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Tentei sacar fundos em cada comércio - como compensador de derrapagem positiva e comissão.
Acontece que os resultados do teste estão fortemente distorcidos, e estranhamente - o fator de recuperação antes da retirada foi de 35,88 e tornou-se 84,73, e a retirada de fundos foi de 1176 e tornou-se de 498.
Os resultados são completamente distorcidos - a solução será recalcular tudo por conta própria na desinicialização e depois olhar o arquivo com resultados, mas é muito desconfortável e eu não posso fazer isso rapidamente.
E o cálculo exato do drawdown não pode ser feito durante a desinicialização, se as paradas estiverem flutuando, inclusive, se elas estiverem ausentes - o drawdown a cada tick (barra) deve ser considerado.Acontece que os resultados do teste estão fortemente distorcidos, e estranhamente - o fator de recuperação antes da retirada foi de 35,88 e tornou-se 84,73, e a retirada de fundos foi de 1176 e tornou-se de 498.
Tenho a impressão de que você precisa reduzir o depósito. Ou para aumentar o lote. Tente na estratégia o coeficiente de precisão de entrada, do qual depende o lote
Tenho a impressão de que você precisa reduzir o depósito. Ou aumentar o lote. Tente o coeficiente de precisão de entrada na estratégia, que determina o lote
O que diabos é uma"Relação de Eficiência de Entrada"?
Com medo da besta? Muitos já usam um lote variável, dependendo da probabilidade de um resultado positivo do comércio!
Tenho planos de usar muito mais, dependendo do comprimento da série perdida. Como seu método é implementado? Não é o mesmo que mudar o volume dependendo do alcance do stop loss?
Experimente de ambas as maneiras, ou seja, todas as variantes e combinações que lhe vierem à mente. Algo será mais eficaz
Sou prejudicado apenas pelo meu baixo nível de conhecimento do idioma, ou eu já teria tentado cem vezes :) Portanto, tenho que pensar duas vezes sobre uma idéia antes de realizá-la.
O engraçado é que outro dia um erro no código (mais exatamente, a discrepância entre MT4 e MT5 na seqüência de passar as variáveis para alguns indicadores) ao implementar uma idéia criou um grande filtro - agora eu o uso junto com outra idéia, que acabou sendo pior, mas que ainda é boa.
Isto é o que eu recebo agora (após uma série de ajustes) ao testar "Cada tick baseado em carrapatos reais" com um atraso de 50ms, e retirar 3,4 unidades de depósito por lote.
Os números estão um pouco distorcidos devido à retirada parcial.
Implementado desta forma:
Do relatório 3773 negócios, cada comércio 1 lote, recebe 3773*3,4=12828,20 - saques 13719 delta 890,8 .
Por favor, informe se alguém sabe por que tenho tanta diferença.
Vale a pena levar isso em consideração? O principal é que o resultado é positivo