Da teoria à prática - página 473

 
Evgeniy Chumakov:

Um par de fotos de dois pares diferentes de ontem.

As linhas paralelas vermelha e verde são o canal de dispersão. Somente eu o tenho reto como um tubo, quero dizer, fixo.

O problema é que a visão dominante no fórum é que os pares de moedas estão em uma tendência constante. 5 anos atrás foi considerado que o mercado estava em um flat constante.

o interessante é que a ue é menos volátil agora do que há 5 anos atrás ))))

Eu olho para o mercado no decorrer do dia - há sempre uma tendência lateral, depois notícias - um novo nível e novamente uma tendência lateral, em geral, a tendência do mercado depende do ponto de vista.

 

Igor Makanu:

tente desenhar seus gráficos em relação ao início do dia

Como você define esta relatividade? Eu não entendo.

 


Aqui estão mais algumas estatísticas sobre os ângulos de incidência. Agora, como faço para trabalhar. Por onde começo?

 
Evgeniy Chumakov:

Como você define esta relatividade? Eu não entendo.

Opreço de abertura é o início do dia, em relação a este preço e tentar construir seus gráficos, estou tentando estudar tal gráfico em escala logarítmica, há uma grande coincidência de níveis onde o preço muda de direção dentro do dia, as notícias não contam

Evgeny Chumakov: Eu coletei estatísticas sobre o ângulo de incidência, agora como processá-lo.

Não direi nada sobre ZigZag, aqui são impulsos e ondas - tanto quanto sei, uma quebra brusca de ZZ é um impulso, embora eu o chamaria pelo nome - é um grande volume no mercado

 
Igor Makanu:

há uma grande sobreposição de níveis onde o preço muda sua direção intradiária, as notícias não contam

Encontrei tempo para olhar as tabelas de preços em relação ao dia, semana e início do mês, o preço se move pelo modelo de nível de desagregação, é claro que depende do ponto de vista, que seja por enquanto, de modo que há um movimento de preço máximo em uma direção por dia, por semana, por mês

ou seja, embora o preço possa disparar nas notícias, mas há um máximo de 100 pontos no EuR, então ele pode rastejar até 120 pontos após o recuo, na história mais próxima houve várias vezes em que o preço passou por 150 pontos e uma vez - por 200 pontos

nos gráficos semanais geralmente é este grande movimento intradiário que determina a barra alta/baixa, e assim as barras semanais são de lado na maior parte do tempo

Se você tentar fazer uma fórmula matemática para descrever os processos de estabelecimento de preços, você deve estabelecer condições de limites, ou seja, limites que são limitados por observações estatísticas

http://mathworld.wolfram.com/HeavisideStepFunction.html

http://mathworld.wolfram.com/TriangleFunction.html

Heaviside Step Function -- from Wolfram MathWorld
  • mathworld.wolfram.com
The Heaviside step function is a mathematical function denoted , or sometimes or (Abramowitz and Stegun 1972, p. 1020), and also known as the "unit step function." The term "Heaviside step function" and its symbol can represent either a piecewise constant function or a generalized function. (Abramowitz and Stegun 1972, p. 1020; Bracewell 2000...
 

Eis como eu costumava calcular um tipo de cálculo de "velocidade de preço".

Definimos uma amplitude de, digamos, 500 pips, determinamos o período, ou seja, contamos quantas barras M1 estão dentro deste limite, depois deslocamos por uma barra e novamente da mesma forma.

Assim, basicamente o preço se move dentro desta faixa, o período abranda 1 minuto em cada barra. E então o preço estabelece novos níveis por um pico acentuado e o período aumenta suavemente em 1 minuto em cada barra novamente.


Parece que algo está se acumulando e depois há uma explosão.


:) provavelmente, o preço acumula posições abertas, e depois voa em direção às paradas, onde há mais delas por volume. p.s. Só brincadeira! Ou talvez não.

 
 
Evgeniy Chumakov:

:) o preço provavelmente acumula posições abertas, e depois voa em direção às paradas, onde há mais delas por volume. p.s. Só brincadeira! Ou talvez não.

