Da teoria à prática - página 443
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Até o momento, +4% para o mês. Mas, comparado com os resultados em um dos fios vizinhos, não é nada.
A propósito, o rendimento por si só não diz nada. É comum que pessoas inteligentes o declarem apenas em conjunto com o sorteio e o período.
Alexei, você tem algum dado - como a distribuição dos incrementos de qualquer par muda de ano para ano? Podemos dizer que quando a amostragem de carrapatos por ano, os momentos estatísticos não paramétricos (mediana, desvio da mediana, etc.) dos incrementos são quase os mesmos?
Tenho esta suspeita de que, sim - estamos lidando com a mesma distribuição de probabilidade de ano para ano, e a não-estacionariedade só aparece em diferentes partes da janela de tempo deslizante.
Ainda assim, prefiro me referir a ele como "você", se não se importa. Estou mais confortável desse modo.
Há uma suposição implícita em sua pergunta de que ela pode ser respondida sem ambigüidade, examinando uma amostra de incrementos. Isto é incorreto para um processo com incrementos não estacionários. Além da amostragem, deve haver um modelo paramétrico do processo. E a amostragem só nos permite refinar estes parâmetros. Ou seja, com a mesma amostra e modelos diferentes, a resposta pode ser diferente.
A partição do processo em pedaços estacionários é apenas um desses modelos paramétricos. O problema é que essa partição está longe de ser única - pessoas diferentes sempre marcarão as tendências de forma diferente e terão respostas diferentes para sua pergunta.
Alexander_K2:
Mas se eu tivesse C=const,
Ou seja, a velocidade tem que ser constante... Então acontece que não se pode contar a velocidade a partir dos incrementos de preço.
D=sqrt(C*lambda*t) variação do processo de difusão
Este é um valor médio, para os teóricos. Um processo aleatório pode realizar trajetórias completamente diferentes com o mesmo C, t, e lambda.
Portanto, será muito mais preciso medir a variância já realizada (bollinger, etc.) em vez de calcular a variância teoricamente implícita.
Outro D para sua compreensão dos processos aleatórios)
O que estou pedindo é o seguinte.
Aqui esta noite, meu TS apenas milagrosamente evitou tendências noturnas no AUDCAD e AUDCHF. Antes de 00.00, a velocidade, o volume do carrapato, etc. caiu drasticamente. Consequentemente, a variação diminuiu. E isto em uma janela deslizante = 4 horas!
Mas se eu tivesse C=const, ou seja, velocidade média em t --> ao infinito, não haveria nada de errado.
Seu método de análise de preços é obviamente inconsistente com seu sistema comercial. Ao negociar, você se preocupa com cada pequena tendência como essa, e ao calcular a distribuição de amostras (e quaisquer valores de amostra) você mistura todas essas tendências em uma só pilha e as média compensa umas para as outras. Baralhe uma amostra de aumentos aleatoriamente e você verá que o gráfico de preços se torna bastante diferente, enquanto as características da amostragem permanecem as mesmas. A amostragem nunca lhe dará todas as informações que você precisa, você precisa de um modelo de processo.
Então, na sua opinião, escolher algum tipo de janela deslizante e calcular médias nela é o caminho errado?
E quem conhece o caminho certo, acho que esta janela pode mudar de acordo com a situação.
E quem conhece o caminho certo, acho que esta janela pode mudar de acordo com a situação.
Concordo plenamente. Somente esta dependência também mudará com o tempo (não-estacionariedade). Isto é, em minha opinião, qualquer Graal na realidade estará sujeito ao desgaste constante e às vezes a avarias repentinas)
Montagem de um medidor como este (Clique na imagem para animação)
O parâmetro Market Calm foi assim nomeado porque.... , mas apenas . Eu inventei uma fórmula, mas não sei o que ela vai fazer.
Ainda assim, acho que se você olhar para estatísticas não paramétricas, uma amostra significativa de incrementos sempre terá os mesmos valores.
Assim como o desvio mediano absoluto para uma amostra de carrapato móvel (de 1.000.0000 elementos) = 0,00002, assim permanecerá para sempre para um par em particular.
O desvio mediano não "nota" bem a mudança dos rabos de distribuição, por isso é mais estável para os valores aberrantes do que o desvio padrão. Não há erros de medição a serem descartados nos preços, pelo contrário - os outliers são muito importantes.
É assim que a distribuição da função "memória" para EURUSD na janela deslizante = 1 hora durante as últimas 3 semanas:
À direita vemos uma "cauda" gigante, que diz que nas seções onde ela aparece, ou seja, "memória" aparece, nenhum modelo Ornstein-Uhlenbeck ou "retorno à média" está fora de questão.
Mas como determinar o valor limiar - ainda não sei. Por persentiles, é claro. Mas =0,99 ou 0,999 - Não sei. Ainda não posso justificá-lo.
Aí vem o obscurantismo em toda sua glória novamente)) O ritmo a que as cotações chegam depende da carga do servidor e da Internet - até mesmo o ouriço-cacheiro entende isso.
Não tem nada a ver com memória ou modelos forex.