Da teoria à prática - página 292
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Bem, você perguntou - de onde vem a distribuição normal?
Há várias maneiras de verificá-lo.
Um deles está usando a mesa de um Estudante.
O resto está acima, você mesmo escreveu, e seu gráfico com a distribuição também está lá.
E aqui está o que eu quero dizer. Não me importa em nada o que é a distribuição para o sistema. Eu só quero o desvio padrão dele.
E meu gráfico - não há nada de normal lá). É por isso que eu me pergunto como você poderia ficar normal.
Yuriy Asaulenko:
Pergunto-me como você poderia conseguir um normal.
É normal para cada relatório baseado na história passada ou o quê? Então, cada momento terá uma distribuição diferente.
E é disso que se trata. Não me importa em nada o que é a distribuição para o sistema. Eu só preciso do desvio padrão.
E meu gráfico - lá não há nada de normal). É por isso que eu me pergunto como você poderia conseguir uma distribuição normal.
Bem, de que outra forma deveria ser, se até o wiki o diz:
"Fundamentalmente, os processos não-markovianos são processos aleatórios em sistemas complexos. Estas incluem flutuações no preço das ações....".
Aí está, procurando uma falha nos cálculos...Aqui está um resumo muito inteligente das distribuições, com fotos e uma tabela.
http://stocksharp.ru/forum/2316/k-voprosu-o-raspredeleniyah/
Há bons estudos sobre a distribuição dos incrementos também aqui, com fotos concretas.
http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html
Veja aqui, é muito claro sobre as distribuições, com fotos e uma tabela.
http://stocksharp.ru/forum/2316/k-voprosu-o-raspredeleniyah/
É muito claro sobre as distribuições, seja em manuais matemáticos ou, se isso não for suficiente, em monografias. Estes são bastante suficientes.
StockSharp já é um disparate em si mesmo, e tudo o que ele escreve sobre matemática). Eu não me importo nada se os mestres estão fazendo massa fora da StockSharp)).
De que outra forma deveria funcionar quando até mesmo o wiki o diz:
"Fundamentalmente, os processos não-markovianos são processos aleatórios em sistemas complexos. Estas incluem flutuações no preço das ações....".
Era isso que eu estava procurando, uma falha nos cálculos.O wiki diz um monte de coisas. Às vezes certo, às vezes completo disparate - diferentemente. Você tem que filtrar isso)).
A complexidade do sistema não tem nada a ver com Markovian/não-Markovian.
Que falha nos cálculos? As distribuições são as mesmas para todos, eu acho.
Há bons estudos sobre a distribuição dos incrementos também aqui, com fotos concretas.
http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html
Eu mostrei os diários, sem conversões.
Em que tipo de problemas eles se meteram?
Deixe-os descansar, por enquanto...
Eu só queria ajudar com as fotos, além disso@Dr. Trader escreveu sobre isso, que distribuições ele conseguiu, não, então não, algumas pessoas gostam de melancia, e algumas gostam de cartilagem de porco))))
Estamos bem por dentro).