Da teoria à prática - página 447

 
Olga Shelemey:

Acho que a janela deslizante correta = 24 horas. Isto só precisa ser confirmado experimentalmente.

É como trabalhar em uma M5 com um período de balanço de 288, o que aparentemente alguma base está fazendo, cortando a massa nas Bandas de Bollinger. Foi tudo o que pude perceber de seus lençóis que ele está rolando por aqui.

Bem, a lógica está lá, mas posso dizer que existe um padrão no mercado, que vai de dia para dia - é um flat-out inter-sessionário.... você tem certeza de que deve analisar este padrão?

Como não sou muito de teorista e não sou muito de praticante, mas por acaso escrevo EAs a pedido e por uma taxa. Bem, os clientes que realmente querem negociar com EAs, todos pedem para permitir a negociação em um determinado momento. Isso é basicamente tudo em que estou pensando.

 
Alexander_K2:

Distribuição de cotações reais de carrapatos em janela de tempo deslizante = 4 horas:

Histograma apresentado para 500.000 valores.

Nenhum fluxo de Poisson...

Portanto, a partir da próxima semana, vou passar a janela = 8 horas.

Tentará fazer de você um colecionador de carrapatos. Cansado de ler como você está agonizando com isso.

Estou prestes a aprender algo....

https://www.mql5.com/ru/forum/265056

Вопрос по массивам
Вопрос по массивам
  • 2018.07.12
  • www.mql5.com
Сколько элементов массива может быть максимум и какое количество операций возможно над таким массивом произвести за 1 тик...
 
Alexander_K2:

Conclusão: para passar para um processo quase estacionário e variar = const, é necessário passar para uma janela deslizante de maior dimensionalidade.

Tudo.


Se uma janela maior, é possível passar para minutos.

 
Alexander_K2:

Conclusão: para passar para um processo quase estacionário e variar = const, é necessário passar para uma janela deslizante de maior dimensionalidade.

É isso aí.

Novamente outro obscurantismo - este processo estacionário com relatórios "uma vez por ano, quando o cão assobia" não tem nada a ver com a real contribuição da BP.

É por isso que o preço é zero, porque ainda precisamos negociar de acordo com o processo original.

Em resumo, temos "Woe from Wit" em toda sua glória, com o ator principal dançando absurdamente a dança "Swan Lake". ))

 
Andrei:

Novamente outro obscurantismo - este processo estacionário com o relatório "uma vez por ano, quando as vacas voltam para casa" não tem nada a ver com a verdadeira BP de entrada.

É por isso que o preço é zero, porque ainda é preciso negociar de acordo com o processo original.

Em suma, temos "Woe from Wit" em toda sua glória com o ator principal dançando absurdamente a dança do Lago dos Cisnes. ))

A mente são óculos, que o macaco não sabe onde colocá-la). Mas, no entanto, por tentativa e erro, algo pode dar certo. Há físicos teóricos e físicos experimentais. Alexander é mais um experimentador.

 

Canal e incrementos com um período de 60 minutos.


 

E aqui está como o preço foi

Como você pode ver, o preço voltou, embora antes disso ele tivesse caído cerca de 117 pontos de cinco dígitos.

E é assim que se parece o gráfico de densidade no momento da fuga


 

Aqui está algo mais que você precisa, como velocidade ou inércia, talvez algo como isto

de Broglie waves.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8F


Só para mim está além da compreensão.

 

Eu queria calcular os ângulos de um triângulo, comecei a calcular a hipotenusa (por que eu pensava que o triângulo estava em ângulo reto, mas quem sabe) e cheguei à conclusão do seguinte.

Os dados:

d - valor da variação em um determinado momento

tn - período de tempo em minutos transformado de alguma forma


Hypotenuse^2 = d^2 + tn^2


Conclusão: Sqrt(Hypotenuse) = d


Obtemos um triângulo com dois lados iguais a d e um lado tn, é claro que não há um ângulo de 90 graus.


A partir destes dados você pode calcular o ângulo entre os lados de d e obter algum ângulo de dispersão, e entre os lados de d e tn. O ângulo entre os lados de d é muito menor.
 
Alexander_K2:

Agora observe as maravilhas.

Vamos ver como é a distribuição de probabilidade da soma dos incrementos de tick na janela deslizante = 8 horas (nos mesmos dados em que eu construí o histograma para a janela deslizante = 4 horas):

Suas estatísticas:

Vemos que esta distribuição já é praticamente uma distribuição gaussiana.

Há uma opinião que já na janela deslizante = 12 horas, observaremos um processo estacionário de Ornstein-Uhlenbeck com um "retorno à média".

Aleluia irmãos!!!

GRAALNASH!


Sinto com minha coluna que a distribuição deve ser a mesma em qualquer janela deslizante. Por que eu não sei. Talvez seja como olhar para uma pintura a óleo de diferentes distâncias, de longe é mais claro do que de perto, mas a essência não muda.