MT5 e trans2quik.dll - página 9

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prostotrader:

"Termial" (um grupo de assessores) em ação.

Hoje, o(s) primeiro(s) comércio(s) sobre o real foi(foram) feito(s).


Ligação sintética?

Especialmente para isto abri o EBS na abertura. Fez um robô em lua no QuickBooks. Mas em % não se revelou melhor do que simplesmente comprar Bonds. Foi por isso que desisti.

 

a taxa de juros atual é a seguinte (incluindo taxas e impostos)

contango

 
Volokola:

Ligação sintética?

Especialmente para isto abri o EBS na abertura. Eu fiz um robô lua no QuickBooks. Mas, em %, acabou por não ser melhor do que apenas comprar OFZs. Foi por isso que desisti.

Acho que terei que desistir também, é uma pena....

Adicionado por

Mas de sua mesa é claro que você não conta algo corretamente (minha porcentagem é muito maior, embora eu até conte a porcentagem quando o dinheiro volta em 15 dias)

 
Yuriy Asaulenko:

Atrasos na construção de uma mesa, gato então através do DDE.

Insira alguma impressão() no programa, e sinta a diferença).

É claro que é ruim que se atrase, mas não é um problema (o limite não é executado a tempo, não importa, vai funcionar na próxima vez).

O pior é que o próprio trans2quik.dll é um TROUBLE!

Quando há um comando para vender futuros, ele não envia dados para o DDE, mas espera resposta da trans2quik.dll.

e um pseudo-comércio de mercado é executado (nenhuma ação pode ser comprada no mercado)

Da foto você pode ver mais de 200 ms depois houve uma resposta comercial (trabalhando somente com a trans2quik.dll)

Esta é uma conta real.

 
prostotrader:


Mas sua tabela mostra que você está contando algo errado (minha porcentagem é muito maior, embora eu esteja até mesmo contando a porcentagem quando o dinheiro é devolvido após 15 dias)

Contei e recalculei tudo.

Você pode ver tudo na tabela:

fazemos a oferta do futuro+prémio da ação.

Gazprom: 16753 = 165,78

spread "sujo" = 175 rublos (ou 0,9% do depósito = GO futuros + preço das ações)

comissão = 27 rublos

consiste em

brok_comiss_mmvb=0.06 - em % comissão do corretor no MICEX

brok_comiss_forts=1.00 -- em % comissão do corretor sobre FORTS. Rublos por contrato por rodada.

comiss_mmvb=0.009 -- em % comissão da Bolsa de Valores no MICEX

comiss_forts=0,006 -- em % comissão da bolsa de valores em FORTS


a porcentagem pode ter mudado ligeiramente agora.

e menos 13% = 129rub spread "puro" (0,66% do meu depósito)

50 dias até a expiração = 129/50*365 = RUB 940 ou 4,81% do meu depósito no valor de 19537rb

****

Se houver um erro = eu ficaria grato se você pudesse apontar isso.


 
Volokola:

Todos contados e recalculados.

A tabela mostra tudo:

fazemos a oferta de futuros + as ações.

gazprom: 16753 = 165,78

spread "sujo" = 175 rublos (ou 0,9% do depósito = GO futuros + preço das ações)

comissão = 27 rublos

consiste em

brok_comiss_mmvb=0.06 - em % comissão do corretor no MICEX

brok_comiss_forts=1.00 -- em % comissão do corretor sobre FORTS. Rublos por contrato por rodada.

comiss_mmvb=0.009 -- em % comissão da Bolsa de Valores no MICEX

comiss_forts=0,006 -- em % comissão da bolsa de valores em FORTS


a porcentagem pode ter mudado ligeiramente agora.

e menos 13% = 129rub spread "puro" (0,66% do meu depósito)

50 dias antes da expiração = 129/50*365 = 940 RUB ou 4,81% do depósito no valor de 19537 RUB.


