Da teoria à prática - página 19
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Agora, só um momento, Vladimir.
1. Estou recebendo dados em tempo real para a EURJPY, agora mesmo. Estas são as estatísticas diárias da conta ECN a partir da qual o CD, de acordo com sua garantia, entrega diretamente das bolsas.
2. Fiquei profundamente impressionado com o fato de Nikolay estar falando sobre a freqüência média - 1 tick por 3 segundos, e eu tenho os mesmos dados.
3. não há exponencialidade típica dos processos Markovianos - e isto é bom. Mas por que a imersão em 3 segundos?
Que tipo de misticismo é este? Nós não acreditamos realmente nisso, não é mesmo?
Até agora eu pensava que estávamos falando sobre o mercado OTC Forex, e acontece que você tem trocas. Então, sinto muito, meus conhecimentos não o ajudarão.
Nikolai: "A freqüência média de carrapatos em muitas corretoras é de 3 - 3,5 segundos. Você está distorcendo as palavras dele por alguma razão. Não há diferença para um físico em seu rosto, exatamente 3 ou 3-3,5?
Você não temexponencialidade em nenhum dos números acima. O resíduo (ainda) é muito grande. Pegue o integral de 11 a infinito de 69211*exp(-0,7*t) e compare-o com 222.
O fracasso também pode ser visto na primeira foto, se, como é habitual quando se procura por dependências exponenciais, coloca-se uma anamorfose semi-logarítmica.E como você vê os negócios lá, ou qualquer outro resultado? Ele apenas desenha um gráfico de cotação e um canal em torno dele.
Existe alguma descrição do projeto? É ilegível - sem nomes, sem comentários, o esquema é confuso, não sei o que está relacionado com o quê, onde há uma entrada e uma saída.
Qual versão do Vissim você tem? A 6ª versão não faz nenhum sentido.
Além disso, há um mergulho de cerca de 3 segundos, como se o CD estivesse cortando deliberadamente os dados.
Comecei há alguns dias a fazer, como você diz, incrementos exponenciais nas etapas de tempo nos momentos de leitura do curso. Quando você também explicou como fazê-lo (RNG, conversão para a lei exponencial, contando parte inteira, acrescentando 1 segundo), eu também o fiz. Mas então cheguei à conclusão de que simplesmente não entendo o que estou fazendo. Eu não vi o sentido nisso. Eu decidi esperar. Agora eu acho que entendo. Por causa de sua pergunta a todos - por que o fracasso aos 3 segundos. Eu pensei, por que não deveria ser? Os tiques são menos freqüentes à noite, mais freqüentes durante o dia, depois menos freqüentes e menos frequentes. Daí as muitas lombadas e calhas na distribuição da freqüência de amostragem por etapas de tempo entre carrapatos. Pensei que a freqüência dos carrapatos deve estar relacionada à atividade do mercado. Procurei em meu código e encontrei alguns dados que caracterizam esta atividade. E eu construí este histograma de atividades:
Parece que seu fracasso. Ou uma corcunda. Agora mais detalhes. Minutos de USDCHF por 125 semanas de 02.02.2015 até 30.06.207, da OHLC tomamos OHL e contamos x = Abs (H - O) y = Abs (O - L) A = max(x,y). Assim, para cada minuto do dia com o número i de 0 a 1439, obtemos a atividade A(i) para i minuto. Nem todos os dias deste período foram negociados, mas o número total destas atividades minuciosas ainda está próximo de 625. Para cada i, calculamos a média de todos os dias disponíveis. A fim de ignorar os valores aberrantes, calculamos a média mediana. Em geral, suavizamos o melhor que podemos. O objetivo era ver as mudanças de atividade ao longo de um dia. Assim como o efeito de outra média móvel, na qual a mesma característica de atividade, mas com OHLC para o período simétrico ao redor do minuto i, foi aplicada ao minuto i. Por exemplo, por um período de 11 minutos, A(i,11).
A linha inferior da figura superior é A(i,5). Uma média móvel com uma corrida de 4 minutos de antecedência. Mesmo não é muito suave com 125 semanas, apesar de várias centenas de dados e média mediana. Os dados A(i) são plotados no topo, com uma "lacuna". Os números dos passos no histograma indicam um ganho em atividade de 2 pontos de 5 dígitos. Em resumo, não vejo qual o sentido de gerar etapas de ritmo exponencial. Também não vejo razão para esperar obter uma distribuição exponencial ou qualquer outra nos histogramas https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page22#comment_6167122.
