Da teoria à prática - página 25
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Não é difícil fazer uma média móvel NEMARCKOW do Vencedor. Em parte, você mesmo o faz. Uma vez que você faz MA o processo Wiener não existe mais, mesmo que fosse um originalmente).
!!!!!!!!!! Sim.
Mas sobre isso - provavelmente amanhã.
Eu simplesmente não tenho tempo neste momento.
Enquanto eu estiver fora do fórum, alguém pode justificar o que Yuri disse?
Alguém pode descrever o significado físico da escolha de MA ou EMA ou WMA?
Por que você escolhe este tipo particular de média móvel (daqueles comerciantes que os utilizam, é claro)? A resposta - "porque há mais lucros e menos perdas" não é aceita :)))))
A propósito, discutiremos novamente amanhã - se o processo de devolução de preços está ou não estacionário no tempo de amostragem escolhido T para cotações de carrapatos, ao contrário do próprio processo não-estacionário de Ask, Bid ou Last price movements.
Eu me sinto ansioso de antemão - mas ambos sabemos a resposta a esta pergunta, não é mesmo? :)))))))
E ainda não houve nenhuma justificativa para o porquê dos carrapatos?
O que é pior que pontos de abertura por minutos? Há 2 milhões de pontos de dados.
Talvez seja melhor depurar o modelo em minutos, e depois entrar em carrapatos.
As atas estão prontas, enquanto com carrapatos, você pode encontrar problemas para obter a longa história e reabastecer a história.
Eles precisam de algoritmos de compressão, infra-estrutura na forma de VPS, conexão com VPS para download automático de ticks para você mesmo, etc.
Não se deve esperar que se possa colocar um coletor de carrapatos terminal e eles serão coletados, a história será vazada, eu a testei por minha própria experiência.
E ainda não houve nenhuma justificativa para o porquê dos carrapatos?
O que é pior do que os pontos de abertura de um minuto?
Talvez seja melhor depurar o modelo em minutos, e depois entrar em carrapatos.
As atas estão prontas, enquanto com carrapatos, você pode encontrar problemas para obter a longa história e reabastecer a história.
Eles precisam de algoritmos de compressão, infra-estrutura na forma de VPS, conexão com VPS para fazer o download automático de ticks para você mesmo, etc.
Eu mesmo já tentei.
Aqui está você, Nikolay - respeito mais uma vez. Estou surpreso com a precisão com que você entende a essência do problema.
Exatamente!
Para levar em conta o componente integral - você precisa de dados históricos... Cada corretora tem dados diferentes... Alguns não os têm de todo. Temos que fazer isso nós mesmos, como eu faço agora? E ao desenvolver um robô comercial, o que devo dizer ao meu cliente - bem, talvez você tenha que coletar alguns dados durante um mês?
Estou pensando sobre isso.
Você não entende a teoria, mas também tem problemas técnicos. Ai de mim...
As Bandas de Bollinger não levam em conta a não obscuridade do processo. Devemos considerar a "memória". E a memória é uma média de valores de processo baseada em dados históricos.
Espere um minuto. O Bollinger é baseado no SMA, cada ponto atual é uma função dos N valores de preços anteriores. Onde está a "não memória de processo" aqui?
Além disso, o desvio é uma função dos N valores SMA anteriores, e, portanto, contém informações até mesmo para 2*N valores de preços anteriores.
Poderia deixar seu ponto de vista mais claro?
Aqui está, Nikolai - kudos mais uma vez. Nunca deixa de me surpreender a precisão com que se chega ao âmago dos problemas.
Exatamente!
Para levar em conta o componente integral - você precisa de dados históricos de arquivo... Cada corretora tem dados diferentes... Alguns não os têm de todo. Temos que fazer isso nós mesmos, como eu faço agora? E ao desenvolver um robô comercial, o que devo dizer ao meu cliente - bem, talvez você tenha que coletar alguns dados durante um mês?
Estou pensando sobre isso.
Você não entende a teoria, mas também tem problemas técnicos. Ai de mim...
Se calcularmos através de preços de abertura e um determinado minuto estiver ausente, nós o preencheremos com o preço de fechamento da barra anterior. Vou escrever o algoritmo de joelhos.
A única coisa que deixa lacunas são os fins de semana e os feriados, mas o modelo deve levar em conta a demanda diferida. Eu diria que algo estava acontecendo no mundo, mas eu não via nenhum comércio, e depois de dias de folga tudo fica como louco. Mas eu não tenho idéia de como lidar com isso.
A solução está no mesmo plano em que a atividade muda na abertura das sessões de negociação.
Para calcular o componente integral - precisamos de dados do histórico do arquivo... São diferentes para cada corretora...
Eu também não entendo bem por que você está lutando por carrapatos. Com sua escala de transações (e elas duram horas e têm um valor de dezenas de pontos), as diferenças em um único tique não têm nenhum papel.
Os dados das corretoras são quase os mesmos no nível do minuto, no nível do tick a diferença são unidades de pontos e unidades de segundos.
Espere um minuto. O Bollinger é baseado no SMA, cada ponto atual é uma função dos N valores de preços anteriores. Onde está "sem memória de processo" aqui?
Além disso, o desvio é uma função dos N valores SMA anteriores, e, portanto, contém informações até mesmo para 2*N valores de preços anteriores.
Poderia dizer mais claramente qual é o seu ponto de vista?
Eu também não entendo bem por que você está lutando por carrapatos. Com sua escala de transações (e elas duram horas e têm um valor de dezenas de pontos), as diferenças em um único tique não têm nenhum papel.
No nível de minutos as corretoras têm quase os mesmos dados, no nível de carrapatos a diferença são unidades de pontos e unidades de segundos.
Sim, sim, vou ter que pensar sobre isso. Talvez realmente leve FECHADO para a barra de minutos e é isso?
Abertos, eles facilitam a escrita de algoritmos e o preenchimento de buracos.
Para o cálculo do klose há um momento enquanto ele é estável em tempo real, o aberto é definido de uma vez por todas.
Após a abertura aparece, um novo cálculo é feito e uma decisão comercial é tomada, enquanto o klose, entretanto, está constantemente saltando até o fechamento.