Eu tenho estas comissões para a Gazprom


Adicionado

Nessas comissões (levando em conta que eles vão manter meus fundos (13%)) + 1 dia de expiração (para negociar no último dia)

Isto é o que acontece

Adicionado

As comissões de expiração são diferentes para diferentes instrumentos

if (Pos('(SBERP)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '0,5' else
  if (Pos('(MOEX)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(SBER)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(TATN)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(VTBR)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(HYDR)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(AFLT)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(MGNT)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,6' else
  if (Pos('(TRNF)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '4,0' else
    BiExpEdit.Text:= '2,0';
 
Envie-me sua fórmula de cálculo e eu a compararei com a minha
 
prostotrader:

É claro que é ruim que ele abrande, mas não é um problema (o limite não é executado a tempo, o que quer que seja, ele funcionará na próxima vez).

O pior é que o próprio trans2quik.dll é um TROUBLE!

Quando há um comando para vender futuros, ele não envia dados para o DDE, mas espera resposta da trans2quik.dll.

e um pseudo-comércio de mercado é executado (nenhuma ação pode ser comprada no mercado)

Pela foto você pode ver que houve um acordo de resposta após 200 ms (apenas a trans2quik.dll está funcionando)

Eu não negocio por limites de mercado (apenas mãos, ocasionalmente) - há até cem negócios por segundo, é claro que o preço irá, e só Deus sabe quanto tempo esperar.

Licitações para comprar um pouco mais alto que o mercado, vendas um pouco mais baixas, bem, + deslizamento - serão executadas por vidro de mercado, em geral, instantaneamente. Em princípio, você pode usar limites, mas faça o preço +/- 5-7 pontos para o mercado de futuros.

E sobre a trans2quik.dll. Você provavelmente o usa em modo síncrono? Então sim, você tem que esperar pela resposta. Você não precisa esperar por nada no modo assíncrono - basta atirar e esquecer). Resultado por evento ou solicitação.

 
Yuriy Asaulenko:

Não negocio por limites de mercado (somente com minhas mãos, ocasionalmente) - há até cem negócios por segundo, é claro que o preço irá, e só Deus sabe quanto tempo esperar.

Licitações para comprar um pouco mais alto que o mercado, vendas um pouco mais baixas, bem, + deslizamento - serão executadas por vidro de mercado, em geral, instantaneamente. Em princípio, você pode usar limites, mas faça o preço +/- 5-7 pontos para o mercado de futuros.

E sobre a trans2quik.dll. Você provavelmente o usa em modo síncrono? Então sim, você tem que esperar pela resposta. Você não precisa esperar por nada no modo assíncrono - basta atirar e esquecer). Resultado por evento ou solicitação.

Os futuros devem ser vendidos SOMENTE por uma ordem Limitada - multa, não - bom para nada, aguarde a próxima corrida.

Não, a trans2quik.dll está em assíncrono

Adicionado

Deixe-me explicar por que esta é a forma correta de comércio.

A densidade das taxas no local (mesmo em instrumentos de baixo líquido) é muito alta, enquanto o

e a densidade dos futuros é fraca, por isso vendemos os futuros estritamente no limite (ao preço que precisamos), e o

O SPOT é um pseudo-mercado.

 
prostotrader:

Acho que terei que desistir também, é uma pena....

Adicionado

Mas de sua mesa parece que você está contando algo errado (minha porcentagem é muito maior, embora eu esteja até contando a porcentagem quando o dinheiro é devolvido em 15 dias)

Fez uma EA desse tipo no MT5 puro. Eu o testei em testador baseado em carrapatos reais, todos os negócios estão no mercado. Embora se eu usar a ordem Limitada no comércio real, o resultado deverá ser melhor.

As comissões foram consideradas, os impostos não foram levados em conta. Isto é o que eu tenho para o GAZP:

Quase 10% por um mês.

p.s. se alguém estiver interessado, posso colocá-lo na minha kodobase

12345678910111213141516...18
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