Da teoria à prática - página 57

Novo comentário
 
Yuriy Asaulenko:

Isso me vem à mente.

Kisa, quero lhe perguntar, como artista para artista: você sabe desenhar?

Droga, Yuri, você deveria estar rindo. Minha palavra de honra está em jogo...
 
Alexander_K2:  Se você tirar cada carrapato, o delta T está flutuando. E o que deveria ser? É lógico assumir que deve ser qualquer coisa. Entretanto, se eu tentar ler carrapatos a cada 1 segundo, então ainda assim os carrapatos REALMENTE recebidos NÃO terão delta T =1.
Alternativamente, medir o tempo em carrapatos ao invés de segundos. Então o delta T será sempre igual a um.

Todos os comerciantes "tick" que conheço pegam e analisam cada tick, e não se preocupam com o método de lê-los.

 
Alexander_K2:

Honestamente, já estou tão cansado desta corrida... Afinal, preciso criar um TC bem a tempo para o Ano Novo e não um dia depois...

Eh...

1. eu vejo o preço como uma quantidade física sem dimensão.

2. temos um discreto fluxo não-markoviano.

3. O incremento é a diferença entre o preço atual e o anterior, expresso em pips. Pode ter tanto valores positivos quanto negativos.

O movimento de preços como um processo não Markoviano é descrito pela equação Integro-diferencial que pode ser resolvido numericamente usando métodos de diferença finita onde é importante conhecer a etapa temporal delta T.

Se você tirar cada carrapato, o delta T está flutuando. O que deveria ser? É lógico assumir que deve ser qualquer coisa. Entretanto, se eu tentar ler carrapatos a cada 1 segundo, então todos os carrapatos REALMENTE recebidos NÃO terão delta T =1.

Então, como lê-los corretamente? Tenha piedade - ajude um homem velho...

Ao analisar o preço, ou mais precisamente o fornecimento do preço (par Bid Ask) deve-se/deve-se considerar o vidro a alguma profundidade. Seus limites refletem adequadamente a situação do mercado. O que você tem no lance do tique, pergunte - é um conceito tecnológico (a borda do copo) associado principalmente à sua contraparte. A contraparte analisou fluxos de licitações e o bestBid ou bestAsk foi além do tickSize - o novo tickSize. Mas é figurativamente, os princípios da geração de carrapatos não são explicados em muitos detalhes. E o próprio tick não contém nenhuma informação especial, é apenas um ponto de sincronização.

 
Maxim Kuznetsov:

Ao analisar o preço, ou mais precisamente o preço de fornecimento (par Bid Ask), deve-se/deve-se olhar o vidro a alguma profundidade. Suas fronteiras refletem adequadamente a situação do mercado. O que você tem na proposta, pergunte é um conceito tecnológico (a borda da pilha), associado principalmente com sua contraparte. A contraparte analisou fluxos de licitações e o bestBid ou bestAsk foi além do tickSize - o novo tickSize. Mas é figurativamente, os princípios da geração de carrapatos não são explicados em muitos detalhes. E o próprio tick não contém nenhuma informação especial, é apenas um ponto de sincronização.

Então, um carrapato é um delta T? Então, é realmente necessário trabalhar com cada carrapato? E se o Expert Advisor for usado em outra empresa de corretagem? Afinal de contas, cada corretora tem um fluxo de carrapatos diferente. É preciso reconfigurá-lo? Então, acontece que por este fluxo de tick-flow em particular eu estou "vinculado" à corretora selecionada?
 
Alexander_K2:
Então um tick é um delta T? Isto é, ainda é necessário trabalhar com cada carrapato? E se o Expert Advisor for usado em outra empresa de corretagem? Afinal de contas, cada corretora tem um fluxo de carrapatos diferente. É preciso reconfigurá-lo? Ou seja, acontece que por um certo fluxo de tick-flow eu estou "vinculado" à corretora selecionada?

Sim, um certo fluxo de tick-flow é específico para a corretora.

É nisto que se baseiam os negociantes de arbitragem - se duas corretoras têm fluxos de tick-flows diferentes ou "floats" regulares, então a arbitragem lida com isto

 
Maxim Kuznetsov:

Sim, um determinado fluxo de tick-flow é específico para uma empresa de corretagem.

É nisto que se baseia a arbitragem - se os fluxos de carrapatos de duas corretoras divergem ou "flutuam", então a arbitragem ganha com isso.

