Um estudo sobre a aplicabilidade do martingale utilizando simulações do jogo de moedas - página 4
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Um mal-entendido de Anti-Martin. Anti-Martin é o quê?
É uma grande redução após um comércio perdido, ou
É a posição oposta à posição comercial sob Martin?
temos duas variáveis binárias, ou seja, 4 opções, e apenas uma delas é Martin, presumivelmente as outras 3 são Anti-Martin.
Isso é que você tem três anti-Martin.
Mas eu tenho uma: oposta a Martin e direção oposta do negócio e MM (redução do lote após a perda do comércio).
Alexander Puzanov:
Se sua anti-martinha vem com anti-spread, anti-comissão e slippage positivo
E a luta com essas trivialidades é um tópico para outro ramo
... Aqui o camarada testa a questão puramente em uma moeda
Nosso cálculo anterior pode ser verificado simplesmente executando uma simulação de 3.153.600 jogos, vamos verificar qual será o lucro:
Nossos cálculos se mostraram corretos, vemos o mesmo lucro. Mas espere, na vida real, nada acontece de graça, e há uma comissão, agora vamos adicionar não muito, nem um pouco de 1%, e ver o que resta:
Vemos que o lucro caiu para 120.000, e o problema de sair da simulação é sentido - em alguns casos, durante um rebaixamento, a perda não é recuperada assim que o número testado de jogos termina. Será possível corrigir isso mais tarde.
No geral, até agora não vejo o benefício. E do ponto de vista prático, não haverá oportunidade (e até desejo, graças a Deus) de aumentar muito a conta, isso é restrições nas instituições ou apenas bom senso - com um depósito de mais de um milhão de dólares em um DC, acho que simplesmente fechará)))
Então, continuaremos testando um aumento de dois, mas com uma saída e resignação a uma perda após diferentes séries de perdas consecutivas (ou seja, aumentamos apenas x vezes - uma, duas, três etc. lote inicial). Isso exigirá uma pequena mudança no programa.
Mas primeiro, você ainda pode tentar fazer o mesmo de antes, mas com um bankroll menor projetado para menos falhas consecutivas, não 32 como é agora, mas digamos 20, 15, 10, 7, 5, 4, 3 E veja as probabilidades de ocorrência de colapso, lucro.
Nova versão do software, se alguém estiver interessado
De qualquer forma, eu testei, se você suportar perdas em qualquer combinação (após 0,2,3,20 - qualquer) - a expectativa é sempre ZERO em testes sem comissão. Portanto, não há nenhuma vantagem (ao contrário do primeiro caso).
Aqui estão os resultados onde está previsto um aumento máximo de 3 vezes:
Em mais de 3% dos casos o incômodo acontece.
Não vejo nenhum sentido para descrever algo aqui e contar a banca necessária, já que a expectativa é zero, com a comissão, é claro, negativa.
Nos casos em que você suporta a perda - nenhuma expectativa se aplica a qualquer multiplicador, seja 2, ou qualquer outro, eu tentei 1,5, 1,75, 3,0. Não há diferença, apenas quanto maior o valor, maior a variação.
Pergunto-me, e se eu não suportar perder, mas também tentar multiplicar não por 2,0, e também olhar para outras variações. Intuitivamente, parece que alguma multiplicação de 1 para 2 também deveria dar resultados. De qualquer forma, no caso do 1,5, vê-se claramente que ele não dá nenhuma vantagem, zero. No caso de 1,75 não é tão claro de uma vez, ou é zero também, ou alguma vantagem microscópica (sem comissão) ainda existe, eu estou inclinado para a última opção - teste de 2 bilhões de jogos:
Ganhe2766267 / 2.000.000.000.000 = 0,0013831335(ou seja, 1/10 de centavo a 10 centavos de aposta, isso não é nada).
Aumenta mais ou igual a 2 trabalhos, é claro que, em desacordo com 3,0, a banca necessária será necessária muito mais, a expectativa é maior.
Em que mais você pode pensar? Reduzindo? Algumas condições complicadas, tais como "Em um drawdown de x vamos aumentá-lo uma vez até o fim do drawdown".
