Um estudo sobre a aplicabilidade do martingale utilizando simulações do jogo de moedas - página 5

 

Você não sente pena de seu tempo? ) no mercado você precisa procurar ineficiências previsíveis ao invés de jogos de moedas, então o martingale será justificado

a segunda opção - ter fundos ilimitados e lucro mínimo

a terceira opção - martingale sobre martingale. dividir seu depósito em n partes, após cada perda colocar o mesmo sistema de marting com um risco maior

Caso contrário, você faz uma condução aleatória e aleatória, e os resultados serão aleatórios.

 
Maxim Dmitrievsky:

Você não sente pena de seu tempo? ) no mercado você precisa procurar ineficiências previsíveis ao invés de jogos de moedas, então o martingale será justificado

a segunda opção - ter fundos ilimitados e lucro mínimo

a terceira opção - martingale sobre martingale. dividir seu depósito em n partes, após cada perda colocar o mesmo sistema de marting com um risco maior

Caso contrário, pegue um aleatório e use um aleatório e os resultados serão aleatórios.

Não, eu acho que é uma experiência útil.

1) Por que você precisa de um martingale se você já tem eficiências previsíveis?

2) a segunda opção foi descoberta como sendo impraticável

3) Duvido que isso lhe dê uma vantagem

4) os resultados não são aleatórios, mas verificados experimentalmente de forma precisa, ou seja, são provas diretas.

 
Stanislav Aksenov:

Não, eu acho que é uma experiência útil.

1) Por que você precisa de martingale se você já tem eficiências previsíveis?


Por exemplo, se houver um padrão que em média após o 5º sinal em 5 obtenhamos um lucro aumentando o lote em um martin. E se não o aumentarmos, não haverá lucro

E o desvio máximo não deve exceder 10 negócios perdidos seguidos, por exemplo... então não adianta tentar adivinhar, basta olhar no Testador de Estratégia, ele será mais rápido)
 
Maxim Dmitrievsky:

Por exemplo, se houver um padrão que em média após o 5º sinal de 5 obtemos um lucro, aumentando o lote em um martin. E se não o aumentarmos, não teremos lucro

e desvio máximo não superior a 10 sinais perdidos seguidos, por exemplo... então não vale a pena tentar adivinhar, basta olhar no testador, será mais rápido)

Não sei, não sei, é um padrão duvidoso, o bom senso diz que não se pode contar com isso.

Também em um padrão deste tipo - nas segundas-feiras, de 5 a 14, nos meses de verão, a tendência é a mesma de ontem, com 86% de probabilidade.

 
Stanislav Aksenov:

Não sei, não sei, é um padrão duvidoso, o bom senso diz que não se pode contar com isso.

Também neste padrão - nas segundas-feiras, do dia 5 ao dia 14, nos meses de verão, a tendência é a mesma de ontem, com uma probabilidade de 86%.

Mas de que outra forma poderia ser? Não se pode ganhar num simples martingale, enquanto aqui se pode ao menos ganhar em períodos... Eu tinha um sistema num martin, retrocedendo por um ano, trabalhei por 1,5 meses +1500% com reinvestimento :) através de circunstâncias de sorte, consegui retirar quase todos os lucros antes que ele parasse de funcionar. Em média, tais sistemas vivem até 6 meses, a partir da experiência de observar tais sistemas. E mesmo se eu abaixasse o multiplicador, o sistema ainda falharia... porque o padrão desapareceu e não se repetiu
 
Stanislav Aksenov:

Em que mais você pode pensar? Reduzindo? Algum tipo de condições complicadas como "Em um drawdown em x aumenta uma vez até que o drawdown termine".

Redefini o programa e o testei; ele também não funciona, não há vantagem, a espera ainda é zero.

Finalmente, vou tentar Donald-Natanson, e acho que vou parar aqui (já tentei de quase tudo) e tirar conclusões.

 

Donald Nathanson - a mesma coisa, nenhuma vantagem, nenhuma expectativa, apenas um pouco mais de dispersão. Eu não quero anexar os resultados (e eles não são interessantes aqui).

Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes estratégicos

Donald - Nathanson

Stanislav Aksenov, 2017.11.13 07:49

Você não poderia simplesmente explicar a essência de todo o sistema em uma frase - se o último comércio está perdendo, então o próximo lote está aumentando por um certo valor, se o último comércio é lucrativo - o próximo lote está diminuindo por um certo valor.


Conclusão - o martingale não dá nenhuma vantagem em nenhuma forma. Ele pode ser usado para prolongar o prazer por um período de tempo maior, mas você não vai ganhar dinheiro com ele. Você também pode desenhar um gráfico bonito com a linha de equilíbrio subindo e isso é provavelmente o fim de todas as suas características úteis.

 
Stanislav Aksenov:

Donald Nathanson - a mesma coisa, nenhuma vantagem, nenhuma expectativa, apenas um pouco mais de dispersão. Os resultados são preguiçosos demais para serem anexados (e ninguém aqui está interessado neles).


Conclusão - o martingale não dá nenhuma vantagem de forma alguma. Ele pode ser usado para prolongar o prazer por um período de tempo mais longo, mas não permite ganhar dinheiro. Você também pode desenhar um gráfico bonito com a linha de equilíbrio subindo, mas isso é provavelmente o fim de todas as suas características úteis.


Martin.

Quando se tornar insubmersível, talvez eu abra um sinal. Não se esqueça de se inscrever.


 

Você só tinha 4.603 negócios e eu tinha 2 bilhões ))) e nenhum ajuste no testador. Assim, posso ver se o martin está funcionando ou não.

 
Stanislav Aksenov:

Você só tinha 4.603 negócios e eu tinha 2 bilhões ))) e nenhum ajuste no testador. Assim, posso ver melhor se o martin está funcionando ou não.


Sem discussão - você sabe melhor.