Colagem de futuros - encontrar costuras - página 5
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Por que não considerar apenas uma lacuna? Uma lacuna extra a cada 3 meses não vai prejudicar nada, imho.
Como os futuros não podem ser transferidos para outro futuro...
Como os futuros não podem ser transferidos para outro futuro...
Eu não entendo. Por que você não pode fazer isso? A liquidez após o fechamento do anterior é mais ou menos a mesma.
Eu não colo, mas testo em intervalos consecutivos de 3 meses.
E em geral, você pode simplesmente subtrair o prêmio do vendedor do preço futuro. Tudo que você precisa fazer é substituir o número de dias até o vencimento e a taxa de refinanciamento.
Eu não entendo. Por que isso não pode ser feito? A liquidez após o fechamento do anterior é mais ou menos a mesma.
Eu não colo, testei e ajustei em intervalos consecutivos de 3 meses.
E em geral, você pode simplesmente subtrair o prêmio do vendedor do preço futuro. Tudo que você precisa fazer é substituir o número de dias até o vencimento e a taxa de refinanciamento.
Então eu não o entendo - se o futuro expirar, como você quer rolar sem abrir um novo?
Você mesmo já tentou recalcular futuros de diferentes datas de vencimento para que eles tenham citações semelhantes?
Então eu não o entendo - se os futuros expiram, como você quer movê-los sem abrir um novo?
Você já tentou recalcular os futuros de diferentes datas de validade para que eles tenham citações semelhantes?
Preço de futuros = preço BA*100 + prêmio do vendedor.
Prêmio do vendedor = f(BA price, Days to maturity, refinancing rate); A fórmula está em toda parte, se você não conseguir encontrá-la, eu a procurarei.
Se não levarmos em conta possíveis contangos e retrocessos, se forem diferentes para diferentes datas de validade, tudo deve somar-se. Podemos considerar que continuamos negociando os mesmos futuros.
E se colarmos diretamente, 1 lacuna a cada 3 meses, quando mudarmos para os próximos futuros, isso não afetará significativamente nenhum teste. Então, o que é uma diferença de cerca de 2%? Vemos os maiores pela manhã de forma regular).
Estamos falando de testes, não estamos? Não?
Preço de futuros = preço BA*100 + prêmio do vendedor.
Prêmio do vendedor = f(BA price, Days to expiry, refinancing rate); A fórmula está em toda parte, se você não conseguir encontrá-la, eu a procurarei.
Excluindo possível contango e backwardation, se forem diferentes para datas de validade diferentes, tudo deve somar. Podemos considerar que continuamos negociando os mesmos futuros.
E se colarmos diretamente, 1 lacuna a cada 3 meses, quando mudarmos para os próximos futuros, isso não afetará significativamente nenhum teste. Então, o que é uma diferença de cerca de 2%? Vemos os maiores pela manhã de forma regular).
Estamos falando de testes, não estamos? Não?
Sim sobre a teoria, claro que todos sabem - eu estava me perguntando se ela foi testada ou não, pois há pensamentos sobre arbitragem... Mas não está claro para mim, se os dias restantes em horas ou minutos devem ser levados em consideração, falar sobre a compensação dos futuros da taxa de juros.
No meu caso, as lacunas estavam dando muito lucro extra - eu faço meu TS em minutos.
É claro que todos conhecem a teoria - eu queria saber se ela foi testada ou não, porque há pensamentos sobre arbitragem... Não sei se preciso levar em conta os dias restantes em horas ou minutos para falar sobre a compensação dos futuros da taxa de juros.
No meu caso as lacunas estavam dando muito lucro extra - eu sou TC em minutos.
Não, você tem que considerar apenas dias. Durante o dia, o prêmio é constante.
Mas, em geral, imho, estas coisas são melhores (mais baratas e mais lucrativas e mais silenciosas) para fazer em opções.
No meu caso as brechas deram muito lucro extra - estou fazendo meu TS em minutos.
Não, você só tem que considerar os dias. Durante o dia, o prêmio é constante.
Mas, em geral, imho, é melhor (mais barato e mais lucrativo) fazer estas coisas em opções.
Se todos contam por dias, então a primeira hora deve ajustar o delta entre as tarifas de ontem e de hoje, de acordo com a idéia...
Opções é um tópico muito interessante, há muito tempo eu queria calcular muitas idéias - eu estava esperando até que eu pudesse carregar meus gráficos para o MT5, mas agora o ATS para o futuro apareceu - eu decidi ver isso.
Se todos contam por dias, então na primeira hora o delta entre as tarifas de ontem e de hoje deve se ajustar, de acordo com a idéia...
Opções é um tópico muito interessante, há muito tempo eu queria calcular muitas idéias - eu estava esperando até que eu pudesse carregar meus gráficos no MT5, mas agora o ATS para futuros aparecia - eu decidi ver isso fora.
Posso mudar a tarifa não pela manhã, mas não vou dizer com certeza. Uma vez me interessei por esta questão em relação a opções.
Quickquick tem uma boa placa de opções e importação para o Excel. No Excel, tudo é contado por opções.
É possível que a taxa mude à noite e não de manhã, mas não posso dizer com certeza. Uma vez me interessei por esta questão em relação a opções.
Quickquick tem uma boa placa de opções e importa para o Excel. No Excel, tudo é calculado por opções.
Claro que eu também conto no Excel, mas é difícil passar por diferentes opções lá...
Estou interessado em aprender como captar atrasos nas opções sobre movimentos fortes - eles podem ocorrer - a natureza ainda não está clara para mim. Talvez não haja movimento em falsa quebra...
É claro que também conto no Excel, mas é difícil passar pelas diferentes opções lá...
Estou interessado em aprender como captar atrasos nas opções sobre movimentos fortes - eles acontecem - a natureza deles ainda não está clara para mim. Talvez não haja movimento em uma falsa quebra...
Não há movimento. O preço não é determinado pelo teórico, mas pelo último comércio e pela pilha de opções. E quem trocaria uma opção sobre uma avaria).
E os atrasos são determinados apenas pelos ofícios e pelo "put". Às vezes você pode comprar e vender de forma muito lucrativa. Com opções não há necessidade de fazer nenhum alarido.