Da teoria à prática - página 178
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E em geral, o resumo é que a contabilidade e a perseguição de cada carrapato não se justifica nem matematicamente, nem física nem economicamente, certo?
A grande desvantagem deste fato é que é impossível utilizar arquivos para testar uma estratégia. Para mim é muito importante saber o número de carrapatos em um determinado intervalo de tempo. É por isso que estou preso por tanto tempo - espero cerca de 1-2 dias por um único negócio. Quantas vezes eu preciso testá-lo para ter certeza de que funciona?
Se eu mudar para OPEN, eu saberei com certeza que tenho 60 citações em 1 hora. E há arquivos para testes. Será que realmente chegará a este ponto? Você pode imaginar, Nikolay, quanto tempo é apenas desperdiçado?
Permitam-me fazer alguns comentários. Você não pode mais ser dissuadido de aplicar métodos probabilísticos a problemas onde a teoria da probabilidade não funciona. Portanto, dentro de seus métodos.
De onde vem a ata, você já pensou? Bem, deles, dos carrapatos. Usando carrapatos, você pode convertê-los para qualquer representação, até mesmo para dados de 10 segundos. E também de tal forma, conforme exigido pelo sistema comercial. O que o faz pensar que os carrapatos não são adequados para a simulação de negociação na história? Pelo contrário, no terminal, os métodos de teste "por todos os carrapatos" são considerados como os mais precisos.
O fato de que a melhor duração das séries de carrapatos seguidas parece ser de 8 horas lhe sugere alguma reflexão? Afinal de contas, é a duração da sessão de negociação. Veja os comentários de Nikolai Demko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 às minhas fotos com a análise da atividade do mercado durante o dia https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Esta 8 horas é exatamente o que caracteriza sua metodologia, uma janela deslizante sobre carrapatos do tamanho de uma sessão, e no caso de um desvio significativo da característica de spread - um retorno à média é negociado. Acho que mesmo esta metodologia, que é uma realidade extremamente suave, poderia ser melhorada fazendo a janela deslizante ligada às fases das sessões para cada par.
Deixe-me fazer algumas observações. Você não pode ser dissuadido de aplicar métodos probabilísticos a problemas onde a teoria da probabilidade não funciona. Portanto, dentro de seus métodos.
De onde vem a ata, você já pensou? Bem, deles, dos carrapatos. Usando carrapatos, você pode transformá-los em qualquer representação, até mesmo em dados de 10 segundos. E também de tal forma, conforme exigido pelo sistema comercial. O que o faz pensar que os carrapatos não são adequados para a simulação de negociação na história? Pelo contrário, o terminal considera que os métodos de teste "todos os carrapatos" são os mais precisos.
O fato de que a melhor duração de uma série de carrapatos seguidos, que lhe convém melhor, é igual a 8 horas faz você se perguntar? É a duração da sessão de negociação. Ver comentários de Nikolai Demko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 para minhas fotos com a análise da atividade do mercado durante o dia https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Esta 8 horas é exatamente o que caracteriza sua metodologia, uma janela deslizante sobre carrapatos do tamanho de uma sessão, e no caso de um desvio significativo da característica de spread - um retorno à média é negociado. Acho que mesmo esta metodologia, que é uma realidade extremamente suave, poderia ser melhorada fazendo a janela deslizante ligada às fases das sessões para cada par.
Veja aqui, Vladimir. O trabalho está próximo da conclusão, de uma forma ou de outra. Eu fiz muitas coisas sozinho, e você e outros como você me ajudaram muito. O modelo será afixado como prometi. Parece estar funcionando - acabo de fazer um acordo de 400 pips no EURJPY.
Mas, ainda há momentos que me confundem.
1. Não-localidade no tempo. Isto é, deve haver uma rigorosa dependência de uma série de carrapatos no tempo para que a lei da raiz do t funcione. Isso pode ser alcançado trabalhando com uma freqüência de recepção garantida de carrapatos. No meu caso, são 2,57 segundos. Demorei muito tempo para calcular este valor. Mas se eu mudar para outro corretor, tenho certeza de que terei que recalcular tudo novamente.
2. Se eu calcular o volume da amostra usando o método Chebyshev, então, devido aos diferentes valores médios de incrementos, obtemos diferentes janelas deslizantes de observação para todos os pares. Durante a maioria - 8 horas, para alguns - 12 e até mais! Francamente falando - Estou cansado de fazer cálculos.
3. A coisa mais importante! Bem, bem, aqui eu trabalho na freqüência 2,57 seg. Onde posso obter arquivos para testes? É realmente necessário esperar um ano para falar com confiança sobre a operabilidade do sistema?
PS Se você precisar especificamente da versão completa do meu projeto - eu posso enviar uma mensagem pessoal.
E estou falando sério.
