analisado o movimento de ontem na libra, percebi que o foco das notícias tem sido muito enganoso ultimamente.
Também queria responder no início
mas
depois de analisar o movimento de ontem da libra, percebi que recentemente o viés das notícias tem sido muito ruim
Talvez devêssemos apenas evitar o comércio em tais áreas? Ao lado de notícias fortes, embora em uma moeda diferente.
Quem sabe em que ativo os fundos começarão a fluir quando houver fortes distúrbios em qualquer instrumento.
Receio que a "solução probabilística" aqui seria todo o conjunto de quaisquer trajetórias em um determinado espaço - e qual é o valor dessa solução?
Isso seria como afirmar "com alta probabilidade" que o Eurodólar não será negativo este ano, não mais do que 100. Observe que a probabilidade desta afirmação é próxima de 100%. Mas você se beneficiaria muito com tal "previsão"?
Na teoria da probabilidade, ela prova que quando o estado de um objeto é influenciado por muitas forças independentes, a probabilidade do estado começa a obedecer à lei de Gauss. Mas o curso e o valor dos preços não obedecem a esta distribuição pela simples razão de que as entradas e saídas dos participantes do mercado são dependentes.
Bem, esse é outro tema ainda mais amplo. Já é uma analogia com a mecânica quântica. A equação deSchrödinger para oresgate.
Bem, esse é outro tema ainda mais amplo. Já é uma analogia com a mecânica quântica. A equação deSchrödinger para ajudar.
Novamente - esta equação nos dá apenas o espaço de coordenadas possíveis. Mas como isso nos ajuda a encontrar a própria coordenada?
Mas isto só é adequado para o plano positivo. para o experimento tomei um "canal de preço em um arco", que está no plano positivo.
O que há de tão difícil nisso, RRR5 :
Novamente - esta equação nos dará apenas o espaço de coordenadas possíveis. Mas como isso nos ajuda a encontrar a própria coordenada?
Por que precisaríamos encontrar a coordenada?
E você ficará feliz.Por exemplo, se atualmente há 65% de probabilidade de aumento do preço e 35% de diminuição e 10% de necessidade de abertura de um comércio, então a abertura de um comércio deve se parecer com isto
E por que encontrar a coordenada?
E você ficará feliz.Por exemplo, se atualmente há 65% de probabilidade de aumento do preço e 35% de diminuição, e 10% de probabilidade de necessidade de abertura de um comércio, então a abertura de um comércio deve se parecer com isto
E por que inventar algo desnecessariamente, você deveria (na maioria dos casos) apenas pisar na tendência (tanto uma como a outra, e a terceira, e se você puder aprender tal movimento).
Por que encontrar a coordenada?
E você ficará feliz.Por exemplo, se atualmente há 65% de probabilidade de aumento do preço e 35% de diminuição e 10% de necessidade de abertura de um comércio, então a abertura de um comércio deve ter este aspecto.
Não-não. Tudo isso está claro.
A pergunta é de onde vêm todas essas porcentagens?
Todo o aparato estatístico se baseia na natureza conhecida da distribuição. Na seção"teste de hipóteses" você também pode estimar se a amostra disponível está de acordo com nossa distribuição teórica. Portanto, mesmo no nível de significância de a=90%, a distribuição de preços não é uma distribuição gaussiana (não podemos sequer falar de um nível de significância mais alto). O motivo que indiquei acima - a dependência das ações dos participantes uns dos outros (o que é inaceitável para a maioria das distribuições) - também não é nenhuma das distribuições bem conhecidas e estudadas.
Como resultado - ou você tem que baixar o nível de significância, e de que adianta contar, se o movimento de preços é descrito pela distribuição gaussiana no nível de significância a=30% ? A probabilidade de erro será de 70%! Qualquer um deles tem que tomar limites muito amplos. E então você percebe que no momento o movimento de preços sobe 50,001%, e o movimento de preços desce 49,999% - e você pensa que em um tal spread você terá lucro? A curto prazo o lucro será aleatório, e a longo prazo - o spread devorará toda a diferença.
É possível prever a trajetória conhecendo apenas a própria trajetória no passado?
reconhecimento de padrões.
Acho que a analogia com a gravidade é muito adequada. No mercado, a gravidade é criada pelo dinheiro. Alguns entrarão com 100 dólares, outros com alguns bilhões. As mesmas leis de gravitação e até mesmo a mesma fórmula que dei acima se aplicam aqui. A força de atração é inversamente proporcional ao quadrado da distância e diretamente proporcional às massas. Portanto, uma regressão polinomial de grau 2 (parábola) é a ferramenta mais apropriada. Embora fosse mais lógico usar uma hipérbole, pois é de acordo com as leis da hipérbole que dois corpos gravitacionais interagem. Mas, o fato é que a parábola é muito mais conveniente para os cálculos, assim como a parábola e a hipérbole são muito semelhantes uma à outra no intervalo mais importante.
Você pode vê-lo claramente aqui. A linha vermelha é a parábola e a linha azul é a hipérbole.
A principal diferença entre a gravidade do dinheiro e a gravidade dos corpos celestes é que o dinheiro pode aparecer e desaparecer de repente, criando flutuações gravitacionais poderosas. Mas para calcular este evento, há uma coisa como a quebra de um canal.
Não apenas um comentário maravilhoso, mas também o mais belo))
Deixe-me dizer algumas palavras. Se o mercado fosse um sistema fechado formado, talvez muitas coisas fossem mais simples, mas temos não apenas o fenômeno do aparecimento e desaparecimento de algum volume de massa monetária, indo propositadamente em uma direção e separando em pequenas acumulações dispersas de tal massa, mas também a possibilidade dessa massa monetária aumentar constantemente, (emissão periódica controlada adicional), ou seja, como resultado desse volume de capital em constante expansão, cria-se um movimento em espiral para frente. A questão é como este fator poderia ser contabilizado. Provavelmente, a opção do universo em expansão seria a de comparar)).
P.S. Talvez devido a este movimento translacional constante não possamos ver uma distribuição normal, mas apenas algo próximo a Laplace (duplo exponencial).