Da teoria à prática - página 395

 
Alexander_K2:

Por que vai ao infinito?

sigma = (AMOUNT(ABS(return)/CORN(N)).


Com ABS(return)=const=0,0001 sigma = (N*0,0001)/ Raiz(N) = 0,0001* Raiz(N)

 
Vladimir:
sigma = (SUM(ABS(return)/CORN(N)).


Em ABS(return)=const=0,0001 sigma = (N*0,0001)/SUM(N) = 0,0001*SUM(N)

Ahhhh... Bem, certo. Mas, em uma determinada janela de tempo (em T finito) será algum tipo de constante. E estamos trabalhando exatamente em T finito.

 

Balbuciar incoerente.

Há uma fórmula que mostra que o RMS da caminhada aleatória aumenta em proporção à raiz do tempo.

Você está tentando inventar uma variação desta fórmula.

Mas não tem nada a ver com a janela (amostra), ela tem uma "janela" em constante crescimento a partir do ponto t=0, na qual o valor do processo também = 0.

E, em segundo lugar, esta fórmula é naturalmente incorreta para o mercado, já que não é uma SB de longo alcance.

E o RMS na janela é calculado pelo método padrão, como a raiz do desvio médio ao quadrado do SMA (ou o que quer que você tenha em vez do SMA).

 
Vladimir:

Testado em outros pares. Tudo está bem. Este mês, vamos dar uma olhada na equidade e....

Prepare seus bolsos Vladimir!!!

 
Alexander_K2:

Ahhhh... Bem, certo. Mas, em uma determinada janela de tempo (em T finito) será algum tipo de constante. E estamos trabalhando exatamente em T finito.

Para T finito, tal sigma a 1 tick por segundo e citação de 4 bits dependerá de T desta forma:


Será que tal sigma faz sentido, por que defini-lo? Ou a pergunta sobre o significado é supérflua?

 
Vladimir:

Para T finito, tal sigma a 1 tick por segundo e a citação de 4 dígitos dependerá de T desta forma:


Será que tal sigma faz sentido, por que defini-lo? Ou a questão do significado é supérflua?

Nós não o definimos. Pelo contrário, recusamos razoavelmente e a utilizamos:

O desvio padrão do preço em relação à média na janela deslizante = 4 horas é calculado usando a fórmula:

sigma = Raiz((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)

onde T é o tempo de funcionamento do sistema atual desde o início da semana comercial.

Bem, esse sou eu trabalhando na janela = 4 horas.

Naturalmente, todos são livres para escolher uma janela que se adapte ao seu estilo comercial.

É claro, eu ainda tentaria janela = 24 horas (a base está bem aqui - é onde o carrapato Poisson flui)

 
Alexander_K2:

Lembro-me da resposta do Doc à pergunta: as taxas médias de incremento de carrapatos por um ano, por exemplo, seriam as mesmas?

O número de carrapatos por ano também é diferente para cada símbolo e ano. É tudo muito instável para esperar qualquer consonância no final. Mas eu contei a velocidade como(valor absoluto de todos os carrapatos retornados em uma fila)/(todo o tempo). Se, como você queria construir primeiro um segundo período de tempo, então deve dar um número constante de barras para os mesmos intervalos de tempo. Se a velocidade será constante neste caso - eu não sei, deve ser verificada.


Gostei do conselho aqui no fio de não olhar o tempo. Os carrapatos não são valores aleatórios; o retornado do próximo carrapato também pode ser previsto com base nos retornados de carrapatos anteriores. Em Forex é uma idéia estúpida, não rentável por causa da propagação. Mas uma conclusão interessante é que nosso tempo (de um observador) é não-linear em relação ao tempo Forex. Do ponto de vista do Forex - pois cada carrapato vem em um intervalo de tempo constante. E para nós - a hora do câmbio acelera na hora do almoço e abranda à noite (a julgar por seus gráficos).
p.s. Ainda é apenas uma conclusão lógica interessante, e provavelmente não precisa. Mas não consegui encontrar um argumento contra isso.

 

Não se deve esquecer que mudar a taxa de observação de um processo físico não altera em nada o processo em si. Parece ser claro para o ouriço, embora não para todos).

Neste caso temos uma forte sobrecarga, até a degeneração útil do sinal em ruído, e perda de informação sobre o processo inicial, de modo que enganar com a leitura dos valores do sinal em momentos convenientes é uma auto-engano e fantasia óbvia, que não tem relação com a realidade, sem mencionar o analfabetismo de tal abordagem do ponto de vista científico.

Mas, como dizem os clássicos, o que quer que uma criança precise, ela não pode chorar. ))

 
Vladimir:

Será que tal sigma faz sentido, por que defini-lo? Ou a questão do significado é supérflua?

Além disso, não é um sigma relativo ao SMA, mas ao valor do processo no ponto de partida da janela) não tem certeza de que é isso que o autor do fio está procurando))))

 

Como continuação da resposta anterior - não há um segundo prazo no mt5, é difícil fazê-lo você mesmo. Há um minuto de tempo. Vou usá-la para uma estimativa aproximada.

Vou usá-lo para uma estimativa aproximada. O roteiro Atacha me mostra a velocidade média do preço por m1 bar.

eurusd 2015: 370886 barras, preço para elas passou de 50,74050 pips em valor absoluto. velocidade = 0,000136811 pips/minuto
eurusd 2016: 373151, 39.02563, 0.000104581
eurusd 2017 ano: 370355, 32.62879, 0.000088101

Não tem constante. Suponho que se você criar um período de tempo s1, também não haverá uma constante lá.

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