Talvez você esteja. Shelepin adorava literalmente a proporção de ouro. Eu não tenho mais tempo para experiências - preciso de um homem com teórico prova de uma ou outra forma de obtenção de dados
Talvez sim. Shelepin adorava literalmente a proporção de ouro. Eu não tenho mais tempo para experiências - preciso de um homem com teórico prova desta ou daquela forma de obtenção de dados
Palavras-chave: Não tenho mais tempo para experiências - isso parece explicar tudo.
Palavras-chave: Não tenho mais tempo para experiências - isso parece explicar tudo.
Não, eu já estou atolado em teoria. Eu já estou a fim de analisar fórmulas de mercado :)))
E, por exemplo, toda minha família e amigos precisam de dinheiro imediatamente. Tenho que acelerar - estou procurando maneiras de testar as histórias. Tenho que pensar em algo com arquivos de carrapatos. Aprenda a convertê-los para o formato correto. Por exemplo, 1 tick em 3 segundos, 10 segundos etc. Algo em que pensar também...
Não, eu já estou atolado em teoria. Eu já estou à altura das fórmulas analíticas do mercado :)))
E, por exemplo, toda minha família e amigos precisam de dinheiro imediatamente. Tenho que acelerar - estou procurando maneiras de testar as histórias. Tenho que pensar em algo com arquivos de carrapatos. Aprenda a convertê-los para o formato correto. Por exemplo, 1 tick em 3 segundos, 10 segundos etc. Algo em que pensar também...
Obrigado. Estou vendo. Você precisa de um TS são - o mercado não vai a lugar algum. Há muito a perder...
3. A coisa mais importante! Tudo bem, eu trabalho na freqüência 2,57 seg. Onde posso obter arquivos para testes? É realmente necessário esperar um ano para falar com confiança sobre a operabilidade do sistema?
O problema é o seguinte... Você está brincando comigo? Até eu lhe ofereci, você não aceita, e depois não tem para onde levar... Você está criando problemas. Aqui está uma lista! de fontes, onde você pode obter arquivos de tick de graça:
http://ratedata.gaincapital.com/
http://www.histdata.com/
http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov para 3 CDs diferentes
http://truefx.com/?page=downloads
http://ticks.alpari.org/ para 10 tipos de contas diferentes
Re.
"2. se você contar o tamanho da amostra Chebyshev, devido ao valor incremental médio diferente, verifica-se que existe uma janela deslizante de observação diferente para todos os pares. Para a maioria são 8 horas, para alguns são 12 ou até mais! Honestamente - cansado de calcular".
Repito: leia os comentários de Nikolai Demko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 . E mais tarde, em algum lugar ele explicou que às vezes duas sessões, não 8 horas, serão o fator determinante: ", para alguns - 12 e até mais! ". Eu me lembro do peso mexicano.
Finalmente, entenda o significado físico do que você está fazendo. Afinal, muitos estão tentando esclarecer, o melhor de tudo, em minha opinião, https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page24#comment_6175789. Ou um exemplo completamente aberto, Gorban mencionado por mim acima descobriu que a dispersão direcional não é reduzida na ecolocalização, trabalhou nessa direção e descobriu uma maneira de aumentar drasticamente a precisão direcional na hidroacústica, alterando o ponto de recepção do eco. Em outras palavras, saltando de colina em colina nesta foto de Yuri Asaulenko. Não creio que seja necessário explicar qual é a precisão da direção encontrada na hidroacústica?
Você também notou que as leis de grandes números não funcionam, e.... é isso mesmo.
Não, eu já estou atolado em teoria. Eu já estou à altura das fórmulas analíticas do mercado :))))
E, por exemplo, toda minha família e amigos precisam de dinheiro imediatamente. Tenho que acelerar - estou procurando maneiras de testar as histórias. Tenho que pensar em algo com arquivos de carrapatos. Aprenda a convertê-los para o formato correto. Por exemplo, 1 tick em 3 segundos, 10 segundos etc. Também há algo em que pensar...
Fazendo planos para ganhar dinheiro em divisas, você pode. Só que há sempre uma alta probabilidade de fazer Deus rir). Seria melhor não dar informações aos parentes. Assim, você não terá que dar desculpas no caso de falhar. E se você fizer isso, seria uma surpresa agradável para eles.
O problema é o seguinte... Você está brincando comigo? Até eu lhe ofereci, você não aceita, e depois não tem para onde levar... Você está criando problemas. Aqui está uma lista! de fontes, onde você pode obter arquivos de tick de graça:
http://ratedata.gaincapital.com/
http://www.histdata.com/
http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov para 3 empresas de corretagem diferentes
http://truefx.com/?page=downloads
http://ticks.alpari.org/ para 10 tipos de contas diferentes
Pelos links - obrigado, é claro. Mas, você não entende - estes arquivos ainda precisam ser convertidos! Como se os carrapatos viessem a cada 1 ou 5 ou 10 segundos! Mantenho minha opinião - está no número diferente de carrapatos em um dado intervalo de tempo, a principal dificuldade desta tarefa.