Da teoria à prática - página 53
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Sim, já foi desenvolvido e eu o executei hoje em 4 pares ao mesmo tempo até agora.
A questão é se o processo de mercado é Markoviano ou não Markoviano. Se for um arquivo não Markoviano, então os dados do arquivo histórico devem ser levados em consideração, se for um Markoviano, então não deve ser levado em consideração. Bem, estamos brigando aqui...
Em algum intervalo pode ser um "sem memória". Então o mercado muda o caráter do movimento e acontece que ele se lembra de tudo perfeitamente bem, e não apenas dos carrapatos mais próximos, mas também dos estados de um ano atrás.
NÃO DEVE.
SO
esta alocação t2 é um pouco obsessiva.
Que monte de besteiras!
A modelagem incremental é a principal característica da econometria atual. Chama-se GARCH. Tudo é tão bem conhecido, é tão bem conhecido O QUE é resolvido e O QUE não é resolvido - deve-se apenas interessar, em vez de destruir os fios.
Se sobre a distribuição.
Hoje o modelo incremental é composto por três partes:
Há uma matemática pronta para isso, e generalizada.
PS.
Levar carrapatos ou não levar?
Quanto mais rasa a TF, idealmente, mais precisos são os valores de variância (todas as estatísticas em geral) e mais precisas as distribuições, que nunca coincidem totalmente com seus ideais teóricos. Portanto, quando se fala de carrapatos, é uma questão de precisão. Eu não preciso nem mesmo de minutos dessa maneira. Se for mais preciso, você está empilhado contra a propagação ou qualquer outra coisa.
PSPP
Quando eles começarão a proibir pessoas como esta? Quando eles tornarão obrigatória a revisão de literatura? Há esta exigência nos artigos deste site.
Em algum intervalo pode estar "no esquecimento". Então o mercado muda o caráter do movimento e acontece que ele se lembra perfeitamente de tudo, não apenas dos carrapatos mais próximos, mas também dos estados de um ano atrás.
Absolutamente preciso e há muito tempo é chamado de fractalidade de mercado: lembra-se do tick anterior/próximo e também lembra-se do tick anterior/próximo M1, M5, etc. e a explicação é muito simples: há investidores no mercado, trabalhando em horizontes diferentes.
Que conclusão você tirou - Markoviano ou não Markoviano?
Isso é um monte de porcaria, não um ramo!
A modelagem incremental é a principal característica da econometria atual. Chama-se GARCH. Tudo é tão bem mastigado, tão bem conhecido O QUE está resolvido e O QUE não está resolvido - você só precisa se interessar, não iniciar os fios da inundação.
Se sobre a distribuição.
Hoje o modelo incremental é composto por três partes:
Há uma matemática pronta para isso, e generalizada.
PS.
Levar carrapatos ou não levar?
Quanto mais rasa a TF, idealmente, mais precisos são os valores de variância (todas as estatísticas em geral) e mais precisas as distribuições, que nunca coincidem totalmente com seus ideais teóricos. Portanto, quando se fala de carrapatos, é uma questão de precisão. Eu não preciso nem mesmo de minutos dessa maneira. Se for mais preciso, você está empilhado contra a propagação ou qualquer outra coisa.
PSPP
Quando eles começarão a proibir pessoas como esta? Quando eles tornarão obrigatória a revisão de literatura? Há esta exigência nos artigos deste site.
Obrigado desta vez, SanSanych! Bom comentário.
Se eles me proibirem, pelo menos eu entenderei o processo.
Você tem links neste xls para outros xls que não estão no arquivo. E uma fila tão longa é muito preguiçosa para eu lidar com isso. Os primeiros 100 incrementos - isso funcionará? Basta colocar 100 ticks em um arquivo de texto.
Obrigado desta vez, SanSanych! Bom comentário.
Deixe-os me banirem - pelo menos eu me afastarei com uma compreensão do processo.
Você está desistindo rapidamente, ainda faltam três semanas.
Absolutamente preciso e há muito tempo, chamado de fractalidade de mercado: lembra-se do tick anterior/próximo e também lembra-se do tick anterior/próximo M1, M5, etc. e a explicação é muito simples: há investidores no mercado trabalhando em diferentes horizontes.
De modo mais geral: um sistema com múltiplos níveis de hierarquia.
Só não sei exatamente como ler os carrapatos, em que seqüência. Porque se você o lê através do tempo exponencialmente distribuído, ele se torna suspeitosamente semelhante ao de Markov. E para lercada tique- eu simplesmente não tenho poder e capacidades informáticas suficientes do VisSim...
Por que você precisa pesquisar o potikovo?
em forex as etapas são discretas!
existe uma coisa como um PONTO! neste momento é de cinco dígitos.
e o terminal muda o preço quando um ponto já passou.
Portanto, o tamanho do incremento é quase sempre UM PONTO. Por quê? porque o tamanho do tick é UM PONTO.
e sua investigação sobre os incrementos mostrará que o comprimento do incremento mais freqüente é deste tamanho.
é somente quando o mercado está agitado que os carrapatos podem ser vários pontos cada um.
Mas em uma caminhada aleatória, os incrementos são sempre de tamanhos diferentes.