Da teoria à prática - página 69
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SanaSanych, não estou falando de história, mas dos princípios do processamento de sinais em tempo real. Neste caso, a história é acessória e estamos mais interessados no aqui e agora.
Só estou interessado na história no sentido da previsibilidade do kotir no futuro.
Oh, quantas descobertas maravilhosas temos... )
Você está meio passo à minha frente).
Só queria falar sobre os Neutons de mente rápida, e já...
E antes disso, sobre Bollinger, sobre o tempo real.
Sana-Sanych, não estou falando de história, mas dos princípios do processamento de sinais em tempo real. Neste caso, a história é auxiliar e estamos mais interessados no aqui e agora.
Caso você não entenda SanSanych, quando você calcula algumas estatísticas que você generaliza dentro de alguma janela, então a não-estacionariedade significa que as estatísticas mudarão antes de você sair desta janela.
Na prática, a próxima barra terá estatísticas diferentes, pois há um meio período de atraso na média. E exatamente por este meio período, o poder prognóstico do modelo é difundido.
Em outras palavras, você pode considerar explicitamente apenas aquelas barras que já entraram na janela e foram calculadas.
Só estou interessado na história no sentido da previsibilidade do kotir no futuro.
Não creio que seja possível, pelo menos não sistematicamente. Eu tento não fazer nenhuma previsão. Apenas para cima e para baixo. E então a vida vai aparecer.
Hmmm, mesmo para cima para baixo já é uma previsão.
Uma vez discutido no quarto fórum, um dos autores disse que não se deve prever nada, mas sim seguir o mercado.
Mas esse é o problema, se você quiser acompanhar o mercado, você tem que entender para onde ele irá em seguida, pois é tão volátil que você não consegue acompanhá-lo.
Agora pegue o diferencial do demolidor e obtenha o mesmo gráfico da média.
E se você subtrair o Mach da banda BB e pegar o diferencial, você obtém o gráfico RMS.
Você não precisa tirar o diferencial do gráfico RMS, pois ele é derivado da escala. Basta pegar a máquina do BB e você obtém a mesma série que o RMS do diferencial médio.
Então o bollinger usa uma inclinação deslizante?
estava me perguntando por que as faixas superior e inferior não se assemelham à média.
)))
e o que conseguimos nesta linha após 70 páginas? ))
Eu não acho que isto seja sequer possível, pelo menos não sistematicamente. Tentando fazer sem previsões. Somente no nível superior e inferior. E então a vida vai aparecer.
Não apenas necessário, mas possível.
Se estamos falando de modelos de regressão (em oposição aos modelos de classificação), o principal inimigo NÃO é a estacionaridade. A idéia básica é remover esta não-estacionariedade.
O objetivo de todos estes truques é obter um residual ESTACIONÁRIO, e se o residual não for apenas estacionário, mas tiver uma distribuição normal, então temos uma prova de previsibilidade dos incrementos das séries financeiras.
Esta previsibilidade pode surgir no primeiro passo é o modelo ARMA. Vi uma aplicação prática deste modelo para dados de alguma agência dos EUA - acontece que seus incrementos são estacionários.
Cada uma destas etapas tem suas próprias nuances, mas todas estas nuances foram mortas pelo autor utilizando a hipótese de estacionaridade - os incrementos das séries financeiras que NÃO acontecem são investigados.
Caso você não entenda SanSanych, quando você calcula algumas estatísticas que você generaliza dentro de alguma janela, então a não-estacionariedade significa que as estatísticas mudarão antes de você sair desta janela.
Na prática, a próxima barra terá estatísticas diferentes, pois há um meio período de atraso na média. E exatamente para este meio período, o poder de previsão do modelo é difundido.
O que é importante é "a rapidez com que as mudanças ocorrerão".
Na prática, a próxima barra terá estatísticas diferentes, pois temos um atraso de meio período durante o cálculo da média. O poder preditivo do modelo é distribuído exatamente para este meio período.
Em outras palavras, você pode considerar sem ambigüidade apenas aquelas barras que já entraram na janela e foram calculadas; você não pode dizer nada sobre barras não computadas.
Que configurações você usou?
Nota: o EA baseado no cruzamento de velas MA atual! Para que a MA possa pintar de novo na vela atual!!!
Por favor, verifique estas operações "erradas" com"Modo Visual" (com velocidade lenta e dois MAs)?
Então você pode ver tudo (na verdade havia o crossover de MA)!!!
Ainda assim, logicamente, entendemos que a memória está presente. É tarefa da EA detectá-lo, trazê-lo à luz do dia.
Imaginemos uma caixa preta (com comerciantes e um mercado interno) sem nenhuma influência externa, e vivendo uma vida própria - a saída da caixa: um certo fluxo de cotações. Mesmo sem influências externas, ela irá mudar de alguma forma.
Agora deixe este BS receber aleatoriamente (para o observador) delta-funções de sinal e intensidade diferentes (notícias, por exemplo). O NM começa a reagir de alguma forma e observamos não os efeitos em si, mas a resposta do NM a eles + a vida independente do próprio NM.
A memória está lá, mas a saída é uma superposição de resposta a muitos eventos e à auto-vida do NM. Mesmo no caso de um sistema de controle simples (ACS) o problema da divisão do que não é muito solvível.