A própria figura inferior demonstra apenas que existe um padrão. Mostra cada uma das curvas multiplicadas pela raiz quadrada do período de tempo coberto (linha superior, à direita). Antes da multiplicação, os valores nas curvas apresentadas diferiam por um fator de 18, e após a multiplicação, diferiam por um fator de 20. Trata-se da lei da raiz quadrada.
Os tópicos que eu criei, vejo, são de pouco interesse para qualquer um.
Tezka, seus fios são um exemplo raro de construtividade no fórum. Que eles são "de pouco interesse" é apenas um fenômeno que lhe parece. Como você define o interesse? Por participação? Eu, por exemplo, os acho muito interessantes, mas mesmo meu nível de formação em engenharia não me permite tomar parte ativa na discussão. E há muitos leitores tão silenciosos, eu suspeito.
Com relação ao incômodo e à negatividade - há uma explicação também. De acordo com as estatísticas oficiais, 90-95% dos comerciantes são perdedores. As estatísticas reais são ainda piores. O negativo em seus ramos vem desses mesmos perdedores, irritados com as perdas infindáveis e dos invejosos, incapazes de perceber e usar sua abordagem de negociação. Naturalmente, você está mais acostumado e confortável para se comunicar em um ambiente familiar de aproximadamente igual nível e colegas compreensivos. Os comerciantes, por outro lado, a maioria deles está nervosa e retraída. Mas não preste atenção à sujeira, esteja acima dela.
E o mais importante: se você conseguir provar que os mercados financeiros (especialmente forex) podem ser "invadidos" usando matemática e física, será um avanço revolucionário digno de um Prêmio Nobel. Você fará história, respirará fé nos comerciantes que passaram anos e décadas sem sucesso.
Não pare! Não dê às línguas malignas um motivo para zombar de "apenas mais um whiz da física"!
Aqui está o que eu estava pensando, meus amigos.
Vejo que não há muitas pessoas interessadas nos tópicos que criei. Além disso, estou cansado de ser incomodado por ignorantes quanto à terminologia e ao estilo de apresentação.
Portanto - se alguém precisar, copie para si mesmo momentos selecionados das discussões. Não meus comentários, mas os das pessoas inteligentes que participaram da troca de opiniões.
À noite, todos os fios que eu criei serão apagados.
Boa sorte a todos!
Respeitosamente,
Alexander_K
Acredite em mim, eles são muito interessantes.
Sobre as línguas más - "a boa glória mente, a má glória corre". Há sempre mais negatividade na Internet do que positividade. Ai de mim.
Aqui está o que eu estava pensando, meus amigos.
Vejo que não há muitas pessoas interessadas nos tópicos que criei. Além disso, estou cansado de ser incomodado por ignorantes quanto à terminologia e ao estilo de apresentação.
Portanto - se alguém quiser, copie para si mesmo momentos selecionados das discussões. Não meus comentários, mas os das pessoas inteligentes que participaram da troca de opiniões.
À noite, todos os fios que eu criei serão apagados.
Boa sorte a todos!
Respeitosamente,
Alexander_K
Continue escrevendo, talvez cheguemos perto do Graal! Para onde podemos ir sem você! :-)
Escreva-nos, talvez cheguemos perto do Graal!
Parafraseando Winnie the Pooh - o Graal é um objeto tal, que se ele está lá, não está.
Se vários desses Grails são colocados no MOEX, eles simplesmente param de funcionar e o Graal desaparece - não há liquidez suficiente no copo para vários Grails. Meu palpite é que ele durará um pouco mais em DC Forex.
Aqui está o que eu estava pensando, meus amigos.
Vejo que não há muitas pessoas interessadas nos tópicos que criei. Além disso, estou farto e cansado de ser incomodado por ignorantes sobre terminologia e estilo de apresentação.
Portanto - se alguém precisar, copie para si mesmo momentos selecionados das discussões. Não meus comentários, mas os das pessoas inteligentes que participaram da troca de opiniões.
À noite, todos os fios que eu criei serão apagados.
Boa sorte a todos!
