Da teoria à prática - página 390
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Também inacabado.
Para quem eu escrevi isto?
Portanto, na sua opinião, HIGH-LOW ou CLOSE-OPEN é um processo estacionário (e de forma alguma um retorno). É isso o que é?
Portanto, de acordo com você, HIGH-LOW ou CLOSE-OPEN e é um processo estacionário (e, de nenhuma maneira, um retorno). É isso?
então verifique
Já a utiliza há dois anos
ALTO-BAIXO - ABS(FECHAR-ABRIR)
Não sei o que você faz com ele.
Você tem o seu, eu tenho o meu
Volte para a captura de tela que publiquei no post anterior, aplique a fórmula virtualmente
e veja se você consegue.
Pessoalmente, eu fiz o contrário - ou seja, olhei primeiro, depois a iluminação, e depois a fórmula.
)
Não estou interessado em flat (ruído), ou seja, linha verde e preta como vista em sua captura de tela:
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes estratégicos
Da Teoria à Prática
Alexander_K2, 2018.06.04 20:53
Exemplo de um canal calculado para o EURUSD na semana passada:
Legal, não é?
Por que o sistema deve funcionar com carrapatos, mas não com ziguezagues?
Pegue os ziguezagues formados e considere-o um tique. E as velocidades são facilmente contadas.
É disto que eu preciso ter certeza.
A cada segundo eu calculo a média aritmética de AMB(ABS(retorno))/T.
Aqui, em T --> ao infinito, este valor deve se tornar quase uma constante. Não? Mas, essa é a questão.
Alexander, pegue os carrapatos dos DTs com 4 dígitos citados. Lá, ABS(return) é quase sempre 10, e a soma é 10*Número de carrapatos. E fazer conclusões sobre o que será neste caso "esta velocidade", que na verdade é responsável pela volatilidade do par. O balanço, a amplitude do movimento - o que você quiser chamá-lo". Porque eu mostrei para 35 DTs para 25 símbolos, como eles dão números diferentes de carrapatos (na faixa de 80-1500 mil) na mesma semana (T é o mesmo), inclusive (em uma faixa menor) para o mesmo instrumento. Você acha que eles deram volatilidade diferente para o mesmo instrumento?
Isto leva à seguinte conclusão: ao trabalhar com este retorno, você analisa não as propriedades do Forex, mas as propriedades dos procedimentos para gerar pacotes com tarifas para o terminal em cada corretora. E estes procedimentos dependem de muitas coisas, incluindo a orientação das corretoras para clientes que trabalham com dispositivos móveis, smartphones ou tablets - seu tráfego é mais caro, e é melhor enviar pacotes com menos freqüência.
então verifique
Já o uso há dois anos
ALTO-BAIXO - ABS(FECHAR-ABRIR)
Só não sei o que você faz com ele.
Um...
Primeiro, vamos tentar descobrir o que esta fórmula nos dá. Estou escrevendo do zero, então posso estar errado em algum lugar.
1. (HIGH-LOW) - distribuição de amostras, por exemplo, sobre a M1 TF. Uma medida não paramétrica de dispersão. A média, com um enorme tamanho de amostra, é praticamente = constante. (provado por mim, sem necessidade de aplausos).
2. ABS(FECHADO-OPEN) - duração de funcionamento livre. Em média, também algum tipo de constante.
3. ALTO-BAIXO - ABS(FECHAR-ABRIR). O que é isso?! Se imaginarmos uma "caixa com bigodes" (boxplot), ela é a soma das distâncias entre o corpo da caixa e as "pontas dos bigodes". E Rena afirma que esta seqüência é estacionária. Ou seja, segundo Kolmogorov, podemos prever o próximo valor com alta precisão.
Então?!
Não podemos prever separadamente (HIGH-LOW) e ABS(CLOSE-OPEN), devido a sua não-estacionariedade, mas conhecemos seus valores médios em enormes amostras...
Precisamos pensar sobre isso. Não posso sugerir um algoritmo imediatamente...
Talvez você esteja certo, Nikolai. Mas, tenho um exemplo vivo diante dos meus olhos - Novaja (infelizmente, ela deve ter deixado este fórum...).
Uma pessoa bastante proficiente em matemática deu 3 anos(!!!) para o estudo de Renko e Kaga. Trabalho duro! O resultado é zero.
Conheço seu nível de preparação pela correspondência pessoal - se ela falhou, não há nada a fazer lá. IMHO.
O teórico em geral é um estranho campo ilógico do conhecimento.
Milhares de cisnes brancos mal mudam a probabilidade de existência de um cisne negro.
Mas um preto muda tudo.
Só porque a Novaja não encontrou nada, não prova nada. Se tivesse, isso provaria tudo.
Eu o encontrei.
Os teóricos em geral são uma área do conhecimento estranhamente ilógica.
Milhares de cisnes brancos mal mudam a probabilidade de existência de um cisne negro.
Mas um preto muda tudo.
Só porque a Novaja não encontrou nada, não prova nada. Se tivesse, isso provaria tudo.
Eu o encontrei.
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Vá para o Z para uma residência permanente, você nunca ouviu falar do fórum, nós já construímos Grails aqui antes.
ZS Não fique chateado, 10.000 noites sem dormir e o Graal está em seu bolso.
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ZS Não fique chateado, 10.000 noites sem dormir e o Graal está em seu bolso.
:))) Não, eu acabei de sair de lá. Eu não posso viver sem o Graal. E eu vou encontrá-lo.
A propósito, em diferentes pares de moedas, o valor da velocidade na mesma amostra difere em 0,001 pips/seg.