Colagem de futuros - encontrar costuras - página 2
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Suponho que você poderia simplesmente excluir o 14º ao 17º do 3º, 6º, 9º e 12º mês
Você mesmo o escreveu:
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial
Colagem de futuros - encontrar as costuras
vito333, 2017.07.26 07:00
por exemplo, o atual Si-9.17 é 21.09.2017
Você mesmo escreve:
Exatamente - a conclusão da circulação no dia 21, mas na realidade todas as colagens e trocas em massa para novos contratos acontecem nos dias 14-15.
Exatamente - a conclusão da circulação no dia 21, mas na realidade todas as colagens e trocas em massa para novos contratos acontecem nos dias 14-15.
Sim, é um pouco perverso...
Meu entendimento é que se o dia 15 cair em um dia de folga, então a colagem continua no dia útil seguinte - por exemplo, em 16.03.2015.
O cronograma é o seguinte
Como encontrar os futuros antigos - eles não estão nos instrumentos.
Botão direito na visão geral do mercado. Symbols-Moex-Forts-Expired está na BCS
Para testar a EA, precisamos nos livrar das costuras nas colas de futuros, particularmente nas de Si.
Como posso saber as datas dos pontos para eliminá-los?
A idéia é o dia de expiração - mas onde está a lista de todos os dias de expiração? Talvez haja uma maneira programática de encontrar isto, para que você não precise coletar informações.
Sua abordagem para testar o Expert Advisor está errada desde o início.
Não há futuros infinitos em real, então você testa em futuros específicos (história)
Desde o dia ATIVO (19-05 dia de expiração dos futuros anteriores), até 18-44 dia de expiração dos futuros atuais.
Inicialmente, você não está se aproximando corretamente dos testes da EA.
Não há futuros infinitos em real, então teste em futuros específicos (história)
Desde o dia ATIVO (19-05 dia de expiração dos futuros anteriores), até 18-44 dia de expiração dos futuros atuais.
Eu não o entendo - por favor, explique melhor.
Vou esclarecer minha posição:
1. os futuros são negociados ativamente desde a expiração dos futuros anteriores até a expiração do próximo.
2. As posições no dia de expiração não são abertas; as que são abertas são fechadas, portanto não há rolagem de posição para outro futuro na cola.
3. Eu não tenho futuros antigos - onde você se propõe obtê-los?
Não o entendo - por favor, torne-o mais claro.
Deixe-me esclarecer minha posição:
1. os futuros são negociados ativamente desde o vencimento dos futuros anteriores até o vencimento dos futuros seguintes.
2. As posições no dia de expiração não são abertas; as que são abertas são fechadas, portanto não há rolagem de posição para outro futuro na cola.
3. Eu não tenho futuros antigos - para onde você sugere levá-los?
1. os futuros atuais são negociados (ativamente) a partir de 19-05 na data de vencimento dos futuros anteriores, e até 18-45 no dia de sua expiração
2. Você pode abrir uma posição até 18-45 e o dia de expiração
3. Os antigos futuros de 2013 estão no terminal
adicionado
1. os futuros atuais são negociados (ativamente) a partir de 19-05 no dia do vencimento dos futuros anteriores até 18-45 no dia do vencimento
2. Você pode abrir uma posição até 18-45 e no dia de expiração
3. Os antigos futuros de 2013 estão disponíveis no terminal (pasta Expiried)
1-2. Isto é compreensível, mas um dia não é uma grande solução - mas o uso de empilhamento torna possível encontrar uma solução por um período mais longo.
3. hm... você tem Abertura? Não estou à procura de tal ferramenta.