Da teoria à prática - página 68
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É claro que será diferente, é nisso que o Bolinger é construído.
Bollinger Bunds é o SCO diferido do MA, subtrai o pulso das linhas BB e obtém o SCO.
Há até mesmo nas configurações do BB quanto RMS diferir do MA.
Incorreto: a discussão aqui é sobre os incrementos, não sobre o cotier em si.
A alegação é que os incrementos de dados do tick terão o mesmo mo e variância, o que não é o caso. Embora a Asaulenko certamente encontrará áreas onde isto se manterá.
quis calcular o desvio padrão e descobriu que este é o mesmo que o gado).
Oh, quantas descobertas maravilhosas temos... )
O desvio padrão, também conhecido como sko, também conhecido como sigma.
Agora eu conheço a regra dos três sigma.
que diz que os dadosnormalmente distribuídos têm 997 valores de 1000 dentro de ±3*SCO da média aritmética.
Incorreto: a discussão aqui é sobre incrementos, não sobre o quociente em si.
Argumenta-se que os incrementos de dados do tick terão o mesmo mo e variância, o que não é o caso. Embora a Asaulenko certamente encontrará áreas onde isto se manterá.
Por favor, verifique sua afirmação. Porque não se encaixa nos meus cheques.
Oh, quantas descobertas maravilhosas temos... )
Sim)
Aqui está a pava incremental
E aqui está um gráfico da média na janela 100, deslocada por 1
Aqui está a pava incremental
E aqui está um gráfico da média na janela 100, deslocada por 1
Agora pegue o diferencial da máquina e obtenha o mesmo gráfico da média.
Se você subtrair a bolsa da banda BB e tomar o poder da difração, você obterá a curva RMS.
Você não precisa tirar o diferencial do gráfico RMS, pois ele é derivado da escala. Basta subtrair a máquina do BB e você obtém a mesma série que o RMS do diferencial médio.
Escrevi no início deste tópico que é geralmente aceito que as séries financeiras não são estacionárias. No início dos anos 70, isto foi estabelecido nos modelos ARMA e nos últimos 40 anos todo o desenvolvimento foi para levar em conta as nuances desta mesma não-estacionariedade.
E aqui está um chamado "físico" que simplesmente rejeita isto e empurra a questão para 70 páginas, tomando a estacionaridade como base, calculando algumas estatísticas, assumindo que o que ele calcula sobre a história não vai mudar no futuro.
Dado que a questão da não-estacionariedade das séries financeiras é universalmente reconhecida, eu me permito me expressar a este mesmo "físico" de forma bastante crua.
Concordo plenamente com você quando você estuda a história.
Mas o problema é que a estacionaridade NÃO será "fora" onde você estará tomando decisões comerciais. Este é o ponto de NÃO estacionaridade no sentido de que você estará tomando decisões em áreas que NÃO têm a ver com a bela e estacionária história que você estudou. E a pior parte é que a variação é necessariamente múltipla (ou talvez ordens de magnitude) maior do que o que você recebe na trama estacionária
Agora pegue o diferencial da máquina e obtenha o mesmo gráfico da média.
E se você subtrair o aceno da banda BB e pegar o diferencial, você obtém o gráfico RMS.
De acordo.
Seu último post está correto, e o anterior não tanto, pois assumiu os conhecimentos declarados no último post.
Mas tudo isso é menor em comparação com os níveis de falsidade deste fio.