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Meio ano é suficiente, você pode aprender MQL em uma quinzena. E para aqueles que conhecem C, C++, C# e apenas uma parte dela é necessária, eles podem aprendê-la em um dia.
Entretanto, concordo que para escrever um EA você precisa de experiência, especialmente como comerciante, a fim de compreender todos os detalhes.
O principal é a prática! Também aprendi a língua em quinze dias (sintaxe, loops, funções).
Reli-o, saiu realmente torto. É como se eu estivesse tentando enfatizar o que eu tenho e você não tem. Sinto muito se você pensou o mesmo. Eu não tinha isso em mente, eu realmente quero saber como este tipo de modelagem automotiva pode ajudar.
Eu mesmo só utilizo a lei da raiz quadrada para restringir a busca, para descobrir "onde procurar". Por exemplo, os lugares onde o lucro teórico máximo possível é maior (onde sai um lucro ajustado ao spread por comércio). Isto muitas vezes permite reduzir praticamente a dimensionalidade do espaço de busca.Não importa. Eu não afixei os resultados, apenas a conclusão. Eu nem me dei ao trabalho de salvar os cálculos, pois estava interessado na presença ou ausência dela. Até hoje, não sei para que pode ser utilizado. Algo não se viu, qual é a sua conclusão?
Quanto ao experimento em si, eles são quase equivalentes. Somente em vez de MA eu usei filtros LF, e em vez de uma distribuição de "freqüência" (tanto quanto entendi você aplicou) eu usei uma distribuição de probabilidade. Eu os reduzi juntos convertendo as freqüências de corte dos filtros em unidade, com uma mudança correspondente na amplitude pela energia do sinal.
Alternativamente, o mesmo poderia ser mostrado através da transformação de Fourier e comparação de espectros através da escala. Isto não foi feito.
Deixe-me explicar novamente. A distribuição de probabilidade que você vê nos incrementos - ela não vai a lugar algum. Ele quer viver! Ela aparece de uma forma ou de outra em desvios de preços em relação à média móvel. E o objetivo destas experiências que Vladimir fez é entender em que MA os desvios de sua distribuição formam uma distribuição que é maximamente semelhante à distribuição que você vê nos incrementos. Esse será o volume de amostragem para o cálculo de um MA móvel que maximizará um lucro. O que não deve ser entendido?
Por que você decidiu que sua distribuição sobre os incrementos deveria ser a mesma que a distribuição sobre os desvios de ma.
Deixe-me explicar novamente. A distribuição de probabilidade que você vê nos incrementos - ela não vai a lugar algum. Ele quer viver! Ele aparece de uma forma ou de outra em desvios de preços em relação à média móvel. E o objetivo destas experiências que Vladimir fez é entender em que MA os desvios de sua distribuição formam uma distribuição que é maximamente semelhante à distribuição que você vê nos incrementos. Esse será o volume de amostragem para o cálculo de um MA móvel que maximizará um lucro. O que não deve ser entendido?
E por nada!
:))))))))))))))) É assim mesmo que eu sou. Como alguém aqui disse, "Eu exijo a continuação do banquete"! :))))))
Que banquete? Mostre-me seus resultados intermediários! )
Que banquete? Mostre-me seus resultados intermediários! )
E da audiência eles gritam para mim - Dê-me os detalhes! (с)
Oh, você terá que escrever um artigo, Alexander). A propósito, eles dão dinheiro para artigos). As reais, não as de demonstração.
Um... Não, eu sou preguiçoso. Estou acostumado a supervisionar exclusivamente, mas se algum aluno, dos presentes aqui, escreverá um termo sobre estacionaridade/não estacionaridade com base em métodos não paramétricos, e o colocará aqui com a assinatura de um supervisor - isso será SIM!
Fui inspirado por isso. E como um provocador velho e experiente, não pude resistir).
... Se algum aluno aqui escrever um trabalho de termo...
Os estudantes são extremamente raros aqui. Também há muito poucos jovens (menos de 30 anos). O contingente principal está entre 40+ e 70+, portanto, é um erro ser velho. Sua idade neste fórum está mais próxima da dos jovens.
Hmmm... Por que estão demorando tanto com esta tarefa, senhores??