Respeitosamente,
Alexander_K
Zraz você assim, que eu encontrei neste tópico pessoas que não escrevem no fórum há anos, eu pensei que já tinham desaparecido, mas não, leia o fórum apenas interessante, não encontrei nada. E você tem uma filial marcada. E sempre têm batalhas, e às vezes até mesmo com lutas e proibições virtuais durante uma semana.
Comecei há alguns dias a fazer, como você diz, incrementos exponenciais de tempo nos momentos de leitura do curso. Quando você também explicou como a implementou (RNG, conversão para a lei exponencial, contando a parte inteira, acrescentando o 1º segundo), eu também o fiz. Mas então cheguei à conclusão de que simplesmente não entendo o que estou fazendo. Eu não vi o sentido nisso. Eu decidi esperar. Agora eu acho que entendo. Por causa de sua pergunta a todos - por que o fracasso aos 3 segundos. Eu pensei, por que não deveria ser? Os tiques são menos freqüentes à noite, mais freqüentes durante o dia, depois menos freqüentes e menos frequentes. Daí as muitas lombadas e calhas na distribuição da freqüência de amostragem por etapas de tempo entre carrapatos. Pensei que a freqüência dos carrapatos deve estar relacionada à atividade do mercado. Procurei em meu código e encontrei alguns dados que caracterizam esta atividade. E eu construí este histograma de atividades:
Parece que seu fracasso. Ou uma corcunda. Agora mais detalhes. Minutos de USDCHF por 125 semanas de 02.02.2015 até 30.06.207, da OHLC tomamos OHL e contamos x = Abs (H - O) y = Abs (O - L) A = max(x,y). Assim, para cada minuto do dia com o número i de 0 a 1439, obtemos a atividade A(i) para i minuto. Nem todos os dias desse período foram negociados, mas o número total dessas atividades minuciosas ainda está próximo de 625. Para cada i, calculamos a média de todos os dias disponíveis. A fim de ignorar os valores aberrantes, calculamos a média mediana. Em geral, suavizamos o melhor que podemos. O objetivo era ver como a atividade muda ao longo de um dia. E também o efeito de outra média móvel, na qual a mesma característica de atividade foi aplicada ao i minuto, mas com OHLC durante um período simétrico ao redor do i minuto. Por exemplo, por um período de 11 minutos, A(i,11).
A linha inferior da figura superior é A(i,5). Uma média móvel com uma corrida de 4 minutos de antecedência. Mesmo não é muito suave com 125 semanas, apesar de várias centenas de dados e média mediana. Os dados A(i) são plotados no topo, com uma "lacuna". Os números dos passos no histograma indicam um ganho em atividade de 2 pontos de 5 dígitos. Em resumo, não vejo qual o sentido de gerar etapas de ritmo exponencial. Também não vejo nenhuma razão para esperar obter uma distribuição exponencial ou qualquer outra nos histogramas https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page22#comment_6167122
A figura inferior apenas demonstra que existe um padrão. Nela, cada uma das curvas é multiplicada pela raiz quadrada do período de tempo coberto (linha superior, à direita). Antes da multiplicação, os valores nas curvas apresentadas diferiam por um fator de 18, e após a multiplicação, diferiam por um fator de 20. Trata-se da lei da raiz quadrada.
Parabéns, você descobriu as sessões forex ))))
A primeira pequena subida no início do gráfico é Sydney (sessão australiana)
A segunda, também não muito grande, é Tóquio (sessão asiática)
No final da sessão asiática, a Europa abre e durante cerca de uma hora eles negociam juntos.
E finalmente, o último pico é o fim da Europa e o início das Américas.
Aqui está o que eu estava pensando, meus amigos.
Vejo que não há muitas pessoas interessadas nos tópicos que criei. Além disso, estou cansado de ser incomodado por ignorantes quanto à terminologia e ao estilo de apresentação.
Portanto - se alguém precisar, copie para si mesmo momentos selecionados das discussões. Não meus comentários, mas os das pessoas inteligentes que participaram da troca de opiniões.
À noite, todos os fios que eu criei serão apagados.
Boa sorte a todos!
Respeitosamente,
Alexander_K
Pessoalmente para mim o tópico do fórum mais interessante de todo o tempo que estive aqui. E isso se você levar em conta que tudo o que está escrito aqui é difícil para mim de entender.