Da teoria à prática - página 445
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
É assim que a distribuição da função "memória" para EURUSD na janela deslizante = 1 hora durante as últimas 3 semanas:
À direita vemos uma "cauda" gigante, que diz que nas seções onde ela aparece, ou seja, "memória" aparece, nenhum modelo Ornstein-Uhlenbeck ou "retorno à média" está fora de questão.
Mas como determinar o valor limiar - ainda não sei. Por persentiles, é claro. Mas =0,99 ou 0,999 - Não sei. Ainda não posso justificá-lo.
Alexander, o mercado tem uma memória, é claro.
Vou tentar dar-lhe por vodka ;)
Cozinhar: pensar fora da caixa e muito pensativo:
Por que o mercado tem uma memória e como podemos ver onde esta figura está enterrada/ocultada?
por exemplo, um castiçal tem um tamanho de 15 pontos desde o baixo até o alto
o que está escondido neste comprimento, o que não é mostrado, por que o mercado passou para 5 dígitos?
Encontre a resposta a essa pergunta e pronto.
Eu não preciso de uma resposta.
Exemplo - eva estará em 1.1712, 1.1744, 100%, dívida, memória...
Boa sorte!
O castiçal esconde os incrementos de Pedido e Lance para o intervalo de tempo desde a abertura do castiçal até seu fechamento.
Rena também disse algo sobre uma seqüência HIGH-LOW - ABS(CLOSE-OPEN).
Não checou. Talvez haja algo lá...
não há respostas corretas acima
de forma não convencional, você tem que
Rena também disse algo sobre uma seqüência HIGH-LOW - ABS(CLOSE-OPEN).
Não checou. Talvez haja algo lá...
Bem, a vela podia ser: aberta > formada baixa > formada alta > desceu um pouco e se fechou
Ou pode ser assim: aberto > alto > baixo > fechado (fechar é maior que abrir)
Em ambos os casos, o candelabro é alto, mas é formado de forma diferente.
Quanto aos carrapatos, a janela de observação dos carrapatos N deve ser tomada como uma vela
que viu o posto suplementado, lucro para todos
será
Não deixemos que a ignorância polua as mentes daqueles que sofrem)).
À direita vemos uma gigantesca "cauda" que diz que onde ela aparece, ou seja, "memória" aparece, não se trata de nenhum modelo Ornstein-Uhlenbeck ou "retorno à média".
A memória é a dependência das seguintes mudanças em relação às anteriores. Os rabos não têm nada a ver com memória.
O histograma que afixei acima é o ACF.
O histograma e a ACF são coisas completamente diferentes. ACF é uma função do deslocamento no tempo, o histograma é a distribuição de freqüência.
Portanto, a tabela de parâmetros de tendência/flutuação: Vamos continuar procurando...
Uma tendência é simplesmente um movimento direcional de preços. Se o preço saiu da faixa anterior, esta é uma tendência. Não há necessidade de complicar as coisas desnecessariamente.
O histograma que afixei acima é o ACF.
Há muito tempo que venho mexendo nisso e cheguei à conclusão de que também é um monte de porcaria.
Portanto, a tabela de parâmetros de "tendência/flutuação":
1. coeficiente de hurst - não.
2. coeficiente de inclinação de Pearson - não.
3. ACF - não.
4. nãoentropia - ?
5. Velocidades incrementais - ?
Vamos continuar procurando...
Você, como físico, deveria ter começado com um modelo de mercado "físico" e não com uma formalização matemática. Você deve ao menos explicar por si mesmo quem faz o mercado, como e com que finalidade. Por exemplo, acho que a contabilização da não-estacionariedade é mais importante do que a contabilização das dependências porque se pensa que os criadores de mercado fazem análises de mercado verticais, não horizontais.