Da teoria à prática - página 91
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Alexander, seu sistema tem paradas? E outra pergunta - você está se fixando no meio do canal (linha verde), ou?
Saudações, Dimitri! Absoluta e precisamente quando a média móvel é cruzada.
Se você desenhar cuidadosamente um histograma de desvios de preço de uma média móvel em Excel com um MUITO grande número de medidas, você verá uma bela imagem - com diferentes quantidades de amostra, este histograma é muito semelhante ao histograma incremental. E atinge a máxima semelhança quando o volume da amostra é calculado de acordo com a fórmula dada neste ramo.
Portanto, quando o preço atinge a linha média - é necessário deixar o comércio, pois mais adiante não podemos dizer em que direção o preço irá - as chances são de 50/50.
Quanto a stop-losses ou take-profits - não os exporei como uma questão de princípio - confio plenamente na teoria da probabilidade. Acredito nisso como um paroquiano devoto :))))))))
Por exemplo, para o AUDCAD, o histograma de desvios em relação à média móvel parece ser o seguinte
Link para cálculos:https://yadi.sk/d/_nJeyDnD3Qw3uS
É legal, não é?
A única coisa - chamo sua atenção para o fato de que estes dados são obtidos tomando dados de tick em intervalos de tempo exponenciais!
Saudações, Dimitri! Absoluta e precisamente quando a média móvel é cruzada.
Se você desenhar cuidadosamente um histograma de desvios de preço de uma média móvel com um MUITO grande número de medidas em Excel, você verá uma bela imagem - com diferentes quantidades de amostra, este histograma é muito semelhante ao histograma incremental. E atinge a máxima semelhança quando o volume da amostra é calculado de acordo com a fórmula dada neste ramo.
Portanto, quando o preço atinge a linha média - é necessário deixar o comércio, pois mais adiante não podemos dizer em que direção o preço irá - as chances são de 50/50.
Quanto a stop-losses ou take-profits, não os exporei como uma questão de princípio - confio plenamente na teoria da probabilidade. Acredito nisso como um devoto frequentador de uma igreja :))))))))
Em princípio, o sistema parece estar funcionando. Outra coisa é o desempenho e os riscos (menos as despesas gerais). Pelo menos o ts em Bollinger é um dos poucos sistemas "loucos" de trabalho.
Eu chamo de "loucos" aqueles TSs, que assumem, que o preço tende ao preço médio, e não o inverso).
Sobre as paradas - errado. "O Cisne Negro nunca foi cancelado. Você conhece o ditado: "Qual é a probabilidade de encontrar 50 homens seguidos"?)))
Em princípio, o sistema parece funcionar. Outra coisa é o desempenho e os riscos (menos as despesas gerais). Ao menos Bollinger é um dos poucos sistemas "loucos" de trabalho.
Eu chamo de "loucos" aqueles TSs, que assumem, que o preço tende ao preço médio, e não o inverso).
Sobre as paradas - errado. "O Cisne Negro nunca foi cancelado. Você conhece o ditado: "Qual é a probabilidade de encontrar 50 homens seguidos"?)))
Sim, eu concordo - existem e existirão negócios negativos. Por exemplo, em relação ao par EURCHF eu encontrei uma queda inacreditável no modelo há cerca de um mês e meio - quando o preço passou por todos os limites possíveis - tanto pelos limites históricos como pelos atuais e a inclinação não paramétrica chegou a -0,75 naquele momento! (Normalmente modulo - 0 a 0,4) Simplesmente fantástico! E não há nada que você possa fazer, infelizmente... É que 0,1% de 100% está fora da amostra.
Sim, eu concordo - existem e existirão negócios negativos. Por exemplo, há cerca de um mês e meio atrás eu encontrei uma queda inacreditável no par EURCHF - quando o preço passou por todos os limites possíveis - tanto pelos limites históricos como pelos atuais e a inclinação não paramétrica naquele momento chegou a -0,75!! (Normalmente modulo - 0 a 0,4) Simplesmente fantástico! E não há nada que você possa fazer, infelizmente... É esse 0,1% de 100% que não é contado na amostra.
Portanto, existe uma tarefa semelhante - determinar os parâmetros de parada, de modo a não matar a produtividade. Isto será mais difícil. Era disso que meu amigo Stirlitz estava falando).
Tudo isso é IMHO, é claro.
Daí a tarefa semelhante de determinar os parâmetros da parada, de modo a não matar o desempenho. E isto vai ser mais difícil. Era disso que meu amigo Stirlitz estava falando).
Tudo isso é IMHO, é claro.
Hmmm... E a notória gestão de dinheiro? Se o depósito tiver, por exemplo, 100 dólares e um pedido for de apenas 0,01 lotes? Então, o depósito não irá a zero mesmo em tal caso. E tais "cisnes negros" ocorrem muito raramente.
Se você não está interessado em ganhar dinheiro, então sim, é uma boa maneira (provavelmente a única maneira). O interesse acadêmico também está presente.
Interessado, interessado :)))) Ainda assim, eu acho que o Forex não é originalmente um brinquedo para os pobres. Dinheiro por dinheiro, como eles dizem. Para excluir riscos e ter uma boa renda você tem que ter não menos de $1000 em sua conta IMHO.
Mas, pobres como ratos, mas pessoas inteligentes não devem desesperar - devemos criar um grande e lucrativo TS e vendê-lo a tolos estrangeiros em fóruns ingleses. Mais uma vez, IMHO.
Por que os estrangeiros? Já temos tolos o suficiente. Nossos tolos são o único recurso inesgotável do país.
!!!!!!!!! Saudações, Denis! Já não te vejo há algum tempo!