Até agora não consegui encontrar nenhum benefício em usá-lo, não tive esperanças, só tinha que ter certeza, e seria estranho se funcionasse, e não havia nada de que obter recursos, grosso modo falando.
...
Em que mais você pode pensar? Diminuir? Algum tipo de condição complicada como "Em um drawdown em x aumenta uma vez até que você saia do drawdown".
Até agora não consegui encontrar nenhuma vantagem em usá-la, não tive esperanças, só tinha que ter certeza, e seria estranho se funcionasse, e não havia nada para obter recursos de aproximadamente nada.
Posso fazer uma pergunta sobre a "psicologia" do que está acontecendo...?
Não entendo a persistência com a qual muitos tentam espremer o lucro de um "componente".
)?
Por que não é a direção "Como combinar com tanto sucesso vários "componentes" diversos em um SISTEMA capaz de gerar lucros"? ?..
Quanto você usará um virabrequim (mesmo se for o virabrequim do famoso trator bielorrusso
Stanislav Aksenov, o que há para pensar?
Tudo foi calculado há muito tempo. Martingale é um sistema viável, mas o lucro é muito pequeno em comparação com o depósito necessário.
É necessário definir a probabilidade de ganhar em uma única tentativa (digamos, 0,6, mas pode ser menos da metade), o número de séries (digamos, 100000) e a probabilidade de não perder durante todo esse tempo (digamos, 99%).
Um cálculo simples mostra que temos que suportar 18 perdas consecutivas, o que significa que o tamanho do depósito tem que ser igual a 256K apostas iniciais (o resultado total seria +100K apostas com 99% de probabilidade e -256K apostas com 1% de probabilidade).
Dê-nos condições diferentes - todas facilmente recalculadas.
Por que fazer alguns cálculos assustadores?
Stanislav Aksenov, o que há para pensar?
Por que fazer alguns cálculos assustadores?
Onde eles são assustadores? Pelo contrário, eu me esforço para mostrar/prover da maneira mais clara possível, sem fórmulas, de um ponto de vista prático, pela experiência.
A propósito, uma série de 18 sai uma vez em um milhão, o que é muito menos de 1%. Uma série de 5 vezes seguidas acontece 0,8% do tempo. Por que isso equivaleria a +100 apostas? O resultado total será zero.
A propósito, uma série de 18 sai uma vez em um milhão, o que é muito menos de 1%.
1% é a probabilidade de vazamento de todos os 100.000 episódios.
Trata-se de outra coisa - o martingale trata de transferir pequenas perdas freqüentes para uma zona de perdas raras e grandes. E a única possibilidade de permanecer em lucro com ela é transferir as perdas para a zona de perdas muito raras e interromper o comércio a tempo. Mas, neste caso, a exigência de depósito é desproporcionalmente grande. E o sentido é perdido, o proprietário de tal depósito encontrará um uso muito mais lucrativo para ele.
1% é a probabilidade de perder toda a série 100.000.
O ponto é diferente - o martingale trata de deslocar pequenas perdas frequentes para uma zona de perdas raras e grandes. E a única maneira de manter o lucro com ela é transferir as perdas para a zona de superfrequência, e parar de negociar a tempo. Mas, neste caso, a exigência de depósito é desproporcionalmente grande. E o sentido é perdido, o proprietário de tal depósito encontrará um uso muito mais lucrativo para ele.
1% é a probabilidade de perder toda a série 100.000.
Trata-se de outra coisa - o martingale trata de deslocar pequenas perdas freqüentes para uma zona de perdas raras e grandes. E a única maneira de permanecer no preto é mover as perdas para a zona de superfrequência, e parar de negociar a tempo. Mas, neste caso, a exigência de depósito é desproporcionalmente grande. E o sentido é perdido, o proprietário de tal depósito encontrará um uso muito mais lucrativo para ele.
Isso se você olhar para isso de maneira diferente, faz mais sentido para mim olhar o lucro em dólares, ele tenderá para zero se você contar apenas com uma série de 18 perdas consecutivas.
Concordo com sua conclusão, cheguei exatamente à mesma conclusão.