Talvez não. Mas o mercado não precisa de suas paradas.

Ou seja, o mercado está sempre acumulando e não são as paradas que interessam ao mercado, mas a próxima ordem, se houver uma ordem grande o mercado reunirá liquidez para "levar" o dinheiro para aquela ordem grande, aproximadamente assim em teoria.

esqueço-me sempre de ler os algoritmos de agregação de pedidos emhttp://orderflowtrading.ru/torgovlya-na-birzhe/svedenie-orderov-na-birzhe/

SZZY: há muito tempo atrás, antes de não haver usuários no forex, o forex era apenas um câmbio interbancário com entrega real de moeda, mas então os usuários apareceram no PC e o mercado inteiro começou a perseguir suas paradas! )))

Evgeniy Chumakov:

Assim, basicamente o preço paira dentro de um determinado intervalo, o período em cada barra abranda 1 minuto. E então o preço estabelece novos níveis por um pico acentuado e novamente o período aumenta suavemente em 1 minuto em cada barra.

Então você encontrou o algoritmo de cotação do fabricante do mercado, eu mostrei um vídeo de um pêndulo na modelagem onde o princípio é exatamente o mesmo

Aqui está, um modelo matemático do mercado, o que você vê intraday


Механика рынка: Что нужно знать новичку о сведении ордеров
Механика рынка: Что нужно знать новичку о сведении ордеров
  • 2018.08.10
  • ATAS Team
  • orderflowtrading.ru
Для того чтобы понять механизм, приводящий цену в движение, необходимо разобраться, какое взаимодействие происходит между лимитными приказами с одной стороны и рыночными – с другой. Потоком ордеров как раз и называют это взаимодействие. Текущая цена – это последняя цена, по которой торгуется инструмент. Последняя сделка могла пройти как по...
 
Igor Makanu:

o mercado não precisa de suas paradas, pare de repetir depois das outras

Sim, há sempre acumulação, e não são as paradas que interessam ao mercado, mas a próxima ordem, se houver uma ordem grande, então o mercado reunirá a liquidez para "levar" o dinheiro para essa ordem grande, aproximadamente assim em teoria, na prática as ordens grandes são divididas em um iceberg de ordens pequenas, mas o objetivo é reunir as ordens menores e juntá-las com as grandes

esqueço-me sempre de ler os algoritmos de agregação de pedidos emhttp://orderflowtrading.ru/torgovlya-na-birzhe/svedenie-orderov-na-birzhe/

ZZZY: há muito tempo atrás, antes de não haver usuários no forex, o forex era apenas um câmbio interbancário com entrega real de moeda, mas então os usuários apareceram no PC e o mercado inteiro começou a perseguir suas paradas! )))

Então você encontrou o algoritmo de citação do fabricante do mercado, eu mostrei um vídeo de um pêndulo em algum lugar na simulação e é exatamente o mesmo princípio lá

Portanto, as paradas são liquidez. Se ninguém quiser vender, então você tem que vir buscá-lo, caso contrário não haverá mercadoria.

 
Vitaly Muzichenko:

Por isso, a liquidez é o que está em jogo. Se ninguém quiser vender, então você tem que vir buscá-lo, caso contrário não haverá mercadoria.

Se o preço desceu de cima e ganhou 100 lotes para comprar e 100 lotes para vender, se uma ordem aparece mesmo 10 lotes acima (abaixo) do nível atual (os níveis são suspeitos de ser alguns pips - precisamos analisar, mas não é o ponto), o preço irá para esses 10 lotes e não poderia se importar com quem teve tomadas, paradas, lucro, perda... O preço irá simplesmente para estes 10 lotes, porque o pedido deve ser completado, e então eles decidirão quem tem quais pedidos restam no mercado. E então, após a contagem das ordens atuais, haverá um novo nível no mercado e o preço subirá e descerá novamente e mais ordens.... e assim por diante até que haja um cara esperto que consiga ver um gráfico de volumes e puxar o mercado em sua direção com pedidos

essa é a filosofia ))))