Da teoria à prática - página 56

 

OK, nenhum acordo ainda - dados de arquivo estão sendo coletados para o cálculo. Tudo começa amanhã, amanhã.

Enquanto isso, vou listar as chaves do câmbio. Aqui estão eles:

1. Um método elaborado e sólido de tomar dados de carrapatos- NEEDED

Não consigo encontrá-lo... Deve ser um método claro e inequívoco que deve funcionar exclusivamente em todos os fluxos de qualquer CD.

2. Tamanho da amostra de dados - NED

Calculado a partir da desigualdade Chebyshev para que este volume contenha pelo menos 99% da distribuição incremental

3. Medida seletiva de tendência central - DECLARADO

Em geral, é um SMA simples de média aritmética móvel, embora eu ache que é um WMA

4. Variação atual -NENHUMA

Calculado para o tamanho atual da amostra na chegada de cada novo tick

5. Variação média histórica -NEEDED

Calculado com base em dados históricos para o tamanho atual da amostra.

6. Coeficiente de assimetria atual -NENHUMA

Calculado para o tamanho atual da amostra como um enviesado não paramétrico a cada novo tick

7. Fator de enviesamento médio histórico -NENHUMA

Calculado como um módulo deinclinação não paramétrica baseado em dados históricos arquivados para o tamanho atual da amostra.

Cumprimentos,

Alexandre.

 

O que está acontecendo com a distribuição da série modificada?

 
bas:

O que está acontecendo com a distribuição da série modificada?

Com certeza darei uma olhada. Informá-lo-ei mais tarde.
 
Alexander_K2método derecepção de dados- NÃO REQUERIDO


O método de recepção de dados não é importante. Se você soubesse como fazer testes, já teria descoberto isso há muito tempo.
 
bas:
O método de recebimento dos dados não é importante. Se você soubesse como fazer testes, já teria descoberto isso há muito tempo.
Sim, eu lembro que você sugeriu ler uma vez a cada 10 segundos, enquanto Nikolay disse que a média de saída do tick é de 1 em 3 segundos. Posso estar completamente burro, mas não consigo decidir o único caminho certo e é só isso... O que - apenas tirar qualquer figura do teto?
 
Alexander_K2:
Sim, eu lembro que você sugeriu ler uma vez a cada 10 segundos, enquanto Nikolay disse que a média de saída do tick é de 1 em 3 segundos. Posso estar completamente burro, mas não consigo decidir o único caminho certo e é só isso... O que - apenas tirar qualquer figura do teto?
Tente métodos diferentes em pares diferentes - cada tick, com passos de 1s, 3s, exponencialmente, com média, e assim por diante. Então eu acho que os resultados mostrarão que não faz uma diferença decisiva.
 
bas:
Faça métodos diferentes em pares diferentes - leia cada tick, em etapas de 1s, 3s, exponencialmente, com média, e o que mais você quiser. Então eu acho que você verá pelos resultados que isso não faz nenhuma diferença decisiva.
OK.
 

Dei uma olhada rápida pelo ramo...

na "lista de chaves" - a forma de receber os dados do tick não foi encontrada .

e então tudo foi baseado nele antes e tudo foi construído sobre ele :-)

como todos os físicos teóricos eu tenho que perguntar - o que é um preço? que tipo de incrementos você conta? por que você conta um tick como um quantum de tempo? que processo (modelo de processo) precede este preço. o que está envolvido lá e assim por diante...

 

Honestamente, já estou tão cansado desta corrida... Afinal, preciso criar um TC bem a tempo para o Ano Novo e não um dia depois...

Eh...

1. eu vejo o preço como uma quantidade física sem dimensão.

2. temos um discreto fluxo não-markoviano.

3. O incremento é a diferença entre o preço atual e o anterior, expresso em pips. Pode ter tanto valores positivos quanto negativos.

O movimento de preços como um processo não Markoviano é descrito pela equação Integro-diferencial que pode ser resolvido numericamente usando métodos de diferença finita onde é importante conhecer a etapa temporal delta T.

Se você tirar cada carrapato, o delta T está flutuando. O que deveria ser? É lógico assumir que deve ser qualquer coisa. Entretanto, se eu tentar ler carrapatos a cada 1 segundo, então todos os carrapatos REALMENTE recebidos NÃO terão delta T =1.

Então, como lê-los corretamente? Tenha piedade - ajude um homem velho...

 
Maxim Kuznetsov:

Dei uma olhada rápida através do fio...

na "lista de chaves" - a forma de receber os dados do tick não é encontrada.

e então e antes tudo foi baseado nele e tudo foi construído com base nestes dados :-)

como todos os físicos teóricos eu tenho que perguntar - o que é um preço? que tipo de incrementos você conta? por que você conta um tick como um quantum de tempo? que processo (modelo de processo) precede um preço? o que está envolvido e assim por diante...

Veio-me à mente.

Kisa, quero lhe perguntar, como artista para artista: você sabe desenhar?