Da teoria à prática - página 20
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Vladimir - veja as fotos que anexei acima sobre o assunto. Este é o fluxo real de citações da conta ECN.
Aqui estão as estatísticas:
Como pode ser que Nikolay escreva sobre a freqüência média de carrapatos chegando uma vez em 3 segundos, e eu tenho a média = 3 segundos. Somos absolutamente estranhos a ele pessoalmente, e os dados são os mesmos?
Além disso, há um mergulho em torno de 3 segundos, como se o CD estivesse cortando deliberadamente os dados.
Esta lacuna é artificial. Eu escrevi sobre filtros. Imagine que a corretora recebe informações de todo o mundo, milhares de negócios em um segundo, a corretora os agrega e gera um tick. Mas além do fato de que o servidor da corretora deve processar a liquidez externa, filtrá-la e enviar cotações, a cotação deve ser suspensa por algum tempo para evitar solicitações.
Isto é, por um lado, as citações devem ser marcadas o mais freqüentemente possível devido à concorrência e, por outro lado, o mais raramente possível para dar uma ordem sem solicitações.
Aparentemente, as corretoras colocam filtros para tal freqüência, e tudo estaria bem se fosse estável, mas salta dependendo da atividade do mercado.
Simplesmente fantástico!
Respeito!!!
Simplesmente fantástico!
Respeito!!!
Graças ao moderador desconhecido por também estar de olho no fio.
Eu mesmo o teria derrubado depois de um tempo para não desarrumá-lo, mas está tudo bem como está.
Parabéns, você descobriu as sessões forex ))))
A primeira pequena subida no início do gráfico é Sydney (sessão australiana)
O segundo também não muito grande é Tóquio (sessão asiática)
No final da sessão asiática, a Europa abre e durante cerca de uma hora eles negociam juntos.
E finalmente, o último pico é o fim da Europa e o início das Américas.
Obrigado pela explicação verbal das propriedades quantitativas identificadas. USDCHF não é o único instrumento que tem a dinâmica de A(i) "repetindo" no decorrer de um dia. Símbolos diferentes revelam não apenas os limites da sessão, mas muitas outras características do movimento da taxa durante um dia, que eu não sei como nomear, embora não seja necessário. Esperamos em 30 minutos que a atividade aumente 6 vezes, e esperamos que aumente. Aqui, por exemplo, está uma imagem da mesma atividade minuciosa durante o mesmo período para os outros três instrumentos. Você pode ver que o MXN deixou de ser o mais inativo da manhã para se tornar o mais ativo dos três. E o JPY é o oposto.
Estou postando este número aqui na esperança de que a fórmula dada por Alexander para o peso médio móvel w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] possa ser modificada para levar em conta não apenas o valor s, mas também a dependência deste valor em relação à hora do dia. Esta dependência, mostrada na figura, é também uma das estatísticas. No entanto, não é escalar, mas, por exemplo, vetor com dimensão 1440.
P.S. Este método de identificação de propriedades estatísticas também pode ser aplicado à atividade semanal. Também existem padrões. Mas o que mais me atrai é que a lei da raiz quadrada está satisfeita. Se medirmos a atividade em um período de tempo, não precisamos medi-la em todos os outros períodos de tempo, o erro de conversão é de cerca de 20%.
Assim, por um lado, as citações devem ser marcadas com a maior freqüência possível devido à concorrência e, por outro lado, devem ser marcadas o mais raramente possível a fim de dar uma ordem sem tropeçar nas solicitações.
Obrigado pela explicação verbal das propriedades quantitativas identificadas. O USDCHF não é o único instrumento que tem a dinâmica da atividade A(i) "repetida" durante o dia. Símbolos diferentes revelam não apenas os limites da sessão, mas muitas outras características do movimento da taxa durante um dia, que eu não sei como nomear, embora não seja necessário. Esperamos em 30 minutos que a atividade aumente 6 vezes, e esperamos que aumente. Aqui, por exemplo, está uma imagem da mesma atividade minuciosa durante o mesmo período para os outros três instrumentos. Você pode ver que o MXN passou de ser o mais inativo da manhã para se tornar o mais ativo dos três. E o JPY é o oposto.
