Da teoria à prática - página 200
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Talvez a questão seja que você esteja procurando por um único sino? Um para cada hora do dia e dia da semana. Dê uma olhada:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 mudanças na atividade durante o dia
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 para segundas, terças, ...Sextas
Por que não fazer deste "sino" uma função de mais duas variáveis, os números do dia e da hora, já que você não está procurando um escalar (um número), mas uma distribuição? Ou parametrize o sino que você está procurando, de modo que os parâmetros se tornem funções (pelo menos tabulados) dos números do dia e da hora. Afinal, como eu entendo, você não precisa de tudo isso, basta uma descrição do comportamento em torno de "caudas pesadas"...
Vladimir, você não quer colocar seus cálculos em um artigo? Eles são bastante interessantes - seria uma pena se eles se perdessem.
Vladimir, você gostaria de colocar seus cálculos na forma de um artigo? Eles são bastante interessantes - seria uma pena se eles se perdessem.
Não, eu não tenho.
Não, eu não tenho.
E com razão. As contas estão hoje em alta demanda).
O principal é que é natural.
O que fazer a seguir, você tem uma fórmula?
O que fazer? Entrar nos negócios sobre ele). Basta ampliá-la, para flutuações maiores. E ajustar a média. Será um belo intradiário.
Às vezes, o que eu escrevo é apenas um diário para não esquecer. E assim é agora.
Ainda assim - o que significa fractalidade (auto-similaridade) do mercado no nível da distribuição? Podemos dizer que ganhamos uma vantagem estatística enquanto trabalhamos em prazos mais altos?
Para responder a esta pergunta, vamos considerar a função de onda (distribuição de incrementos) do par AUDCAD.
As estatísticas para intervalos deltaT=1 seg. entre observações:
Ou seja, para ver o movimento da função de onda AUDCAD com 99,9% de precisão, basta trabalhar na janela de observação deslizante = 4 horas com a taxa de amostragem = 1 segundo.
Deixe-me lembrar que esta distribuição de incrementos é estável . Ou seja, a convolução de duas dessas distribuições dá uma distribuição semelhante, o que na verdade significa que o mercado é fractal.
Estatísticas para intervalos deltaT=2 seg. entre observações:
Vemos que, aumentando o intervalo de observação entre 2 medições consecutivas, NÃO há nenhuma vantagem estatística.
A distribuição permanece a mesma, apenas para "ver" quase completamente, agora leva 12,5 horas ao invés de 4 horas!!!
Conclusão: não faz absolutamente nenhuma diferença em qual cronograma trabalhar. O TS dará os mesmos bons/mais resultados, independentemente de como o processo é monitorado.
O importante é calcular a distribuição de probabilidade básica estável da qual todas as outras são derivadas.
Neste momento eu tenho exatamente essa distribuição básica, que é obtida com intervalo de tempo de observação entre 2 medidas consecutivas = 1 seg.
Mas por que exatamente 1 segundo? Só porque é uma medida familiar de tempo? Faz sentido ir a milissegundos? Sobre isso - em algum outro momento...
começando com o comentário 328, como resultado do comentário 330 do estudo, ou seja, com 5min.TF a chegada dos carrapatos é uniforme no tempo, talvez não haja necessidade de coletá-los?
https://forum.fxclub.org/entries/685-kakie-svechki-poleznee
e aqui estão alguns padrões
https://forum.fxclub.org/entries/712-kakie-svechki-poleznee-dalshe-bolshe
Alexander, o material que lhe enviei antes, na página 4 foi um estudo da TF e da uniformidade das chegadas de carrapatos na TF,https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi/page4
começando com o comentário 328, o resultado do estudo é o comentário 330 , ou seja, com 5min.TF a chegada dos carrapatos é uniforme no tempo, talvez não haja necessidade de coletá-los?
https://forum.fxclub.org/entries/685-kakie-svechki-poleznee
e aqui estão alguns padrões
https://forum.fxclub.org/entries/712-kakie-svechki-poleznee-dalshe-bolshe
Ótimos links. Obrigado!
Poderia este ser o Vento do Norte? O mesmo tipo de pesquisa extensiva...
Ótimos links. Obrigado!
Poderia este ser o Vento do Norte? O mesmo tipo de pesquisa extensiva...
Alexander, sinto muito, mas isso não diz nada em particular.
Conclusão: não faz absolutamente nenhuma diferença emque prazo trabalhar. O TS dará os mesmosbons/mais resultados, independentemente da forma como o processo é monitorado
Alexander, sinto muito, mas isso não diz nada em particular.
Conclusão: é totalmente indiferente ao cronograma a ser trabalhado. O TS dará os mesmos resultados bons/muitos, independentemente da forma como o processo é monitorado.
Tudo isso é correto. Eu gosto da pesquisa em si - o homem tem trabalhado com coração.
Também coloquei o propósito de minhas mensagens para coletar todos os "velhos cronistas" no fórum. Cavalheiros! A tarefa está resolvida! Volte para o fórum - receba o Graal como prêmio de consolação por seu sofrimento no passado.
Tudo isso é correto. Eu gosto da pesquisa em si - o homem tem trabalhado com coração.
Também faço dos meus posts um objetivo de reunir todos os "velhos cronistas" no fórum. Cavalheiros! A tarefa está resolvida! Volte para o fórum - receba o Graal como prêmio de consolação por seu sofrimento no passado.
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