FOREX e ECONOMETRIA. Teoria, prática, previsões e implicações - página 19

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Renat Akhtyamov:

uh-huh

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/682074

Sim, eu deixei o Forex, mas mantive minha conta por enquanto, não a fechei. Eu ainda não fechei minha conta).
 
Renat Akhtyamov:

Portanto, voltando ao tema em questão.

Então, acontece que MA ainda é MA?

Vamos continuar lendo:


Certo. Alcançamos a dispersão e os desvios padrão. Progresso, no entanto). Está ficando mais específico. Você definitivamente vencerá o mercado com isso).
 
Renat Akhtyamov:

Se não funcionou em 8 anos, você acha que o fundo irá aquecê-lo nas últimas ...dezenas?

Tenho um amigo em fundos desde 2010, por isso sei o quê e como.

Você também pode ganhar dinheiro com forex, especialmente se você for um engenheiro de rádio, ou seja, como regra, você tem cérebro.

Eu tenho um bom emprego no fundo. Existem mercados diferentes. Os métodos de trabalho em FORTS não funcionam em Forex. Não conheço as razões. Embora as cotações de pares de moedas em Forts e Forex sejam quase as mesmas, mas algo, aparentemente, é diferente.
 
Renat Akhtyamov:
Você é tão irritante com sua inundação, honestamente.
E não se deve vomitar páginas de livros de matemática elementar), passando-a como uma revelação.
 
Renat Akhtyamov:
E você disse que tinha algo. Vejo que você não o fez.

Eu não disse nada sobre Forex, porque eu não trabalho. Quanto aos pares de moedas, eles são idênticos em FORTS.

É isso aí. Eu definitivamente deixei o tópico. Tudo isso está vazio.

 
Renat Akhtyamov:
Pessoalmente, sim. Mas como eu escrevo programas muito rapidamente, estou esperando que você os apanhe.
OK, o que você tem em mente no momento?
 
Renat Akhtyamov:

Portanto, voltando ao tema em questão.

Então, acontece que MA ainda é MA?

Continue lendo:


Aqui está o que você recebe:

 
Renat Akhtyamov:

Perfeito !!!!!

Yusufkhoja, você pode me dar alguns detalhes descritivos sobre o resultado - o que você conseguiu?

Primeiro vou mostrar um gráfico maior para ver melhor os resultados:

Inicialmente, decidimos descrever o MA na forma:

MA =a0 + oO + hH + lL + cC

Nós queríamos ver:

1. Como esta equação descreve o MA.

Conclusão: Descreve bastante bem, como podemos ver no gráfico.

2. Como os coeficientes mudam.

Conclusão: elas mudam dentro de uma ampla gama. Agora precisamos encontrar uma explicação para este fato.

3. Um fato inesperado: a soma dos coeficientes aponta para alguns níveis, apesar da dispersão dos próprios coeficientes.

É necessário compreender os resultados obtidos e programar o indicador para poder considerá-lo em qualquer TF e período. Agora foi aceito: TF H1, período 24. Os dados são do início de 20017 até o presente momento.

 
Renat Akhtyamov:

Ótimo !!!!!

Yusufkhoja, você pode nos dar alguns detalhes descritivos sobre o resultado - qual foi o resultado?

//sobre o meu próprio, estou um pouco perplexo:

Você se lembra que é feita uma série na qual a soma de todos os seus termos é zero.

Assim, estas fórmulas produzem zeros.

Estive rindo sobre isso a manhã toda - um pouco ruim e bom ao mesmo tempo.

Você tem MA e fórmulas de variação, por que está surpreso?
 
Renat Akhtyamov:

Nada. O que você chama de MA no livro é chamado de expectativa matemática. Mas a fórmula é exatamente a mesma que para um valor estimado em um ponto do MA com um período igual à profundidade da amostragem de tempo, concordo.

Estou me regozijando tanto quanto mais adiante:

Estamos lidando com o ruído branco normal. Este é exatamente o tipo de modelo que eu queria obter para a tortura (o barulho é irritante). A conclusão é óbvia - esta é a única.

Leitura em....

Você está no caminho errado. Somente que uma série aleatória tem MO=0. Uma série de preços não o faz. É preciso primeiro encontrar o padrão de mudança no componente principal do preço, só depois estimar o ruído branco em torno dele.
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