Estou postando este número aqui na esperança de que a fórmula dada por Alexander para o peso médio móvel w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] possa ser modificada para levar em conta não apenas o valor s, mas também a dependência deste valor em relação à hora do dia. Esta dependência, mostrada na figura, é também uma das estatísticas. Entretanto, não é escalar, mas, por exemplo, vetor com a dimensão 1440.
P.S. Este método de identificação de propriedades estatísticas também pode ser aplicado à atividade semanal. E também há aí padrões. Mas o que mais me atrai é que a lei da raiz quadrada está satisfeita. Se você medir a atividade em um período de tempo, você não precisa medi-la em todos os outros períodos de tempo, o erro de conversão é de cerca de 20%.
Novamente, o Forex está olhando para os futuros, portanto o iene é relativamente mais ativo na sessão de Tóquio, que é a mais interessante para ele, e o mexicano está ativo na sessão americana, devido às bolsas locais onde os futuros são negociados.
Se alguém me pergunta por que o forex olha para o futuro e não o contrário, é um fato empírico.
E os futuros, por sua vez, olham para as opções, de modo que as principais batalhas acontecem perto dos níveis de opção.
A propósito, tentei colocar pesos em barras dependendo da hora do dia, o gráfico se torna mais normal, mas ainda há caudas gordas (não sei como dizer, a distribuição muda em direção ao normal, mas é claro que não chega a ele).
E então, não está claro como negociá-lo, por isso eu desisti dele.
ZS Não sei como expressar a idéia corretamente, se atribuímos pesos a incrementos ao longo do tempo, então os níveis flutuam, e os níveis são importantes em forex.
As corretoras têm uma alternativa às solicitações - escorregamento durante a execução de ordens comerciais.
As corretoras utilizam tudo: filtragem de cotações, solicitações, deslizamento, um pouco de tudo.
Tudo depende das configurações do servidor de uma corretora em particular.
Alexander, você não acha que sua abordagem é complicada demais? A mesma coisa pode ser facilmente alcançada de maneiras muito mais simples.
Veja, aqui está um sistema primitivo conhecido pelos comerciantes como "Canal Bollinger" - um SMA regular e desvios regulares em relação a ele, cerca de 4 RMS. Dá mais ou menos os mesmos resultados que o seu - as negociações são muito raras, quase todas em vantagem. O mesmo EURJPY, a mesma faixa histórica, opera nos mesmos lugares.
E isto é sem carrapatos, em barras de 5 minutos. O teste é realizado através de preços de abertura, ou seja, um tick em 5 minutos é feito. Sem qualquer especulação com freqüência de amostragem.
Sem nenhum Fokker-Planck, Student's e Vysokovsky-Petunin. Sem nenhum pathos físico-matemático.
Tais coisas são conhecidas há muito tempo entre os algotraders, nenhuma América foi descoberta aqui. Tudo aqui é extremamente simples, ou seja, o potencial de melhoria é enorme. Mas é claro que o teste de história não diz nada sobre o sucesso futuro.
Parafraseando Winnie the Pooh - o Graal é um objeto tal, que se existe, ele desaparece imediatamente.
Se vários desses Grails são colocados no MOEX, eles simplesmente param de funcionar e o Graal desaparece - não há liquidez suficiente na taça para vários Grails. Meu palpite é que ele durará um pouco mais em DC Forex.
Bem, a ganância deve ser mantida sob controle, então tudo ficará bem)) Mas a DC Forex tem outro problema - eles não pagarão o dinheiro).
Bem, a ganância tem que ser contida, então tudo ficará bem)) Em "DC Forex" outro problema - o dinheiro não será pago)
Parece que "eu não vou fazer isso porque de acordo com a segunda lei da dermodinâmica todos nós morreremos de qualquer maneira" ))))
A primeira coisa a fazer é escrever um graal e depois pensar com o que significa espremer nosso próprio dinheiro das corretoras. Por exemplo, podemos colocar um graal em algumas corretoras onde elas podem pagar um pouco, tirar um pouco de cada uma, etc. Há muitas estratégias.