Obrigado, Maxim!!!
 
Alexander_K2:
Droga, Yuri, você deveria estar rindo. Minha palavra de honra está em jogo...

Observe também que a demonstração tem menos carrapatos do que a real.

 
Alexander_K2:
Então um tick é um delta T? Isto é, ainda é necessário trabalhar com cada carrapato? E se o Expert Advisor for usado em outra empresa de corretagem? Afinal de contas, cada corretora tem um fluxo de carrapatos diferente. É preciso reconfigurá-lo? Ou seja, acontece que com este fluxo de carrapatos em particular eu estou meio que "vinculado" à corretora selecionada?
Para trabalhar com taxas FOREX, e não com uma conta de uma corretora, devemos ou fazer um fluxo médio de muitas corretoras ou ir para a área de oscilações com uma grande faixa de variação, não de taky. Além disso, devemos usar o próprio tempo do sistema em vez de um tempo astronômico. Para um único DT isto seria um número de tick, para amplitudes maiores um número de passo do tamanho de, digamos, 20 pontos de 5 dígitos. Ou até mesmo apenas baixe o dígito de taxa arredondando-o para 3 dígitos (degraus de 100 pontos de 5 dígitos), o que é mais conveniente para você. Mas como isso afetará a capacidade de resolver com esquemas diferentes, ninguém além de você pode descobrir. Se eles mantêm o conservadorismo, a estabilidade, são suas perguntas. A grade também pode ser engrossada nos lugares certos ou nos momentos certos.
 
Alexander_K2:
Então um tick é um delta T? Então você tem que trabalhar com cada carrapato? E se o Expert Advisor for usado em outra empresa de corretagem? Afinal de contas, cada corretora tem um fluxo de carrapatos diferente. É preciso reconfigurá-lo? Então, acontece que por este fluxo de tick-flow em particular eu estou "vinculado" à corretora selecionada?

e você escolhe um bom ecn-broker com quem pretende negociar no futuro, seus carrapatos e investigar.

 
Alexander_K2:

OK, nenhum acordo ainda - dados de arquivo estão sendo coletados para o cálculo. Tudo começa amanhã, amanhã.

Enquanto isso, vou listar as chaves do câmbio. Aqui estão eles:

1. Um método elaborado e sólido de coleta de dados de carrapatos- NECESSIDADE de ser encontrada

Não consigo encontrá-lo... Deve ser um método claro e inequívoco que deve funcionar exclusivamente em todos os fluxos de qualquer CD.

2. O tamanho da amostra dos dados do carrapato é

Calculado a partir da desigualdade Chebyshev para que este volume contenha pelo menos 99% da distribuição incremental

3. Medida seletiva de tendência central - DECLARADO

Em geral é um simples SMA aritmético médio móvel, embora eu ache que é um WMA

4. Variação atual -NENHUMA

Calculado para o tamanho atual da amostra na chegada de cada novo tick

5. Variação média histórica -NEEDED

Calculado com base em dados históricos para o tamanho atual da amostra.

6. Coeficiente de assimetria atual -NENHUMA

Calculado para o tamanho atual da amostra como um enviesado não paramétrico a cada novo tick

7. Fator de enviesamento médio histórico -NENHUMA

Calculado como um módulo deinclinação não paramétrica baseado em dados históricos arquivados para o tamanho atual da amostra.

Cumprimentos,

Alexandre.


Você ainda nem dominou a tarefa ao máximo e já tem "as chaves do Forex"...

Você não pode passar sem dispersões e outras coisas de TV&MS..."Você tem que ter uma visão mais ampla :)))

Ridículo, realmente...


ss

Mais uma vez, mais alto:

Aquios métodos de estatística matemática e teoria da probabilidade não são o principal conjunto de ferramentas. Auxiliar -- sim. Mas não mais do que isso.

O fórum para negociação, sistemas automatizados de negociação e teste de estratégias comerciais

O que determina sua escolha de prazo (TF) para a negociação? E depois fale sobre o raciocínio matemático por trás de sua escolha de cronograma.

Oleg avtomat, 2017.11.29 11:39


Eu discordo categoricamente desta sua declaração.

Neste campo, os métodos de estatística matemática e teoria da probabilidade não são o principal conjunto de ferramentas. Auxiliar -- sim. Mas não mais do que isso.


1...505152535455565758596061626364...1981
Novo comentário