Colagem de futuros - encontrar costuras - página 6

 
Yuriy Asaulenko:

Não há movimento e não há. O preço não é determinado pelo teórico, mas pelo último comércio e pela pilha de opções. E quem trocaria uma opção sobre uma avaria).

E os atrasos são determinados apenas pelos ofícios e pelo "put". Às vezes você pode comprar e vender de forma muito lucrativa. Com opções não há necessidade de fazer nenhum alarido.


A questão é - se eles não forem comercializados com uma quebra, então há uma lacuna de preço - que é então sobreposta por um forte movimento.

O problema com as opções é que muitas vezes elas rolam sem problemas - em ondas - talvez faça sentido trocá-las como uma tendência?

 
Aleksey Vyazmikin:

Isso é o que acontece - se não forem comercializados em colapso, há uma lacuna de preços - que é então colmatada por um forte movimento.

O problema com as opções é que muitas vezes elas rolam sem problemas - em ondas - talvez faça sentido trocá-las como uma tendência?

Sobre a tendência, eu não sei. Imho, só faz sentido em termos de posição. Então tudo é equilibrado, e todo o tipo de flurries não importa.
 
Yuriy Asaulenko:
Contra a tendência, eu não sei. Imho, só faz sentido em termos de posição. Então tudo é equilibrado e todos os tipos de transtornos não importam.

Eu tenho uma idéia que ainda não foi testada - calculando a média contra a tendência escolhendo opções além de 2 greves do preço - a vantagem é que você pode limitar o risco, em comparação a um martin normal.

 
Aleksey Vyazmikin:

Eu tenho uma idéia não comprovada - fazendo a média contra a tendência ganhando opções além de 2 greves do preço - a vantagem é que você pode limitar o risco, comparado a um martin normal.

Não faça isso.( A decadência temporal vai devorar todos os lucros.
 
Yuriy Asaulenko:
Você não precisa fazer isso.( A decadência temporal consumirá todos os lucros.

É isso que eu quero verificar. Mais precisamente, para ver a dinâmica da decadência dependendo do movimento de preços - em tendência e em plano, e dependendo da distância da greve. Aos olhos - tudo não é uniforme e requer estudo experimental.

 
Aleksey Vyazmikin:

É isso que eu quero verificar. Mais precisamente, para ver a dinâmica da decadência dependendo do movimento de preços - em tendência e plano, e dependendo da distância da greve. A olho nu, nem tudo é uniforme e requer estudo experimental.

Há uma fórmula de cálculo. Funciona realmente. Há um software gratuito que permite que você assista ao processo. Tudo é calculado. Então, por que experimentar? ))

Acredite em sua palavra, por enquanto. Dentro de alguns dias, ele vai comer tudo. Nem a tendência nem o plano o salvarão).

E na prática tudo isso deve ser calculado. Constantemente).

 
Yuriy Asaulenko:

Há uma fórmula para o cálculo. Funciona realmente. Também existe um software livre, você pode assistir ao processo. Tudo isso se soma. Então, por que experimentar? ))

Para ter uma idéia :)


Yuriy Asaulenko:

Por enquanto, acredite em sua palavra. Em alguns dias, tudo se devorará. Nem a tendência, nem o plano a salvará).

Na prática, tudo isso deve ser calculado.

Minha prática não é inequívoca, é por isso que tenho idéias.

Não vi um "livro" perfeito em decadência.

Uma observação interessante, não feita por mim, mas monitorada por mim, parece ser que se uma opção sobre Si declina mais de 100 RUR, então, no vencimento, o preço não estará nessa greve.

 
Aleksey Vyazmikin:

Para ter uma idéia :)


Estou tendo uma prática ambígua, daí as idéias...

Não vi uma falha perfeita no "livro".

Uma observação interessante parece ser, não feita por mim, mas eu a monitoro, que se uma opção sobre Si decai além de 100 RUR, então, no vencimento, o preço não estará nessa greve.

Mais uma vez, acredite em minha palavra, a decadência é de fato perfeita e totalmente consistente com as fórmulas. As opções têm todos os tipos de dependências e a decadência é apenas uma das variáveis. É por isso que você não vê isso.

Se você quiser, posso lhe dar um livro sobre opções. Se você precisar, por favor, me deixe uma fila em cerca de uma semana. Eu não estarei aqui.

Vou para a cama. Boa noite.

 
Yuriy Asaulenko:

Mais uma vez, acredite em sua palavra, a decadência é realmente perfeita e combina completamente com as fórmulas. As opções têm todos os tipos de dependências e a decadência é apenas uma das variáveis. É por isso que você não vê isso.

Se você quiser, posso lhe dar um livro sobre opções. Se você precisar, por favor, me deixe uma fila em cerca de uma semana. Eu não estarei aqui.

Vou para a cama. Boa noite.


Bem, eu gosto de verificar tudo - talvez seja por isso que estou progredindo lentamente, mas por muito...

Obrigado, você oferece um livro vivo como doação? Eu tenho lido Connolly Kevin - Comprar e Vender Volatilidade - Eu tenho um plano.

Tenha um bom sonho.

 

Decidiu olhar para a cola sobre o euro/verdadeiro futuro do rublo - horror


Como pode ser levado a uma forma humana? Entendo que se eu corrigi-lo à mão, ele ficará novamente bagunçado ao se comunicar com a fonte de informação...