Da teoria à prática - página 516

 
A estratégia de Alexander
A estratégia de Alexander
GBPUSD agosto
SímboloGBPUSD.e (Libra esterlina versus dólar americano)
Período1 Minuto (M1) 2018.08.01 00:02 - 2018.08.31 23:57 (2018.08.01 - 2018.09.01)
ModeloMesmo o modelo certo!

Bares na história33955Carrapatos modelados66849Qualidade do modelon/d
Erros de descasamento de cartas0




Depósito inicial100.00

Espalhe2
Lucro líquido45.09Lucro total45.09Perda total-0.00
Rentabilidade
Pagamento previsto7.51

Desembolso absoluto15.24Máximo de drawdown28.40 (25.10%)Drawdown relativo25.10% (28.40)

Total de negócios6Posições curtas (% ganho)2 (100.00%)Posições longas (% ganho)4 (100.00%)

Ofícios rentáveis (% de todos)6 (100.00%)Perdas comerciais (% do total)0 (0.00%)
A maiorcomércio lucrativo25.29transação perdida-0.00
MédiaAcordo de lucro7.51Perda do negócio-0.00
Número máximoganhos contínuos (lucro)6 (45.09)Perdas contínuas (perda)0 (-0.00)
Máx.Lucro contínuo (número de vitórias)45.09 (6)perda contínua (número de perdas)-0.00 (0)
Médiaprêmios contínuos6Perda contínua0

HoraTipoOrdemVolumePreçoS / LT / PLucroBalanço
12018.08.02 10:06compre10.101.306961.296960.00000
22018.08.02 10:27fechar10.101.307811.296960.000007.98107.98
32018.08.02 14:48compre20.101.304001.294000.00000
42018.08.02 15:42fechar20.101.304251.294000.000001.98109.96
52018.08.06 11:48compre30.101.295741.285740.00000
62018.08.06 11:56fechar30.101.296401.285740.000006.08116.04
72018.08.07 09:49vender40.101.296641.306640.00000
82018.08.07 10:11fechar40.101.296281.306640.000003.08119.12
92018.08.10 10:43compre50.101.274031.264030.00000
102018.08.10 11:04fechar50.101.276611.264030.0000025.29144.41
112018.08.29 17:27vender60.101.299041.309040.00000
122018.08.29 18:16fechar60.101.298921.309040.000000.68145.09


 
Mas o deslizamento de 25% é uma deformação.
 
Yuriy Asaulenko:
O que o ruído tem a ver com isso?
E qual é a sua definição de ruído? Que não existe)
Sim, apressado, o ruído tem algo a ver com filtragem, se uma tabela de preços for igual a um sincro, então provavelmente a filtragem seria necessária para obter um sinal limpo, mas temos preço e troco por pip em todos os lugares dizendo que foi feita uma troca, ou seja, o conceito de ruído e filtragem provavelmente não é muito apropriado. Todos vocês sabem melhor do que isso.
 
Novaja:
Sim, apressado, o ruído tem a ver com filtragem, se a tabela de preços for equiparada a um sincro, então provavelmente a filtragem seria necessária para obter um sinal limpo, mas temos preço e troco por pip em todos os lugares dizendo que foi feita uma troca, ou seja, o conceito de ruído e filtragem provavelmente não é muito apropriado. Todos vocês sabem melhor do que isso.

OK, tudo bem, sem barulho. Então, você acredita honestamente que todo comércio no mercado faz sentido e tem um impacto no movimento de preços?

 
Yuriy Asaulenko:
Então, qual é o seu problema com o redesenho?
Quanto ao excesso, eu acho que diz bem.
Na figura vermelho é o HP habitual, pois é desenhado sobre dados passados, verde é a posição final, se o filtro com o mesmo período seria rodado sobre barras e somente a posição final seria desenhada, amarelo é a posição final da regressão linear com o mesmo período. Ou seja, a posição final do filtro HP corresponde aproximadamente à posição final da regressão linear ou como tal um indicador é às vezes chamado de LRMA.

https://www.mql5.com/ru/forum/66964/page6#comment_2077167

Do exposto acima, parece que um filtro HP redesenhável, não tem vantagem sobre a regressão linear convencional.
Arquivos anexados:
AUDJPYM1.png  77 kb
 
Novaja:
Quanto ao excesso, eu acho que diz bem.
Na figura vermelho é um HP habitual, pois é desenhado sobre dados passados, verde é a posição final, se o filtro com o mesmo período seria rodado sobre barras e somente a posição final seria desenhada, amarelo é a posição final de uma regressão linear com o mesmo período. Ou seja, a posição final do filtro HP corresponde aproximadamente à posição final da regressão linear ou como tal um indicador é às vezes chamado de LRMA.

https://www.mql5.com/ru/forum/66964/page6#comment_2077167

Acontece do exposto acima que um filtro HP redesenhado, não tem nenhuma vantagem sobre a regressão linear convencional.

Este é um caso especial e dele não decorre absolutamente nada.

Quanto ao redesenho dos indicadores, eles são apenas redesenhados visualmente. Na verdade, não há nenhum redesenho.

Em cada passo temos uma matriz que descreve completamente o estado do sistema no momento atual. Visualize esta matriz e você não verá nenhum redesenho). Não importa como você perambula pela história, o estado em qualquer momento atual permanecerá o mesmo.

 
Yuriy Asaulenko:

OK, tudo bem, sem barulho. Ou seja, você acredita sinceramente que todo comércio no mercado faz sentido e tem um impacto no movimento de preços?

Você nunca saberá a resposta a esta pergunta, como exemplo de ordens de iceberg, elas oscilarão o preço, mas o volume das transações será insignificante, e para outros comerciantes a ilusão será que este grande volume entrou no mercado - mas na verdade é realmente barulho

 
Yuriy Asaulenko:

OK, tudo bem, sem barulho. Então, você acredita honestamente que todo comércio no mercado faz sentido e tem um impacto no movimento de preços?

Você sabe que o que mais dói é que você não pensa assim, mas concorda, não por respeito a seu interlocutor, mas precisamente por desrespeito. Por que você não "sai do sofá" (figurativamente) e tenta dizer algo sensato sobre o assunto, em vez de ficar calado.

Acho que sim, todo o comércio faz sentido no mercado atual.
 
Yuriy Asaulenko:

Este é um caso especial e dele não decorre absolutamente nada.

Quanto aos indicadores de redesenho, é apenas visualmente que eles são redesenhados. Na verdade, não há nenhum redesenho.

Em cada passo temos uma matriz que descreve completamente o estado do sistema no momento atual. Visualize esta matriz e você não verá nenhum redesenho). Não importa como você perambula pela história, o estado em qualquer momento atual permanecerá o mesmo.

Isso foi sensato, obrigado pela resposta.
 
Novaja:
Acho que sim, toda transação é importante no mercado atual.

Não há significado algum. Somente as características do grupo durante um período de tempo suficientemente longo para medi-las são importantes.

O que você está defendendo é como tentar medir os parâmetros de movimento de um carro pela vibração de sua carroceria. Você pode, é claro, mas qual é o objetivo?