Da teoria à prática - página 243
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Se, pelos termos da estratégia, só pode haver um comércio aberto de cada vez, então provavelmente devemos lutar por ele.
Ao iniciar o manipulador OnTImer, a primeira coisa que vem à mente é pendurar a variável global do terminal no estado "Expert Advisor está funcionando", e antes de pendurá-lo no mesmo manipulador, verificar se ele já está pendurado. Se for - não processar nada. Os negócios devem ser abertos com OrderSend síncrono, porque os assíncronos podem abrir o quanto quiserem.
É tudo "se por estratégia, em um momento pode haver estritamente um acordo aberto".
Ou, aceitar que a estratégia permite várias negociações abertas ao mesmo tempo. Mas decida-se!
Obrigado por este posto!
Não há muita euforia.
Em geral, percebo agora que o mercado é uma tarefa muito pouco trivial. Você mesmo tem que estar neste continuum espaço-tempo não-linear.
Você não pode fazer isso sem LSD! Estava brincando, é claro.
Alexey, tenho um pedido para você.
Sabendo que você, como eu, é formado no departamento de "Física Teórica" e que tem desenvolvimentos interessantes, você pode continuar esta linha? Não é necessário manter minhas opiniões sobre o mercado, basta que as soluções tenham um aparelho físico e matemático sob elas. Criei este fio especificamente para os físicos e seria uma pena se ele morresse...
Escreva aqui sobre probabilidades, estatísticas, etc., um tópico inexplorado - combinando modelos de movimento Browniano e redes neurais.
Bem, se você tiver tempo (não-linear) e desejo (linear), é claro. :))
Sou eu pessoalmente quem dá o significado de lambda de forma um pouco diferente. E com os Shelepins a lambda é a média dos espigões e é positiva. Não há necessidade de ser exigente. Eles acertaram.
Bem, se você mudou tudo, então por que você está enfiando debaixo do travesseiro, especialmente porque você não o usa?
Mostre-me o resultado final, não me engane.
Alexey, tenho um pedido para você.
Sabendo que você, como eu, é formado no departamento de "Física Teórica" e que tem desenvolvimentos interessantes, você pode continuar esta linha? Não é necessário manter minhas opiniões sobre o mercado, basta que as soluções tenham um aparelho físico e matemático sob elas. Criei este ramo especialmente para os físicos e será uma pena se ele se extinguir...
O ramo já é enorme (sem mim)...
Os físicos, juntamente com os matemáticos, criaram um grande aparelho matemático, que descreve estritamente os fenômenos naturais - físicos, ou melhor, modelos destes fenômenos.Se existem fenômenos de outras esferas, como economia e finanças, que podem ser descritos abstratamente por modelos similares, então, é claro, pode-se usar para eles o aparato matemático adequado já existente (desenvolvido por físicos), o que, de fato, já foi feito e, de modo geral, sempre foi feito (nas articulações das ciências foram obtidos resultados qualitativamente novos).Portanto, já há o suficiente de desenvolvimentos em economia por parte dos físicos.
Acredito que é supérfluo sobrecarregar os estimados participantes do fórum com seus algoritmos, especialmente porque gostaria de colocar mais produtos no mercado com estes algoritmos. As pessoas não precisam saber como e o que está sendo modelado, é um bom resultado que é importante para elas.
Não importa o que você me diga, você tem que ler os dados do tick em intervalos exponenciais. O tempo é a pedra angular deste problema. Igual deltaT-->0 entre observações funciona, mas não tão bem.
Se há um evento no mercado que desvia o mercado por 5-6 sigmas em média em meia hora, então não importa em que deltaT as cotações passam, e que deltaT são lidas. O mercado, de qualquer forma, após meia hora, estará a 5-6 sigmas. E é isto (desvio final) que nos interessa neste sistema, não como ele é implementado no nível nano.
A primeira coisa que vem à mente é pendurar a variável global do terminal no início do manipulador OnTImer para o estado "Expert is running", e antes de pendurá-lo no mesmo manipulador, verificar se ele já está pendurado.
A propósito, recomendei o mesmo a Alexander cerca de 100 páginas atrás ))))
Se ocorrer um evento de mercado que desvie o mercado por 5-6 sigmas em média em meia hora, não faz absolutamente nenhuma diferença o que deltaT as cotações passam, e em que deltaT elas são lidas. O mercado, de qualquer forma, após meia hora, estará a 5-6 sigmas. E é isto (desvio final) que nos interessa neste sistema, não como ele é implementado no nível nano.
Bass, eu lhe direi.
Primeiro de tudo, a cruz, ela se achata.
Você encontra o nível superior do canal plano e depois o inferior. Ou colocar um Bollinger.
Comprar do inferior e vender do superior.
Funcionará da mesma maneira
E aí vem o nevoeiro antes da abertura do sinal comercialObrigado, estou ciente disso).
E é isso (o desvio resultante) que nos interessa neste sistema, não como ele foi realizado na nanoescala.
É na nanoescala que precisamos pegá-lo, não esperar que ele se manifeste no nível macro...